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价值与动量混合策略DEA交叉效率评价及资产组合选择
被引量：
2
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作者
杨宏林
符慧明
崔晨
《商业研究》
CSSCI
北大核心
2016年第10期65-73,共9页
运用DEA交叉效率模型融合有效价值与有效动量指标,结合风险度量方式和投资者风险偏好,构造均值-方差(MV)和均值-半方差(MSV)的价值与动量混合策略DEA交叉效率资产组合优选模型。基于上证A股市场的实证研究表明,DEA交叉效率股票组合期望...
运用DEA交叉效率模型融合有效价值与有效动量指标,结合风险度量方式和投资者风险偏好,构造均值-方差(MV)和均值-半方差(MSV)的价值与动量混合策略DEA交叉效率资产组合优选模型。基于上证A股市场的实证研究表明,DEA交叉效率股票组合期望收益率显著高于上证A股市场股票组合,不同持有期均值-方差和较长持有期均值-半方差DEA交叉效率股票优选组合的期望收益率与风险调整收益率(夏普比率)均高于单一价值股票组合和单一动量(赢者)股票组合。
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关键词
价值与动量混合策略
均值-方差
均值-半方差
DEA交叉效率评价
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题名
价值与动量混合策略DEA交叉效率评价及资产组合选择
被引量：
2
1
作者
杨宏林
符慧明
崔晨
机构
湖南大学工商管理学院
中信银行广州分行国际业务部
出处
《商业研究》
CSSCI
北大核心
2016年第10期65-73,共9页
基金
国家自然科学基金面上项目
项目编号:71571065
+3 种基金
新世纪优秀人才支持计划资助项目
项目编号:NCET-13-0193
教育部人文社会科学研究规划基金项目
项目编号:14YJA630077
文摘
运用DEA交叉效率模型融合有效价值与有效动量指标,结合风险度量方式和投资者风险偏好,构造均值-方差(MV)和均值-半方差(MSV)的价值与动量混合策略DEA交叉效率资产组合优选模型。基于上证A股市场的实证研究表明,DEA交叉效率股票组合期望收益率显著高于上证A股市场股票组合,不同持有期均值-方差和较长持有期均值-半方差DEA交叉效率股票优选组合的期望收益率与风险调整收益率(夏普比率)均高于单一价值股票组合和单一动量(赢者)股票组合。
关键词
价值与动量混合策略
均值-方差
均值-半方差
DEA交叉效率评价
Keywords
value and momentum mixed strategy
mean-variance
mean semi-variance
DEA cross efficiency evaluation
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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出处
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1
价值与动量混合策略DEA交叉效率评价及资产组合选择
杨宏林
符慧明
崔晨
《商业研究》
CSSCI
北大核心
2016
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