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基于价格离散选择模型的中国股市价格行为特征研究 被引量:2
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作者 王春峰 卢涛 房振明 《管理工程学报》 CSSCI 2008年第1期140-144,共5页
有关股票价格行为的研究大多数基于价格连续变化的假定,但最小报价单位引起的价格离散性导致价格变化并不连续。依据排序Probit模型原理,建立价格离散选择Probit模型,并利用高频数据,在价格离散条件下对中国股市价格行为特征进行考察。... 有关股票价格行为的研究大多数基于价格连续变化的假定,但最小报价单位引起的价格离散性导致价格变化并不连续。依据排序Probit模型原理,建立价格离散选择Probit模型,并利用高频数据,在价格离散条件下对中国股市价格行为特征进行考察。实证结果表明:股票价格变化具有"报价回复"和"路径依赖"特征;高市值股票对股市整体走势反映迅速,市场信息能很快被融入到价格中;交易规模对价格变动存在持久的正的影响,非对称信息对股票价格的影响超过了流动性等其它暂时性因素的影响。交易时间间隔对股票价格变化没有显著影响。买卖价差越大、交易间隔越长,股价变动的波动性就越大。 展开更多
关键词 价格离散 价格离散选择probit模型 市场微观结构 高频数据
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基于离散选择模型的产品差别市场降价竞争研究 被引量:1
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作者 董加伟 王方华 《商业研究》 北大核心 2004年第15期1-4,共4页
从计量经济学的离散选择模型角度 ,在消费者需求异质性和厂商竞争优势异质性假设下 ,利用消费者产品性能边际效用递减和产品性能边际成本递增的规律 ,对消费者剩余与厂商竞争优势的动态关系以及厂商之间降价竞争的有效性进行定量研究 。
关键词 离散选择模型 产品差别 价格竞争 消费者需求 市场
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基于M-H抽样算法的贝叶斯Probit分位回归模型研究 被引量:3
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作者 朱慧明 李荣 +1 位作者 曾昭法 虞克明 《湖南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第2期98-102,共5页
针对Probit分位回归在参数随机化条件下的建模问题,提出基于Metropolis-Hastings算法的贝叶斯Probit分位回归模型.通过分析Probit分位回归模型结构,选择模型的先验分布,运用M-H算法进行参数估计.利用Monte Carlo仿真技术,得到不同分位... 针对Probit分位回归在参数随机化条件下的建模问题,提出基于Metropolis-Hastings算法的贝叶斯Probit分位回归模型.通过分析Probit分位回归模型结构,选择模型的先验分布,运用M-H算法进行参数估计.利用Monte Carlo仿真技术,得到不同分位点模型参数后验分布,同时用贝叶斯probit分位回归与分位回归方法和光滑分位回归方法对模型参数估计进行比较分析.研究结果表明:贝叶斯Probit分位回归模型可以更全面描述离散选择变量的影响,能够得到更加准确有效的参数估计. 展开更多
关键词 仿真 probit模型 贝叶斯方法 分位回归 离散选择
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行程时间波动性对路径选择影响的离散选择分析 被引量:5
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作者 干宏程 叶昕 《交通运输系统工程与信息》 EI CSCD 2010年第1期140-144,共5页
探索了行程时间波动性对驾驶员路径选择行为的影响.研究采用意向调查获取驾驶员从两条行程时间和行程时间波动性不同的路径中选择路径的行为数据,采用离散选择建模方法建立估计路径选择概率的二元Probit模型,揭示驾驶员对行程时间和行... 探索了行程时间波动性对驾驶员路径选择行为的影响.研究采用意向调查获取驾驶员从两条行程时间和行程时间波动性不同的路径中选择路径的行为数据,采用离散选择建模方法建立估计路径选择概率的二元Probit模型,揭示驾驶员对行程时间和行程时间波动性进行权衡的行为机理.行程时间和行程时间波动性分别用期望行程时间、行程时间标准偏差来度量.研究发现:(1)路径的行程时间和行程时间波动性都会对路径选择产生负面影响.(2)中等年龄段驾驶员,较之比他们年轻的和年长的,对行程时间波动性越看重,对行程时间波动更敏感,选择行程时间不确定的路径的概率更小.(3)出租车驾驶员对行程时间更敏感,选择行程时间更短的路径的倾向性更大.(4)驾驶经验丰富的驾驶员选择行程时间不确定的路径的可能性更小. 展开更多
关键词 城市交通 行程时间波动性 路径选择 离散选择分析 意向调查 二元probit模型
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货运价格转换及基于揭示偏好数据的公铁竞争模型 被引量:5
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作者 刘浩 申嘉琪 +2 位作者 张戎 吴昊天 张卓玮 《交通运输系统工程与信息》 EI CSCD 北大核心 2023年第3期85-93,共9页
为深入推进货物运输“公转铁”,铁路运输企业需掌握竞争方式同口径可比价格,并充分理解货运方式选择行为。本文提出一种不同装载和运输方式之间的运价转换方法,解决了采用RP(Revealed Preference)数据进行离散选择建模时备选项属性数据... 为深入推进货物运输“公转铁”,铁路运输企业需掌握竞争方式同口径可比价格,并充分理解货运方式选择行为。本文提出一种不同装载和运输方式之间的运价转换方法,解决了采用RP(Revealed Preference)数据进行离散选择建模时备选项属性数据缺失的问题。通过改进的PPS(Probability Proportionate to Size Sampling)方法,有效组合多源RP数据,构建货运方式选择行为模型。结果表明,模型能正确预测90%以上的观测值。轻货的VOT(Value of Time)相比重货更高。价格弹性的推导和计算表明,提高公路价格比降低铁路价格能使铁路分担率有更大的提升,降低当前铁路价格可以增加运输收入。当铁路价格下降到收入最大化目标的最优定价点时,不仅会带来铁路分担率、运量和收入的显著增加,还有望获得一定的碳减排效益。 展开更多
关键词 交通运输经济 货运建模 离散选择模型 价格转换 公转铁
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广义价格型需求侧响应下区域能源中心日前最优经济调度 被引量:12
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作者 陈泽兴 张勇军 +1 位作者 陈伯达 林晓明 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第6期1873-1885,共13页
区域能源中心(districtenergycentre,DEC)是多能流耦合的枢纽,主要实现多能流在区域级的优化传输和分配。随着能源市场管制的放松,以能源价格为调节手段引导需求侧进行互动响应有利于提升DEC的优化潜力。该文首先基于能量枢纽模型,建立... 区域能源中心(districtenergycentre,DEC)是多能流耦合的枢纽,主要实现多能流在区域级的优化传输和分配。随着能源市场管制的放松,以能源价格为调节手段引导需求侧进行互动响应有利于提升DEC的优化潜力。该文首先基于能量枢纽模型,建立DEC的稳态能量流方程,探究功率平衡视角下的需求响应机理。考虑到价格调控下能源需求在时间上和类型上可相互转移,引入广义价格型需求侧响应(price based generalized demand response,P-GDR)的概念。同时,基于价格弹性及离散选择模型对P-GDR下能源需求的时空转移特性进行建模。并在此基础上建立DEC日前最优经济调度的混合整数非线性规划模型,通过广义Benders理论对其进行解耦求解。算例结果表明,考虑P-GDR有利于减少能源负荷峰谷差,并提高新能源消纳能力。此外,P-GDR下考虑能源负荷的可替代性更加符合用户行为实际,降低用户的能源购置成本。 展开更多
关键词 广义价格型需求侧响应 经济调度 离散选择模型 广义Benders理论 区域能源中心
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中国农产品价格的异质性特征和分类调控 被引量:4
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作者 刘金全 张菀庭 邓创 《南京农业大学学报(社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2019年第1期151-162,168,共13页
随着新时代社会主要矛盾的转变,不平衡不充分的发展成为改革的重心,这推动了总量型政策向结构性政策的转型。有鉴于此,本文首先选取方差分解分析总量型政策和结构性政策对农产品价格的调控效果,然后运用二项选择离散模型估计政策调控的... 随着新时代社会主要矛盾的转变,不平衡不充分的发展成为改革的重心,这推动了总量型政策向结构性政策的转型。有鉴于此,本文首先选取方差分解分析总量型政策和结构性政策对农产品价格的调控效果,然后运用二项选择离散模型估计政策调控的非对称性,得出如下结论:第一,总量型货币政策和结构性财政政策对农产品价格的调控效果差异显著,其中前者能维持粮食价格的稳定,而后者更能控制鲜菜和肉类价格的波动,这说明通货膨胀不仅是货币现象,供需因素亦会引起价格波动;第二,宏观经济政策对农产品价格的调控存在明显的非对称性,抑制价格下跌较阻止价格上涨更为容易。这意味着政府应因时制宜地对农产品价格进行分类调控,从而确保政策的灵活性和准确性。 展开更多
关键词 货币政策 财政政策 农产品价格 二项选择离散模型
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房地产市场高风险价格膨胀识别及其预警机制研究——基于国际经验数据 被引量:1
8
作者 扈文秀 吴婷婷 付强 《预测》 CSSCI 北大核心 2017年第2期51-56,共6页
为了有效控制房地产价格非理性上涨对宏观经济的影响,本文对房地产价格膨胀进行区分。根据27个国家,1990年至2014年的房地产价格数据,通过约束平滑B-样条模型(COBS)识别出每一国家的房地产价格的膨胀区间,根据不同膨胀区间后宏观经济的... 为了有效控制房地产价格非理性上涨对宏观经济的影响,本文对房地产价格膨胀进行区分。根据27个国家,1990年至2014年的房地产价格数据,通过约束平滑B-样条模型(COBS)识别出每一国家的房地产价格的膨胀区间,根据不同膨胀区间后宏观经济的不同反应,区分出高风险资产价格膨胀与低风险资产价格膨胀。并根据确定出的高风险资产价格膨胀的预警指标,通过二元离散选择模型,构建针对房地产市场的高风险价格膨胀动态预警机制。最后,运用我国的房地产市场数据,对得出的预警模型进行样本内及样本外检测。 展开更多
关键词 高风险资产价格膨胀 COBS模型 二元离散选择模型 预警机制
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公路商品车运价测算及考虑燃油价格变动的铁路竞争力分析 被引量:2
9
作者 申嘉琪 刘浩 张戎 《交通运输系统工程与信息》 EI CSCD 北大核心 2023年第4期47-54,共8页
运输结构调整和节能减排均要求促进商品车运输“公转铁”。本文提出一套测算公路商品车运输成本和价格的方法,解决传统方法未考虑回程空载和准确度不足的问题;利用有效设计技术高效采集商品车托运人的非集计货运方式选择行为数据,构建... 运输结构调整和节能减排均要求促进商品车运输“公转铁”。本文提出一套测算公路商品车运输成本和价格的方法,解决传统方法未考虑回程空载和准确度不足的问题;利用有效设计技术高效采集商品车托运人的非集计货运方式选择行为数据,构建基于多项Logit和混合Logit的商品车运输公铁竞争力模型;整合公路商品车运输成本和价格测算方法以及商品车公铁竞争力模型,推导铁路市场份额对燃油价格的弹性表达式,比较分析燃油价格变化对不同OD(Origin Destination)铁路运输竞争力的影响。结果表明:本文提出的公路商品车运输成本和价格测算方法可满足实际使用要求;所构建的货运方式选择行为模型拟合精度较优,商品车的货运时间价值随运输距离增加而降低;当燃油价格上涨20%时,铁路中长距离与长距离运输市场份额均增加30%以上,而短距离市场份额仅增加0.01%;运输距离越长且OD间商品车运输需求越不均衡时,铁路运输市场份额的燃油价格弹性越大。此外,与燃油价格上涨1%相比,40元·t^(-1)的CO_(2)碳税税率对“公转铁”的促进作用较弱。 展开更多
关键词 交通运输经济 商品车运输 离散选择模型 成本测算 燃油价格 碳减排
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燃油价格波动与汽车市场需求
10
作者 苏子杉 方兆本 刘杰 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2012年第11期895-902,共8页
以离散选择模型为基础,通过引入心理学中的随机效用模型解释了整体效用中由不可观测因素带来的随机效用部分,结合包括燃油价格在内的多种市场因素及各车型自身属性,给出了一个市场份额模型,并讨论了燃油价格波动对于不同汽车款型市场份... 以离散选择模型为基础,通过引入心理学中的随机效用模型解释了整体效用中由不可观测因素带来的随机效用部分,结合包括燃油价格在内的多种市场因素及各车型自身属性,给出了一个市场份额模型,并讨论了燃油价格波动对于不同汽车款型市场份额的影响.区别于以往基于人口统计学数据的传统方法,直接模拟了总体市场选择行为,一方面使方法简化从而提高了可操作性,另一方面也避免了由于人口统计学数据中的误差对模型整体准确性的影响. 展开更多
关键词 汽车 市场份额 燃油价格 离散选择模型 随机效用
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