期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
人民币短期利率行为研究方法的一个改进——双指数Jump-GARCH-Vasicek模型的构建与应用
被引量：
2
1
作者
谢赤
张娇艳
+1 位作者
王纲金
余聪
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2014年第5期198-204,共7页
受货币政策调控频率提升及大型新股申购等因素的影响,近年来人民币短期利率表现出明显的跳跃行为。为了更准确地描述利率跳跃行为,本文通过假设跳跃幅度服从双指数分布构建一个能刻画短期利率波动聚类、均值回复和跳跃行为的双指数Jump-...
受货币政策调控频率提升及大型新股申购等因素的影响,近年来人民币短期利率表现出明显的跳跃行为。为了更准确地描述利率跳跃行为,本文通过假设跳跃幅度服从双指数分布构建一个能刻画短期利率波动聚类、均值回复和跳跃行为的双指数Jump-GARCH-Vasicek模型。利用人民币短期利率数据,将双指数JumpGARCH-Vasicek模型与Vasicek模型、GARCH-Vasicek模型、正态Jump-Vasicek模型、双指数Jump-Vasicek模型、正态Jump-GARCH-Vasicek模型进行实证对比分析。研究结果表明,人民币短期利率确实存在GARCH效应、均值回复和跳跃行为,且双指数Jump-GARCH-Vasicek模型较其它模型能更好地刻画人民币短期利率的跳跃行为。
展开更多
关键词
金融工程
双指数Jump-GARCH-Vasicek模型
极大似然估计
人民币短期利率
跳跃行为
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
人民币短期利率行为研究方法的一个改进——双指数Jump-GARCH-Vasicek模型的构建与应用
被引量：
2
1
作者
谢赤
张娇艳
王纲金
余聪
机构
湖南大学工商管理学院
湖南大学金融与投资管理研究中心
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2014年第5期198-204,共7页
基金
国家自然科学基金创新研究群体基金项目(71221001)
国家软科学研究计划项目(2010GXS5B141)
+2 种基金
教育部创新群体项目(IRT0916)
教育部人文社会科学规划项目(09YJC630063)
湖南省自然科学基金创新群体项目(09JJ7002)
文摘
受货币政策调控频率提升及大型新股申购等因素的影响,近年来人民币短期利率表现出明显的跳跃行为。为了更准确地描述利率跳跃行为,本文通过假设跳跃幅度服从双指数分布构建一个能刻画短期利率波动聚类、均值回复和跳跃行为的双指数Jump-GARCH-Vasicek模型。利用人民币短期利率数据,将双指数JumpGARCH-Vasicek模型与Vasicek模型、GARCH-Vasicek模型、正态Jump-Vasicek模型、双指数Jump-Vasicek模型、正态Jump-GARCH-Vasicek模型进行实证对比分析。研究结果表明,人民币短期利率确实存在GARCH效应、均值回复和跳跃行为,且双指数Jump-GARCH-Vasicek模型较其它模型能更好地刻画人民币短期利率的跳跃行为。
关键词
金融工程
双指数Jump-GARCH-Vasicek模型
极大似然估计
人民币短期利率
跳跃行为
Keywords
financial engineering
double exponential Jump-GARCH-Vasicek model
MLE
RMB short-term interest rates
jump behavior
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
人民币短期利率行为研究方法的一个改进——双指数Jump-GARCH-Vasicek模型的构建与应用
谢赤
张娇艳
王纲金
余聪
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2014
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
