基于区块链的农村电网快速交易算法研究

1

作者 李滨 张智超 李树森 《农机使用与维修》 2025年第3期70-73,共4页

随着农村电网智能化建设的不断推进,电力交易逐渐从传统的集中式模式向更加灵活、高效的分布式模式转变。为了进一步减少人工干预和中间环节,提升交易的效率,该文基于区块链技术保证交易数据的不可篡改性和透明性,引入动态电价模型,结... 随着农村电网智能化建设的不断推进,电力交易逐渐从传统的集中式模式向更加灵活、高效的分布式模式转变。为了进一步减少人工干预和中间环节,提升交易的效率,该文基于区块链技术保证交易数据的不可篡改性和透明性,引入动态电价模型,结合市场需求变化,提出了一种农村电网快速交易算法,通过优化电力交易确认机制,减少了交易确认的时间延迟,提高了交易响应速度,特别是在电力需求变化较快、交易频繁的环境下,能够有效支持快速交易需求。 展开更多

关键词 区块链 农村电网 电力交易 智能合约 快速交易算法

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证券交易算法同质化的潜在风险与防范进路

2

作者 吕桐弢 《大连理工大学学报(社会科学版)》 北大核心 2025年第2期120-128,共9页

算法交易的广泛应用重塑了证券市场的运作方式,现代证券市场的交易机制和风险形态正在潜移默化地改变。源于技术上的成因和证券交易的内在逻辑,算法交易同质化问题及其风险日益突出。算法交易的同质化容易在短时间内引发市场异常波动,... 算法交易的广泛应用重塑了证券市场的运作方式,现代证券市场的交易机制和风险形态正在潜移默化地改变。源于技术上的成因和证券交易的内在逻辑,算法交易同质化问题及其风险日益突出。算法交易的同质化容易在短时间内引发市场异常波动,加剧市场的过度投机行为,滋生新型市场操纵犯罪行为。传统的证券监管体系和监管手段,愈发不足以应对算法交易同质化所可能招致的风险。为了避免问题趋于严重,我国应当确立证券投资分类账户体系,采取差异化监管措施;引入算法交易的监管沙盒,提升证券监管的行政理性;建立相关监测预警机制,避免系统性的风险;重构证券交易价格稳定机制,阻止风险蔓延;并完善市场操纵行为的法律认定,减少兜底条款的适用。 展开更多

关键词 算法同质化 算法交易 法律规制 证券监管 系统性风险

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元宇宙虚拟空间中AI数字货币的高效率路由交易算法研究

3

作者 赵长明 薛莹 《现代电子技术》 北大核心 2024年第18期121-126,共6页

基于元宇宙虚拟空间,对AI数字货币的高效率路由交易算法进行了研究。在选择路由算法路径阶段引入惩罚点数,在每个支付通道不同方向分别进行一个惩罚点数的维护,并结合交易的失败或成功,对惩罚点数进行动态调整。在获得多条AI数字货币交... 基于元宇宙虚拟空间,对AI数字货币的高效率路由交易算法进行了研究。在选择路由算法路径阶段引入惩罚点数,在每个支付通道不同方向分别进行一个惩罚点数的维护,并结合交易的失败或成功,对惩罚点数进行动态调整。在获得多条AI数字货币交易路径后,使用概率对每条支付通道的支付能力进行刻画,通过最小化AI数字货币交易前后交易路径的支付通道的成功概率损失和,将交易AI数字货币分配在不同路径上。选取闪电网络拓扑信息构建仿真实验。实验结果表明,所提出的Compass路由算法在AI数字货币交易成功率、交易延迟方面均优于其他对比算法。 展开更多

关键词 元宇宙 虚拟空间 AI数字货币 路由交易算法 支付通道 资源分配

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基于内点法的实时平衡交易算法 被引量：6

4

作者 王永福 张伯明 +5 位作者 孙宏斌 夏清 黄永皓 孟远景 何南强 尚金成 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2004年第1期48-50,55,共4页

实时平衡市场是保证电网在市场环境下安全经济运行的关键。实时平衡市场在国内还处于起步阶段,与此相关的理论研究和实践相对较少。文中提出了实时平衡交易模型并给出基于内点法的求解算法。实际工程应用表明,这种求解方法具有计算速度... 实时平衡市场是保证电网在市场环境下安全经济运行的关键。实时平衡市场在国内还处于起步阶段,与此相关的理论研究和实践相对较少。文中提出了实时平衡交易模型并给出基于内点法的求解算法。实际工程应用表明,这种求解方法具有计算速度快、收敛性好、鲁棒性强等优点。该算法已经应用于河南电力市场。 展开更多

关键词 电网 负荷预测 实时平衡交易算法 内点法 电力系统

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电力市场交易算法研究与实现 被引量：8

5

作者 赖菲 于尔铿 韩祯祥 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2002年第22期16-21,共6页

针对目前我国省级发电侧且交易方式以购电合同 +市场交易为主的电力市场中的交易算法进行了研究 ,给出了分别为金融和物理两种不同形式购电合同时的排序交易算法以及相应现货价格制定方法的具体实现 ,并对两种交易模式分别存在的问题进... 针对目前我国省级发电侧且交易方式以购电合同 +市场交易为主的电力市场中的交易算法进行了研究 ,给出了分别为金融和物理两种不同形式购电合同时的排序交易算法以及相应现货价格制定方法的具体实现 ,并对两种交易模式分别存在的问题进行了探讨 ,在此基础上提出了新的交易模式及算法解决方案。最后对几种交易算法各自的优缺点进行了比较 ,认为没有一种交易模式可以圆满地解决电力市场交易中出现的各种问题 。 展开更多

关键词 电力市场 交易算法 电力系统 潮流计算 金融合同 物理合同 排序法 电力工业

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基于Black-Scholes方程的股指期货期现套利模型及交易算法 被引量：1

6

作者 王飞 孙维尧 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2013年第A01期326-328,共3页

为了适应股指期货期现套利高频交易需要,解决传统协整理论不能很好捕捉交易信号的问题,构建了基于Black-Scholes方程的期现套利模型及算法。首先使用修正跟踪误差指标确定交易所交易基金投资组合最优化权重并用广义既约梯度算法求解;然... 为了适应股指期货期现套利高频交易需要,解决传统协整理论不能很好捕捉交易信号的问题,构建了基于Black-Scholes方程的期现套利模型及算法。首先使用修正跟踪误差指标确定交易所交易基金投资组合最优化权重并用广义既约梯度算法求解;然后构建了基于Black-Scholes方程的套利模型和算法交易系统。实证检验显示,该算法实现了1.52%的单日净收益率和5%的止损发生率,且止损发生率与波动性正相关。证明该算法在市场条件稳定的条件下能够很好地捕捉交易信号和控制交易行为,如果市场发生较大异常波动,算法的适用性将受到影响。 展开更多

关键词 期现套利 高频交易 交易算法 股指期货

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基于群体智慧的预测市场合约交易算法的设计研究 被引量：1

7

作者 杨晓贤 吕斌 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2016年第6期233-239,共7页

充分利用社会成员所掌握的数据、信息和知识的关键在于怎样有效地汇聚这些分散的、隐性的资源。分析了预测市场的基本特征,给出了事件合约交易过程中涉及的合约购买、用户间合约交易以及合约结算等关键算法。在交易有效期内,合约的市场... 充分利用社会成员所掌握的数据、信息和知识的关键在于怎样有效地汇聚这些分散的、隐性的资源。分析了预测市场的基本特征,给出了事件合约交易过程中涉及的合约购买、用户间合约交易以及合约结算等关键算法。在交易有效期内,合约的市场价格呈现一定幅度的波动现象,使得任意时刻的合约价格都能客观地反映当前市场汇聚而来的所有信息,从而为事件预测提供参考。最后,通过实验和数据分析证明了所提方法在预测未来事件方面的汇聚性和有效性。 展开更多

关键词 预测市场 信息发现 事件合约 关联推荐 交易算法设计

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证券期货市场程序化交易报告制度的优化路径

8

作者 钟维 钱程 《证券市场导报》 北大核心 2025年第5期39-49,共11页

作为规制程序化交易的重要工具,我国的程序化交易报告制度应当以预防市场风险和辅助事后追责为应然功能,在具体报告内容、行政责任框架和私法规则衔接等三个方面进行优化。在报告内容方面,报告制度应当完善其信息收集机制,以“反设事实... 作为规制程序化交易的重要工具,我国的程序化交易报告制度应当以预防市场风险和辅助事后追责为应然功能,在具体报告内容、行政责任框架和私法规则衔接等三个方面进行优化。在报告内容方面,报告制度应当完善其信息收集机制,以“反设事实”作为交易者报告详细程度的标准,向监管机构披露影响算法决策的主要因素;同时,允许监管机构在执法必要时检查源代码,并构建算法标记机制作为辅助工具。在行政责任方面,应当以激励相容为关键逻辑构建责任框架,通过精细化设置责任、强化交易者责任的方式,激励交易者妥善履行报告义务。在私法效力方面,违反报告制度可能会导致程序化交易者的交易资格受限,但宜审慎延伸至交易行为的效力和证券期货公司的民事责任。 展开更多

关键词 程序化交易 量化交易 算法交易 报告制度 金融监管

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电力市场中大用户直购电交易模式及算法研究 被引量：65

9

作者 陈皓勇 张森林 张尧 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2008年第21期85-90,共6页

提出了大用户直购电交易的2种模式,即协商式的双边交易模式和撮合式的集中竞价交易模式,并分析了在省内和区域平台上开展大用户直购电交易的利弊。对涉及到的交叉补贴问题进行了重点研究,提出了可以通过用户缴纳附加费用和计入输配电价... 提出了大用户直购电交易的2种模式,即协商式的双边交易模式和撮合式的集中竞价交易模式,并分析了在省内和区域平台上开展大用户直购电交易的利弊。对涉及到的交叉补贴问题进行了重点研究,提出了可以通过用户缴纳附加费用和计入输配电价2种方式收取交叉补贴的思路。最后设计了交易规则和交易算法。上述研究可为推进我国大用户直购电交易工作提供重要参考。 展开更多

关键词 电力市场 大用户直购电 交易模式 交易算法 交叉补贴

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算法交易的市场影响研究 被引量：14

10

作者 王宇超 李心丹 刘海飞 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2014年第1期57-71,共15页

中国资本市场上较高的交易成本使得"算法交易"这一以优化执行为核心的交易技术具有广阔的发展前景.为了研究算法交易对执行成本、市场质量以及交易系统的影响,本文构建了"社会嵌入式多主体仿真模型",将真实市场的... 中国资本市场上较高的交易成本使得"算法交易"这一以优化执行为核心的交易技术具有广阔的发展前景.为了研究算法交易对执行成本、市场质量以及交易系统的影响,本文构建了"社会嵌入式多主体仿真模型",将真实市场的交易数据与人工市场的主体仿真相结合.研究表明:1)VWAP和IS算法的平均执行成本均低于机构投资者的实际交易成本,算法交易确实能够在国内市场上降低交易成本、控制交易风险;2)算法交易能够通过减小大额订单对市场的冲击降低证券市场的波动性,并且算法交易所生成的实时更新的限价订单流为市场带来了更好的流动性;3)在算法交易发展的前中期,其造成的订单量增长幅度应当处于上交所现有系统的处理能力范围之内. 展开更多

关键词 算法交易 执行成本 市场质量 交易系统 模拟仿真

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一种基于线性规划的交易管理实用算法 被引量：10

11

作者 易俗 王文平 +4 位作者 刘应梅 白晓民 陈骞 范伟东 杜红军 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2003年第1期57-60,共4页

交易系统是发电侧电力市场的重要组成部分。其功能是以尽可能低的成本购入足够的电量,以满足系统中负荷的需求。与此同时,系统的各种安全要求也应加以考虑。这个过程可以用一个综合优化问题进行描述,采用线性规划法来求解。文中提出了... 交易系统是发电侧电力市场的重要组成部分。其功能是以尽可能低的成本购入足够的电量,以满足系统中负荷的需求。与此同时,系统的各种安全要求也应加以考虑。这个过程可以用一个综合优化问题进行描述,采用线性规划法来求解。文中提出了一种基于线性规划的两部式五阶段交易计划实用算法。该算法已应用于黑龙江省电力市场并取得了良好效果。 展开更多

关键词 电力系统 线性规划 交易管理实用算法 电力市场 数学模型

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基于市场冲击成本与机会成本的算法交易策略 被引量：7

12

作者 燕汝贞 李平 曾勇 《管理学报》 CSSCI 北大核心 2012年第7期952-959,共8页

提出了一种估计交易策略机会成本的方法,分析了同时考虑市场冲击成本和机会成本的投资者,在总交易成本最小的目标下制定最优交易策略的问题。研究结果表明,如果投资者只考虑冲击成本,或者虽然同时考虑机会成本但若所有交易时期指令的成... 提出了一种估计交易策略机会成本的方法,分析了同时考虑市场冲击成本和机会成本的投资者,在总交易成本最小的目标下制定最优交易策略的问题。研究结果表明,如果投资者只考虑冲击成本,或者虽然同时考虑机会成本但若所有交易时期指令的成交概率都相等,那么投资者最优的算法交易策略仍然是采用著名的交易量加权平均价格(VWAP)交易策略;对于所有交易时期指令的成交概率不一致但交易者能预先预期总的可执行指令大小的特殊情况,得到了此问题的解析解;对于各交易时期指令成交概率并非都相等的一般情形,通过数值示例发现,对于不同交易时期指令的成交概率分别为递增、递减和U型3种不同情形,投资者同时关注市场冲击成本和机会成本时指令提交策略(MIOC)的总交易成本均小于VWAP交易策略。 展开更多

关键词 市场冲击成本 机会成本 算法交易 高频交易

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一种面向高频交易的算法交易策略 被引量：8

13

作者 燕汝贞 李平 曾勇 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2014年第3期88-96,共9页

在高频交易中,投资者为了减少交易成本、提高投资收益或减少损失,一般会将大额订单分拆为若干个中小规模订单,并根据不同市场环境择机逐次提交,但同时也会存在订单未全部成交以及证券价格变动所带来的风险.针对现有文献大都考虑订单全... 在高频交易中,投资者为了减少交易成本、提高投资收益或减少损失,一般会将大额订单分拆为若干个中小规模订单,并根据不同市场环境择机逐次提交,但同时也会存在订单未全部成交以及证券价格变动所带来的风险.针对现有文献大都考虑订单全部执行以及未考虑时间风险因素的不足,在最小化总隐性交易成本的目标下,构建了具有最低成交量限制的最优交易策略模型,并针对风险中性且可预期未来成交量的投资者,给出了最优交易策略.研究结论表明,当投资者同时考虑市场冲击成本、机会成本、择时风险、价格冲击等4种不同隐性交易成本,不同交易时期的订单成交概率无论是单调增加、单调减少还是U型时,其最优交易策略的总隐性交易成本均小于常用的VWAP交易策略以及投资者同时考虑市场冲击成本和机会成本时的最优交易策略(MIOC),表明本文提出的最优交易策略可以为投资者有效节省交易成本. 展开更多

关键词 高频交易 算法交易 隐性交易成本 择时风险

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网络规划法在电力市场竞价交易计划算法中的应用 被引量：6

14

作者 黄莹 赵建国 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2003年第4期64-67,共4页

提出了竞价交易计划算法。该算法将电力市场中的竞价交易计划问题分为机组最优组合和经济负荷分配2步来求解,并应用网络规划法的最短路经Dijkstra算法和最小费用流对偶算法分别求解。用VC++6.0编程实现了该算法。算例结果表明,文中所提... 提出了竞价交易计划算法。该算法将电力市场中的竞价交易计划问题分为机组最优组合和经济负荷分配2步来求解,并应用网络规划法的最短路经Dijkstra算法和最小费用流对偶算法分别求解。用VC++6.0编程实现了该算法。算例结果表明,文中所提的电力市场竞价交易计划算法是可行的,而且网络规划法应用于竞价交易具有一定前景。 展开更多

关键词 电力系统 网络规划法 电力市场 竞价交易计划算法 目标函数

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基于非对称效应ACD模型和分时VWAP算法对A股市场算法交易的量化分析研究 被引量：8

15

作者 方兆本 镇磊 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2011年第9期753-759,共7页

目前算法交易在国际证券市场上已经成为最重要的交易方式之一,我国A股市场的算法交易尚处于起步阶段,但考虑到A股市场目前的实际情况和股指期货的推出,对于算法交易的需求日趋明显.基于此利用高频数据处理方法提出了一种适合A股市场交... 目前算法交易在国际证券市场上已经成为最重要的交易方式之一,我国A股市场的算法交易尚处于起步阶段,但考虑到A股市场目前的实际情况和股指期货的推出,对于算法交易的需求日趋明显.基于此利用高频数据处理方法提出了一种适合A股市场交易规则的交易算法,首先提出一种考虑非对称效应的ACD模型来选择交易时点,然后利用一种分时的VWAP算法来决定委托量,最后利用股票价格波动预测来修正交易量和委托价格.基于A股股票的实证研究表明这种交易策略不但能获得高于市场均价的价格,同时也优于常规的算法交易算法. 展开更多

关键词 股价预测 算法交易 交易量加权平均价格 自回归条件久期模型

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算法交易的兴起及最新研究进展 被引量：11

16

作者 陈梦根 《证券市场导报》 CSSCI 北大核心 2013年第9期11-17,共7页

算法交易是一种全新的交易方式,备受机构投资者青睐,市场份额迅速上升。算法交易的快速发展对资本市场总体效率和微观结构影响深远,资产定价、组合投资和风险测度可能因此发生革命性变革。本文介绍算法交易在国际资本市场中的发展历程... 算法交易是一种全新的交易方式,备受机构投资者青睐,市场份额迅速上升。算法交易的快速发展对资本市场总体效率和微观结构影响深远,资产定价、组合投资和风险测度可能因此发生革命性变革。本文介绍算法交易在国际资本市场中的发展历程与现状,系统总结、归纳和评述了有关算法交易的最新研究进展,并探讨了算法交易在中国的应用和发展前景,以及未来的研究方向。 展开更多

关键词 算法交易 高频交易 程序化交易 量化投资

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基于Hotbooting Q算法的多微网能量交易博弈模型 被引量：2

17

作者 李聪 余加喜 +4 位作者 姜文 吴清玉 宋丽珠 莫若慧 吴锋 《可再生能源》 CAS 北大核心 2020年第8期1109-1115,共7页

文章构建了多个风-光-储微网能量交易博弈模型,每个微网可根据风光等新能源机组的发电水平以及负荷需求,确定自己与其余微网和上级电网的能量交易策略。在对多微网能量交易博弈模型的求解上,提出了一种将热启动Hotbooting技术与Q-学习... 文章构建了多个风-光-储微网能量交易博弈模型,每个微网可根据风光等新能源机组的发电水平以及负荷需求,确定自己与其余微网和上级电网的能量交易策略。在对多微网能量交易博弈模型的求解上,提出了一种将热启动Hotbooting技术与Q-学习相结合的Hotbooting Q交易算法,并以电力市场相似场景下的大规模实验数据作为训练数据。通过算例表明,微网间能量交易减少了从上级电网的购电量,采用Hotbooting Q交易算法可加快系统的收敛速度,提高微网的交易学习效果。 展开更多

关键词 微网 能量交易市场 博弈论 Hotbooting Q交易算法

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基于联盟链的双向拍卖碳交易

18

作者 颜超英 张紫仪 +3 位作者 曲映楠 李秋禹 郑地翔 孙丽珺 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2024年第10期3240-3245,共6页

碳交易是降低温室气体排放、发展低碳经济的重要方式。在传统碳交易过程中主要存在主体分布广、数据互通性差和效率低等问题,而通过带有准入机制的联盟链作为碳交易的基础设施,可确保交易数据的安全性与可溯源性。因此,提出一种基于联... 碳交易是降低温室气体排放、发展低碳经济的重要方式。在传统碳交易过程中主要存在主体分布广、数据互通性差和效率低等问题,而通过带有准入机制的联盟链作为碳交易的基础设施,可确保交易数据的安全性与可溯源性。因此,提出一种基于联盟链的双向拍卖交易算法。所提算法考虑用户满意度,分2个阶段执行。在第1阶段,所有节点提出报价范围,符合条件的节点将在该阶段立刻达成交易;剩余交易节点进入第2阶段,计算交易量匹配度,以用户整体满意度为优化目标进行匹配,从而输出最大整体满意度的结果。所提算法与匈牙利算法、GS(GaleShapley)算法的对比实验结果表明,所提算法提高了用户满意度,且让平均匹配时间分别降低了26.2%和36.0%。所提算法利用HLF(HyperLedger Fabric)部署双向拍卖算法智能合约,自动计算和处理用户交易请求,并把交易的结果经过共识记录在联盟链的通道账本,在不同的区块大小和交易请求数下实现了稳定的交易吞吐量。 展开更多

关键词 双向拍卖 联盟链 交易算法 用户满意度 智能合约

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基于动态交易量预测的VWAP算法交易卖出策略 被引量：8

19

作者 姚海博 茹少峰 张文明 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2015年第2期215-220,共6页

传统的VWAP交易策略通过预测区间交易量分布进行拆单交易,对于交易量区间分布的预测是基于区间成交量占总成交量比例进行的,这一预测方法没有考虑股票价格变动因素。因此,本文首先通过时间序列因素分解方法进行区间交易量分布预测,进而... 传统的VWAP交易策略通过预测区间交易量分布进行拆单交易,对于交易量区间分布的预测是基于区间成交量占总成交量比例进行的,这一预测方法没有考虑股票价格变动因素。因此,本文首先通过时间序列因素分解方法进行区间交易量分布预测,进而根据股票价格变化对区间交易量分布进行动态调整,并构建了基于动态区间交易量分布的股票卖出策略,最后通过实证检验了本文给出的动态区间交易量分布预测的有效性和交易策略的有效性。数值结果表明,本文所给动态区间交易量分布预测方法比传统VWAP方法预测结果更加接近于实际的交易量分布,且本文所给交易策略与传统VWAP交易策略相比,具有更大的收益。 展开更多

关键词 算法交易 VWAP卖出策略 交易量分布预测 动态调整

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基于复杂事件处理的算法交易研究 被引量：4

20

作者 项立锋 孙建伶 《计算机应用与软件》 CSCD 2010年第12期154-157,共4页

在目前的资本市场,算法交易得到了广泛的应用。通过实时分析大量的金融市场数据,算法交易能够合理地决定交易的时机、价格、数量等交易的各个方面。现有的一般架构通常采用存储—索引—查询的数据库建模方法,但是这不能满足实时处理要... 在目前的资本市场,算法交易得到了广泛的应用。通过实时分析大量的金融市场数据,算法交易能够合理地决定交易的时机、价格、数量等交易的各个方面。现有的一般架构通常采用存储—索引—查询的数据库建模方法,但是这不能满足实时处理要求。复杂事件处理是构建和管理由事件驱动的信息系统的一种新兴技术。它用来处理大量的事件流,实时分析这些事件并且响应感兴趣的事件。针对于此,提出了基于复杂事件处理的算法交易架构模型,并在此基础上,提出了对应的事件模型以及设计了一个有效的检测复杂事件的算法。 展开更多

关键词 复杂事件处理 实时 算法交易

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