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题名使用随机森林算法实现优质股票的选择
被引量：13
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作者
曹正凤
纪宏
谢邦昌
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机构
首都经济贸易大学统计学院
台湾辅仁大学统计资讯学系
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出处
《首都经济贸易大学学报》
北大核心
2014年第2期21-27,共7页
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基金
国家自然科学基金面上项目<基于预测建模的宏观经济时间序列结构变化研究>(项目编号71071022)
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文摘
文章通过比较分析价值策略和成长策略,提出了以价值成长投资策略(GARP)理念为基础的选股模型指标体系,选用了2012年1月至2013年2月间360多支股票的4406个样本数据,通过等频算法对数据进行离散化预处理后,使用随机森林算法实现了较高正确率的股票分类,投资者可以据此判断是否继续持有股票。通过分析优选后的股票在行业平均收益、最值方面的实际表现,验证了该量化选股模型性能优异。
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关键词
随机森林
股票选择
股票投资
价值成长投资策略
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Keywords
random forest
stock options
equity investments
value growth investment strategy
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分类号
F224.9
[经济管理—国民经济]
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题名随机森林在量化选股中的应用研究
被引量：39
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作者
王淑燕
曹正凤
陈铭芷
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机构
辅仁大学商学研究所
北京博宇通达科技有限公司
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出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2016年第3期163-168,177,共7页
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基金
国家自然科学基金资助项目(71071022)
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文摘
通过分析国内外量化选股模型采用的指标体系,从焦健的六因子模型出发,使用指标相关性分析方法,提出了八因子选股模型指标体系,选用了2013年3月200只股票的样本数据,使用随机森林算法实现了对2013年4月股票涨跌情况较高精确度的预测,通过对比分析焦健的六因子模型,并分析优选后的股票在行业平均收益、最值方面的实际表现,验证了该量化选股模型在中国股票市场上有较好的性能。
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关键词
随机森林
量化投资
选股指标
价值成长投资策略
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Keywords
random forests
quantitative investment
stock selection indicator
growth at a reasonable price （GARP）
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分类号
O212.6
[理学—概率论与数理统计]
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