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基于GARCH类模型的人民币汇率非线性依赖关系研究
被引量：
6
1
作者
孙柏
李小静
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2016年第1期41-47,共7页
利用三类不同结构的基本GARCH类模型对四个不同时间跨度上人民币汇率序列进行拟合和效度检验;并进一步结合窗口检验程序,借助相关性C统计量和双相关H统计量对实证对象的GARCH类非线性结构的稳定性及GARCH类模型中有关非线性相关的基本...
利用三类不同结构的基本GARCH类模型对四个不同时间跨度上人民币汇率序列进行拟合和效度检验;并进一步结合窗口检验程序,借助相关性C统计量和双相关H统计量对实证对象的GARCH类非线性结构的稳定性及GARCH类模型中有关非线性相关的基本假设进行检验。结果表明,人民币汇率系统是一个典型的非线性动态复杂系统,人民币汇率序列中的GARCH类非线性结构表现出了非持续和瞬时性的特点。
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关键词
GARCH类模型
人民币汇率时间序列
条件异方差
非线性依赖
窗口检验
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题名
基于GARCH类模型的人民币汇率非线性依赖关系研究
被引量：
6
1
作者
孙柏
李小静
机构
武汉大学经济与管理学院
中国华融资产管理股份有限公司博士后科研工作站
北京大学光华管理学院
出处
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2016年第1期41-47,共7页
基金
国家自然科学基金项目(71373072)
高等学校博士点专项科研基金项目(20130161110031)
文摘
利用三类不同结构的基本GARCH类模型对四个不同时间跨度上人民币汇率序列进行拟合和效度检验;并进一步结合窗口检验程序,借助相关性C统计量和双相关H统计量对实证对象的GARCH类非线性结构的稳定性及GARCH类模型中有关非线性相关的基本假设进行检验。结果表明,人民币汇率系统是一个典型的非线性动态复杂系统,人民币汇率序列中的GARCH类非线性结构表现出了非持续和瞬时性的特点。
关键词
GARCH类模型
人民币汇率时间序列
条件异方差
非线性依赖
窗口检验
Keywords
GARCH models
RMB exchange rate series
conditional heteroskedasticity
nonlinear dependency
windows test
分类号
F823 [经济管理—财政学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于GARCH类模型的人民币汇率非线性依赖关系研究
孙柏
李小静
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2016
6
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