有交易费的几何平均亚式期权的定价公式 被引量：18

1

作者 曲军恒 沈尧天 姚仰新 《华南理工大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第5期84-87,共4页

以Black Scholes模型为基础 ,通过对有固定敲定价格的亚式期权的研究 ,结合有交易费的欧式期权的定价公式 ,运用证券组合技术与无套利原理 ,推出了有交易费的非线性期权定价模型 .通过对方程的化简、分析 ,在一定的条件下将非线性的期... 以Black Scholes模型为基础 ,通过对有固定敲定价格的亚式期权的研究 ,结合有交易费的欧式期权的定价公式 ,运用证券组合技术与无套利原理 ,推出了有交易费的非线性期权定价模型 .通过对方程的化简、分析 ,在一定的条件下将非线性的期权定价模型化为Cauchy问题进行求解 。 展开更多

关键词 交易费 亚式期权 定价公式

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有交易费的无套利市场模型 被引量：2

2

作者 李晨 陈丽萍 周玉元 《湖南农业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2006年第3期327-329,共3页

假定任意两资产均可直接交易,且交易费率为资产和时间的非随机函数,建立了有交易费的连续时间市场模型;利用辅助鞅和资产折算函数等方法得到了一个重要结果,即在给定的可允许策略集下,该市场无套利.

关键词 交易费 套利机会 市场模型 辅助鞅

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扩散市场模型中带交易费和红利的欧式未定权益的保值与定价 被引量：1

3

作者 吴金美 金治明 凌晓冬 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2013年第3期349-360,共12页

期权的定价是衍生证券交易的核心问题.本文基于数理金融学的一般框架,对金融市场中常见的带交易费和红利的欧式期权的保值和定价问题进行研究.通过构造辅助鞅的方法,定义了扩散市场模型中的可行和可取策略,讨论了市场的套利问题,从买方... 期权的定价是衍生证券交易的核心问题.本文基于数理金融学的一般框架,对金融市场中常见的带交易费和红利的欧式期权的保值和定价问题进行研究.通过构造辅助鞅的方法,定义了扩散市场模型中的可行和可取策略,讨论了市场的套利问题,从买方和卖方的角度推导了欧式未定权益的价格表达式,给出了扩散市场模型中辅助鞅存在的一个充分条件. 展开更多

关键词 欧式未定权益 扩散市场 交易费 红利 保值

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带交易费的可转换债券的定价 被引量：1

4

作者 朱海燕 张寄洲 《徐州工程学院学报（自然科学版）》 CAS 2009年第3期72-75,共4页

讨论了带交易费的可转换债券的定价问题,对常见的市场利率模型——Vasicek模型作了推广.假设市场利率服从更为一般的Hull-White模型,并在此基础上利用投资组合模拟基金收益和It公式建立数学模型,通过利用PDE方法,得到了解析表达式.

关键词 交易费 随机利率 可转换债券

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有交易费的证券组合投资优化模型 被引量：2

5

作者 赵娟 李科学 《华北水利水电学院学报》 2006年第2期110-112,共3页

针对传统风险测度存在的不足,将风险测度加以改进,研究证券组合投资问题.建立了以半绝对离差为风险测度、考虑交易费用的组合投资优化模型.通过变换将不可微的多目标规划问题转化为线性规划问题,考虑到现实中人们更侧重于关注风险,故所... 针对传统风险测度存在的不足,将风险测度加以改进,研究证券组合投资问题.建立了以半绝对离差为风险测度、考虑交易费用的组合投资优化模型.通过变换将不可微的多目标规划问题转化为线性规划问题,考虑到现实中人们更侧重于关注风险,故所提出的方法是合理可行的. 展开更多

关键词 证券组合投资 交易费 半绝对离差 多目标规划 线性规划

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有交易费的无套利资产组合优化性质

6

作者 许世蒙 张玉忠 《应用数学》 CSCD 北大核心 2003年第3期19-22,共4页

针对所给出的有交易费的资产过程模型 ,引入了资产折算函数以刻划套期保值和套利机会 ,并利用辅助鞅和凸分析的对偶方法 。

关键词 交易费 资产组合优化 资产折算函数 套期保值 套利机会 辅助鞅 凸分析 无套利分析 投资策略

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带交易费及不允许卖空和借贷情况下的极大极小模型 被引量：3

7

作者 赵靖 修乃华 《北方交通大学学报》 CSCD 北大核心 2004年第3期52-55,69,共5页

研究了带交易费及不允许卖空和借贷情况下最优投资组合的极大极小问题.分析了该模型的数学特征,尤其是对协方差矩阵为对角矩阵的情况进行了研究,并给出了行之有效的解决方法.

关键词 最优化 投资组合选择 极大极小方法 交易费 卖空

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有交易费时的欧式期权定价 被引量：2

8

作者 刘道百 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2000年第3期303-317,共15页

本文考虑存款与借款利率不同且对股票的交易有交易费要求时的欧式期权定价问题．我们假定投资者的投资目的是使自己的期望效用最大化．对于市场给出的期权价格，投资者将选择最优的资产组合．在投资者的这种行为下，可以认为市场是投资... 本文考虑存款与借款利率不同且对股票的交易有交易费要求时的欧式期权定价问题．我们假定投资者的投资目的是使自己的期望效用最大化．对于市场给出的期权价格，投资者将选择最优的资产组合．在投资者的这种行为下，可以认为市场是投资者的对手，而期权的市场价格将会这样给出：投资者在这个价格下，他的最大期望效用将达到最小．本文在假定投资者的效用函数为风险中性时，给出了有交易费时欧式期权价格的显式表达式． 展开更多

关键词 欧式期权定价 交易费 随机控制 HJB方程 粘性解

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具有两类交易费的欧式未定权益定价

9

作者 杨德生 《数学理论与应用》 2003年第2期20-22,共3页

本文考虑了在具有成比例和固定两类交易费情形下欧式未定权益的定价问题 .通过引入脉冲随机控制 ,定义欧式未定权益的销售价 ,利用渐近分析的方法 。

关键词 交易费 欧式未定权益 定价问题 脉冲随机控制 销售价 渐近分析 理想市场 价格摄动 金融模型 债券 股票

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山西继续减半收取煤炭、焦炭交易费

10

《中国煤炭》 2019年第3期32-32,共1页

为减轻煤炭、焦炭生产企业和用户负担,山西将继续执行减半收取煤炭交易费、焦炭现货交易手续费两项费用。自2013年8月起,山西就对煤炭交易费减半收取。

关键词 交易费 煤炭 山西 焦炭 生产企业 现货交易 手续费

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船东吁中国取消船舶交易费

11

作者 易峰 《珠江水运》 2014年第2期34-34,共1页

中国旗船经纪商及船东称，政府并未兑现早前承诺，即针对国内二手船交易取消或大幅降低按百分比收取的服务费。

关键词 交易费 船舶 船东 中国 服务费 二手船

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带交易费的亚式期权定价研究和数值分析

12

作者 王世琳 王晓天 《数学建模及其应用》 2020年第4期57-65,共9页

在Leland带交易费的期权定价模型的基础上,对亚式期权定价模型中的期权规避策略进行了优化,提出用修正的Leland规避策略构造亚式期权的复制策略,并推导出了在修正的规避策略下带交易费的定价模型.对修正的规避策略与Leland规避策略进行... 在Leland带交易费的期权定价模型的基础上,对亚式期权定价模型中的期权规避策略进行了优化,提出用修正的Leland规避策略构造亚式期权的复制策略,并推导出了在修正的规避策略下带交易费的定价模型.对修正的规避策略与Leland规避策略进行了比较,结果表明,在不同的调整时间间隔下,本文所用的修正的规避策略都优于Leland规避策略. 展开更多

关键词 亚式期权 期权定价 交易费 Delta对冲 规避策略

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考虑闲置产能分享参与者利益的平台定价研究

13

作者 郝家芹 赵道致 韩红帅 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2022年第12期200-206,共7页

信息技术的快速发展,使得闲置产能的分享逐渐成为生产领域重要的产能利用模式。为研究闲置产能分享时平台的最优定价问题,在平台向供给者收取交易费而对需求者不收费的条件下,首先,建立商业平台和公益平台的基础模型,并对两类平台进行... 信息技术的快速发展,使得闲置产能的分享逐渐成为生产领域重要的产能利用模式。为研究闲置产能分享时平台的最优定价问题,在平台向供给者收取交易费而对需求者不收费的条件下,首先,建立商业平台和公益平台的基础模型,并对两类平台进行分析和对比;然后,在基础模型之上构建以一定权重考虑其他参与者利益的平台X的定价模型,探讨权重对最优交易费、供需双方的数量以及平台最优利润的影响;最后,用数值例子验证文中重要定理以及权重对供需双方效用产生的影响。研究结果表明:(1)商业平台收取的最优交易费和获得的最优利润均高于公益平台;(2)考虑其他参与者利益的平台X收取的最优交易费和获得的最优利润、需求者(免费方)的数量和效用均随着权重的增加而增加,而供给者(被收费方)的数量及其效用则随着权重的增加而减少。研究结果为平台运营商和企业的行为决策提供理论参考依据。 展开更多

关键词 闲置产能 平台 交易费 权重 定价策略

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火力发电厂项目施工标段划分研究

14

作者 汪浩 《南方能源建设》 2015年第B12期230-233,共4页

本文对火力发电厂项目的工程特点做了简要介绍,并选择了当前研究工程标段划分的一种理论计算模型-基于交易费理论的标段划分模型,使用该理论模型对越南沿海电厂一期工程总承包项目的标段划分进行了计算分析,根据理论计算结果对基于交易... 本文对火力发电厂项目的工程特点做了简要介绍,并选择了当前研究工程标段划分的一种理论计算模型-基于交易费理论的标段划分模型,使用该理论模型对越南沿海电厂一期工程总承包项目的标段划分进行了计算分析,根据理论计算结果对基于交易费理论的标段划分模型进行优缺点分析,并提出该理论计算模型在实际应用中的改进。 展开更多

关键词 火力发电厂 施工标段划分 交易费理论 越南沿海电厂一期工程

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投资的收益和风险问题的分析

15

作者 刘轶琳 郝祥明 娄骅 《北京电子科技学院学报》 1999年第2期5-10,共6页

本文计论A题给出的关于投资组合的问题.首先根据题中所给出的数据用线性规划方法求出适合本题要求的尽可能大的净收益,然后对投资者的承受能力进行分析,得出一个风险承受能力与最大净收益的比例图,再根据投资者的风险承受能力制定其投... 本文计论A题给出的关于投资组合的问题.首先根据题中所给出的数据用线性规划方法求出适合本题要求的尽可能大的净收益,然后对投资者的承受能力进行分析,得出一个风险承受能力与最大净收益的比例图,再根据投资者的风险承受能力制定其投资组合方案。 展开更多

关键词 投资方案 风险承受能力 收益和风险 风险损失率 净收益率 交易费 平均收益率 投资组合 投资公司 组合方案

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律师答疑2则

16

作者 樊长春 《农村新技术》 2007年第1期49-49,共1页

问：我收到“北京三星（集团）电子股份有限公司”的有奖酬宾宣传广告．刮开密码区，得知我获特等奖，奖品是一台小轿车。我按广告要求打公证处电话也证实是真。他们问我是拍卖还是自取．我说拍卖．他们要我汇去拍卖费1200元。此后我应... 问：我收到“北京三星（集团）电子股份有限公司”的有奖酬宾宣传广告．刮开密码区，得知我获特等奖，奖品是一台小轿车。我按广告要求打公证处电话也证实是真。他们问我是拍卖还是自取．我说拍卖．他们要我汇去拍卖费1200元。此后我应他们要求先后汇去委托公证费、转账费、国税费、公司交易费等共计11000元。如此折腾害得我目前还欠债数千元。请问律师，我能否通过到法院诉讼追回我的款项？ 展开更多

关键词 律师 小轿车 拍卖 交易费 广告 公证 密码 股份

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行情进入操作的黄金期

17

作者 梁庆隆 《股市动态分析》 2012年第18期26-26,共1页

本周只有三个交易日,在五一休假期间,一系列有利于市场的政策出台,且不说降低交易费等这些制度对股市的趋势有什么实质性的推动,但制度红利却实实在在地提升了投资者的信心。周三开盘A股强势跳空,一举突破了前期头部的颈线位2410点,并... 本周只有三个交易日,在五一休假期间,一系列有利于市场的政策出台,且不说降低交易费等这些制度对股市的趋势有什么实质性的推动,但制度红利却实实在在地提升了投资者的信心。周三开盘A股强势跳空,一举突破了前期头部的颈线位2410点,并收出中阳线,确立了新的趋势。根据技术分析中的形态理论,前期头部的颈线位置是后期反弹的强阻力位。 展开更多

关键词 投资者 技术分析 股指 头部 颈线 行情 黄金 交易费 操作 形态理论

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前高管爆高盛内幕 华尔街模式再陷信誉危机

18

作者 傅若岩 《IT时代周刊》 2012年第7期58-59,共2页

经济学界认为，银行与客户间存在着道德风险，两者并没有患难与共的关系，前者只是想赚取交易费。而华尔街投行的种种丑闻。

关键词 信誉 道德风险 经济学 交易费 银行

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华夏保证金理财基金获批

19

《股市动态分析》 2013年第3期75-75,共1页

记者从证监会获悉,华夏保证金理财货币市场基金今日获批。该基金瞄准的是股票账户中的保证金,在保证金闲置时可显著提升收益,免交易费、免佣金、免印花税,并且行情来了随时可用,可谓是保证金账户的"升级版"。业内人士指出。

关键词 保证金 理财 华夏 货币市场基金 交易费 收益水平 账户 证监会 印花税 股票交易

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六月:把握政策性利好投资机会

20

作者 王先春(深圳推手) 《股市动态分析》 2012年第22期30-31,共2页

五月月线收出下影线之后,暂时让沪指没有下行之忧,密集型的政策利好终于发挥效力让市场转危为安。只是,在下调交易费生效之后的6月1日,沪指却是高开低走,后市我们又该如何研判?如何交易?

关键词 政策性 交易费 文化产业 货币政策 本年度 市场 突破 节能环保 投资机会 密集型

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