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价格支持政策改革背景下国内外粮食市场溢出效应与动态关联性研究
被引量：
6
1
作者
郭延景
肖海峰
《大连理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2023年第3期26-35,共10页
基于2011年1月4日至2020年11月30日玉米和大豆国内外期现货市场日度价格数据,运用BEKK-GARCH模型和DCC-GARCH模型分析不同政策背景下玉米、大豆国内外期现货市场间溢出效应和动态关联性。研究结果显示:对于玉米市场而言,临时收储政策改...
基于2011年1月4日至2020年11月30日玉米和大豆国内外期现货市场日度价格数据,运用BEKK-GARCH模型和DCC-GARCH模型分析不同政策背景下玉米、大豆国内外期现货市场间溢出效应和动态关联性。研究结果显示:对于玉米市场而言,临时收储政策改革后国内期货市场对国内现货市场的引导作用增强,两市场间的关联性提高,国内和国际市场间波动溢出效应的显著性增加,但国内和国际市场间的关联性一直较低;对大豆市场而言,临时收储政策改革使得大豆国内期现货市场间均值溢出效应和波动溢出效益的显著性均明显提升,但临时收储政策改革初期大豆国内和国际市场间波动溢出效应的显著性明显降低,随着政策市场化改革的持续推进,生产者补贴政策时期国内和国际市场间波动溢出效应的显著性逐渐提高。进一步比较玉米、大豆各市场间关联关系,发现临时收储政策改革前后玉米国内期现货市场间关联性一直高于大豆国内期现货市场间关联性,而玉米的国内和国际市场间关联性基本小于大豆的国内和国际市场间关联性。
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关键词
价格支持政策改革
价格
传递
溢出效应
动态关联
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题名
价格支持政策改革背景下国内外粮食市场溢出效应与动态关联性研究
被引量：
6
1
作者
郭延景
肖海峰
机构
中国农业大学经济管理学院
出处
《大连理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2023年第3期26-35,共10页
基金
国家现代农业产业技术体系资助项目“国家绒毛用羊产业技术体系产业经济研究”(CARS-39-22)。
文摘
基于2011年1月4日至2020年11月30日玉米和大豆国内外期现货市场日度价格数据,运用BEKK-GARCH模型和DCC-GARCH模型分析不同政策背景下玉米、大豆国内外期现货市场间溢出效应和动态关联性。研究结果显示:对于玉米市场而言,临时收储政策改革后国内期货市场对国内现货市场的引导作用增强,两市场间的关联性提高,国内和国际市场间波动溢出效应的显著性增加,但国内和国际市场间的关联性一直较低;对大豆市场而言,临时收储政策改革使得大豆国内期现货市场间均值溢出效应和波动溢出效益的显著性均明显提升,但临时收储政策改革初期大豆国内和国际市场间波动溢出效应的显著性明显降低,随着政策市场化改革的持续推进,生产者补贴政策时期国内和国际市场间波动溢出效应的显著性逐渐提高。进一步比较玉米、大豆各市场间关联关系,发现临时收储政策改革前后玉米国内期现货市场间关联性一直高于大豆国内期现货市场间关联性,而玉米的国内和国际市场间关联性基本小于大豆的国内和国际市场间关联性。
关键词
价格支持政策改革
价格
传递
溢出效应
动态关联
Keywords
price support policy reform
price transmission
spillover efects
dynamic correlation
分类号
F323.7 [经济管理—产业经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
价格支持政策改革背景下国内外粮食市场溢出效应与动态关联性研究
郭延景
肖海峰
《大连理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2023
6
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