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基于非同步交易的国内外期货市场价格发现贡献度研究
被引量：
11
1
作者
刘庆富
华仁海
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2008年第12期59-65,共7页
针对我国期货市场与国际成熟期货市场交易时间的非同步性,本文给出了基于非同步交易的信息共享模型,并对国内、外主要期货市场之间的价格发现贡献度进行了实证研究。研究结果显示:基于非同步交易的信息共享模型可以很好地刻画非同步期...
针对我国期货市场与国际成熟期货市场交易时间的非同步性,本文给出了基于非同步交易的信息共享模型,并对国内、外主要期货市场之间的价格发现贡献度进行了实证研究。研究结果显示:基于非同步交易的信息共享模型可以很好地刻画非同步期货市场之间的价格发现贡献度;并且,国外发达市场的价格发现贡献度要明显大于国内市场,由此表明国外期货市场的价格发现仍居于主导地位,这进一步支持了价格发现被期望在较低交易成本市场发生的交易成本假说。
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关键词
非同步交易
信息共享
期货市场
价格发现贡献度
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题名
基于非同步交易的国内外期货市场价格发现贡献度研究
被引量：
11
1
作者
刘庆富
华仁海
机构
复旦大学金融研究院
南京财经大学金融学院教授
出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2008年第12期59-65,共7页
基金
国家自然科学基金项目(70573044,70873055)的资助
文摘
针对我国期货市场与国际成熟期货市场交易时间的非同步性,本文给出了基于非同步交易的信息共享模型,并对国内、外主要期货市场之间的价格发现贡献度进行了实证研究。研究结果显示:基于非同步交易的信息共享模型可以很好地刻画非同步期货市场之间的价格发现贡献度;并且,国外发达市场的价格发现贡献度要明显大于国内市场,由此表明国外期货市场的价格发现仍居于主导地位,这进一步支持了价格发现被期望在较低交易成本市场发生的交易成本假说。
关键词
非同步交易
信息共享
期货市场
价格发现贡献度
Keywords
Non-synchronous trading
Information share
Futures markets
Contribution of price discovery
分类号
C812 [社会学—统计学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于非同步交易的国内外期货市场价格发现贡献度研究
刘庆富
华仁海
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2008
11
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