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题名基于主体的人工股市建模及其实证研究
被引量：7
- 1
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作者
杨敏
马进胜
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机构
北京航空航天大学经济管理学院
中国电子科学研究院
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出处
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2010年第5期91-96,共6页
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基金
国家自然科学基金资助项目(70701001)
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文摘
构建一个基于模糊决策学习的人工股市仿真模型,采用灵敏度分析、历史数据法对模型进行了检验和校准,并将其应用于"大小非解禁"问题的实证研究.仿真结果表明,大量抛售行为与股价波动之间存在着复杂的关系,长短期效果并不一致,证明中国股市的"大小非限售"政策难以收到预期的效果.
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关键词
计算金融学
基于主体建模
人工股市模型
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Keywords
computational finance
agent-based modeling （ABM）
artificial stockmarket model
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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题名基于agent的连续双向拍卖人工股市建模研究
被引量：2
- 2
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作者
巩兰杰
王春峰
房振明
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机构
天津大学管理学院
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出处
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2008年第12期3602-3604,3609,共4页
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文摘
我国股票市场是连续双向拍卖的订单驱动市场,而在连续双向拍卖人工股市的仿真研究中,目前发现的仿真模型均是在Swarm中实现的[1],用Java实现的仿真模型尚未发现。对仿真得到的数据进行了分析,仿真数据表明,真实股票市场中的一些典型特征都可在本文模型的仿真过程出现。
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关键词
基于agent的计算金融
连续双向拍卖
人工股市
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Keywords
agent-based computational finance
continuous double auction
artificial stock market
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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题名多种市场形态下人工股市特征性事实分析
被引量：1
- 3
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作者
于同奎
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机构
西南大学计算机与信息科学学院
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出处
《复杂系统与复杂性科学》
EI
CSCD
2008年第2期62-71,共10页
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基金
西南大学青年科技基金(SWUQ2006022)
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文摘
研究不同市场形态下股票市场的特征性事实对理解股市运行有指导意义。构建了一个具有基础均衡、泡沫均衡、周期和混沌4种市场形态的多主体股市模型,并对其各种形态进行了计算机仿真实验,然后对仿真收益率序列统计分析。研究表明:4种市场形态均存在尖峰肥尾、波动聚集和长期记忆特性,其中以基础均衡状态最为明显,周期和混沌次之,泡沫均衡最弱。
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关键词
人工股市
特征性事实
基于主体的计算经济学
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Keywords
artificial stock market
stylized facts
agent-based computational economics
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
F224.12
[经济管理—国民经济]
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题名基于人工股市的长期与短期记忆特征投资的比较
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作者
谭朵朵
田伟
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机构
湖南大学统计学院
湖南农业大学商学院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2008年第15期147-148,共2页
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基金
基金项目:软科学(2007ZK3023)
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文摘
以圣达菲人工股市为基础,使用Java语言改进了人工模拟股市,并试图探究具有不同记忆特征的投资行为能否影响股票价格。利用所开发的程序进行多次实验,发现异质市场总是优于同质市场。
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关键词
人工股市
主体
长期记忆
短期记忆
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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题名基于GNP的多代理人工股市模型
- 5
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作者
杨城
孙世新
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机构
电子科技大学计算机科学与工程学院
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出处
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2006年第5期1217-1219,共3页
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文摘
结合奥地利学派的经济思想,介绍了一种基于GNP算法的多代理人工股市模型。该模型采用GNP算法来模拟交易个体的行为模式,进化他们的决策规则;同时在设计上强化Agent的异质性,并利用GA算法来优化模型参数。仿真结果表明,GNPASM模型表现出很好的统计性能,能够体现真实股市的一些基本特征。
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关键词
遗传网络设计
人工股市
代理模型
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Keywords
GNP（ Genetic Network Programming）
ASM（ Artificial Stock Market）
agent-based model
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分类号
TP391.9
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名股票投资策略选择的计算机仿真
被引量：1
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作者
刘成
颜钢锋
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机构
浙江大学电气工程学院
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出处
《江南大学学报（自然科学版）》
CAS
2007年第3期302-305,共4页
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文摘
利用基于Agent的圣塔菲人工股市模型,在博弈论的框架下,采用计算机仿真的方法分析了股市投资者的策略选择.发现仅采用基本面分析是理性投资者的占优策略.这一结论基本与标准的有效市场理论对基本面分析的认识相吻合.
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关键词
仿真
人工股市
股票投资
博弈分析
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Keywords
simulation
artificial stock market
stock investing
game analysis
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分类号
TP391.9
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
F224.39
[经济管理—国民经济]
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