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基于瞬时交易量及收益率动态调整的交易量加权平均价格策略
被引量：
3
1
作者
周仁才
陈晓雯
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第3期459-464,共6页
在总结交易量加权平均价格(VWAP)算法特点的基础上,提出了一种新的VWAP-VAP算法策略.日内交易份额被分解为市场份额和特殊份额两部分,而特殊份额通过日内实时交易量及收益率变动使用VAR模型进行动态调整.实证结果表明,该VWAP_VAR策略的...
在总结交易量加权平均价格(VWAP)算法特点的基础上,提出了一种新的VWAP-VAP算法策略.日内交易份额被分解为市场份额和特殊份额两部分,而特殊份额通过日内实时交易量及收益率变动使用VAR模型进行动态调整.实证结果表明,该VWAP_VAR策略的表现明显优于经典VWAP策略和VWAP_ARMA策略,减小了对于市场VWAP的跟踪误差,降低了VWAP指令的执行风险.
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关键词
交易量加权平均价格
向量自回归
日内
交易
高频
交易
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职称材料
题名
基于瞬时交易量及收益率动态调整的交易量加权平均价格策略
被引量：
3
1
作者
周仁才
陈晓雯
机构
东方证券股份有限公司
上海交通职业技术学院
出处
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第3期459-464,共6页
文摘
在总结交易量加权平均价格(VWAP)算法特点的基础上,提出了一种新的VWAP-VAP算法策略.日内交易份额被分解为市场份额和特殊份额两部分,而特殊份额通过日内实时交易量及收益率变动使用VAR模型进行动态调整.实证结果表明,该VWAP_VAR策略的表现明显优于经典VWAP策略和VWAP_ARMA策略,减小了对于市场VWAP的跟踪误差,降低了VWAP指令的执行风险.
关键词
交易量加权平均价格
向量自回归
日内
交易
高频
交易
Keywords
Key words： volume weighted average price（VWAP） i vector autoregression（VAR） i intraday volume
highfrequency trade
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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出处
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被引量
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1
基于瞬时交易量及收益率动态调整的交易量加权平均价格策略
周仁才
陈晓雯
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013
3
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