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中小板股票交互相关性研究
被引量：
2
1
作者
成丹丹
周明华
+1 位作者
胡征慧
李阿明
《科技通报》
北大核心
2011年第4期615-620,共6页
以中小板和沪深主板的5 min收益率为研究对象,运用随机矩阵理论的概念和方法对中小板股票进行交互相关性分析,并与主板市场作比较。发现中小板股票间的交互相关性弱于沪深主板股票,当相关系数的均值达到顶峰时,股指刚好分别下跌至各时...
以中小板和沪深主板的5 min收益率为研究对象,运用随机矩阵理论的概念和方法对中小板股票进行交互相关性分析,并与主板市场作比较。发现中小板股票间的交互相关性弱于沪深主板股票,当相关系数的均值达到顶峰时,股指刚好分别下跌至各时段的低点,此现象表明中小板股票在下跌过程中有较强的同步性。当股指上升时,不同板块的股票的相关程度较小;反之股指下跌时,股票间有较高的相关程度。通过对相关系数矩阵特征值的研究发现最大特征值受股指走势的影响也较大,相关系数的均值与最大特征值间存在着某种高度相关性。
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关键词
交互相关性
随机矩阵
中小板
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职称材料
沪港通对我国股票市场与黄金市场交互相关性的影响研究——基于MM-DCCA模型
被引量：
1
2
作者
贾娜
陈国庆
龙云安
《当代金融研究》
2021年第3期17-25,共9页
股票市场与黄金市场作为我国金融市场的重要组成部分,研究两市场之间的关系对于维护我国金融市场的稳定发展以及投资者的资产配置具有重要的理论与现实意义。本文首次采用多标度多重分形去趋势交互相关分析(MM-DCCA)模型研究我国股票市...
股票市场与黄金市场作为我国金融市场的重要组成部分,研究两市场之间的关系对于维护我国金融市场的稳定发展以及投资者的资产配置具有重要的理论与现实意义。本文首次采用多标度多重分形去趋势交互相关分析(MM-DCCA)模型研究我国股票市场与黄金市场的交互相关性,关注“沪港通”政策对两个市场交互关系的影响,同时探讨两个单一市场及交叉市场具有多重分形性的原因。实证结果表明:(1)我国股票市场、黄金市场的自相关性及两个市场之间的交互相关性具有多重分形特征,两个市场之间的相关性为弱持续性。(2)股票市场的多重分形强度大于黄金市场,交叉市场的多重分形强度介于两个单一市场的多重分形强度之间,且更接近股票市场的多重分形强度,说明我国的黄金市场可对冲股票市场风险。(3)两个市场在不同时间标度下呈现出不同的交互相关性,长期的相关关系比短期的更稳定;“沪港通”政策在一定程度上增强了两个市场之间的联动性,同时也加剧了两个市场之间的风险溢出效应。(4)序列的长程相关性与胖尾概率分布是引起两个单一市场及其交叉市场具有多重分形的共同原因,序列的长程相关性是主导因素。
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关键词
股票市场
黄金市场
沪港通
交互相关性
多标度分析
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职称材料
"碳中和"概念股的交互相关性分析
3
作者
魏静雯
《现代营销（下）》
2022年第12期14-16,共3页
近两年碳排放问题受到社会各界的高度关注,节能减排关系到人类未来的生存问题.本文运用多重分形分析法,对股票市场中的"碳中和"概念龙头股进行多重分形交互相关性分析.实证研究结果表明,"碳中和"概念股收益率序列...
近两年碳排放问题受到社会各界的高度关注,节能减排关系到人类未来的生存问题.本文运用多重分形分析法,对股票市场中的"碳中和"概念龙头股进行多重分形交互相关性分析.实证研究结果表明,"碳中和"概念股收益率序列之间存在多重分形行为,深圳能源与其余个股收益率序列之间具有显著的多重分形交互相关性,且深圳能源与中航沈飞股票收益率序列之间的多重分形程度最强,深圳能源与福建金森股票收益率序列之间的多重分形程度最弱.
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关键词
"碳中和"
交互相关性
多重分形分析
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职称材料
题名
中小板股票交互相关性研究
被引量：
2
1
作者
成丹丹
周明华
胡征慧
李阿明
机构
浙江工业大学理学院
浙江工业大学健行学院
出处
《科技通报》
北大核心
2011年第4期615-620,共6页
基金
国家大学生创新性实验计划(091033726)
文摘
以中小板和沪深主板的5 min收益率为研究对象,运用随机矩阵理论的概念和方法对中小板股票进行交互相关性分析,并与主板市场作比较。发现中小板股票间的交互相关性弱于沪深主板股票,当相关系数的均值达到顶峰时,股指刚好分别下跌至各时段的低点,此现象表明中小板股票在下跌过程中有较强的同步性。当股指上升时,不同板块的股票的相关程度较小;反之股指下跌时,股票间有较高的相关程度。通过对相关系数矩阵特征值的研究发现最大特征值受股指走势的影响也较大,相关系数的均值与最大特征值间存在着某种高度相关性。
关键词
交互相关性
随机矩阵
中小板
Keywords
cross correlation
Random matrix
SME board
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
沪港通对我国股票市场与黄金市场交互相关性的影响研究——基于MM-DCCA模型
被引量：
1
2
作者
贾娜
陈国庆
龙云安
机构
四川大学锦城学院
西华大学经济学院
出处
《当代金融研究》
2021年第3期17-25,共9页
基金
国家社会科学基金一般项目“川、渝自贸区与长江上游地区协同发展及路径研究”(19BGL266)
四川省、重庆市社会科学规划“成渝地区双城经济圈”重大项目“成渝地区双城经济圈:打造区域协作高水平样板及区域协同发展评价指标研究”(SC20ZDCY009)。
文摘
股票市场与黄金市场作为我国金融市场的重要组成部分,研究两市场之间的关系对于维护我国金融市场的稳定发展以及投资者的资产配置具有重要的理论与现实意义。本文首次采用多标度多重分形去趋势交互相关分析(MM-DCCA)模型研究我国股票市场与黄金市场的交互相关性,关注“沪港通”政策对两个市场交互关系的影响,同时探讨两个单一市场及交叉市场具有多重分形性的原因。实证结果表明:(1)我国股票市场、黄金市场的自相关性及两个市场之间的交互相关性具有多重分形特征,两个市场之间的相关性为弱持续性。(2)股票市场的多重分形强度大于黄金市场,交叉市场的多重分形强度介于两个单一市场的多重分形强度之间,且更接近股票市场的多重分形强度,说明我国的黄金市场可对冲股票市场风险。(3)两个市场在不同时间标度下呈现出不同的交互相关性,长期的相关关系比短期的更稳定;“沪港通”政策在一定程度上增强了两个市场之间的联动性,同时也加剧了两个市场之间的风险溢出效应。(4)序列的长程相关性与胖尾概率分布是引起两个单一市场及其交叉市场具有多重分形的共同原因,序列的长程相关性是主导因素。
关键词
股票市场
黄金市场
沪港通
交互相关性
多标度分析
Keywords
Stock Market
Gold Market
Shanghai-Hong Kong Stock Connect
Cross-correlation
Multiscale Analysis
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
"碳中和"概念股的交互相关性分析
3
作者
魏静雯
机构
南京财经大学应用数学学院
出处
《现代营销（下）》
2022年第12期14-16,共3页
基金
江苏省研究生科研与实践创新计划项目(编号:KYCX21_1499)。
文摘
近两年碳排放问题受到社会各界的高度关注,节能减排关系到人类未来的生存问题.本文运用多重分形分析法,对股票市场中的"碳中和"概念龙头股进行多重分形交互相关性分析.实证研究结果表明,"碳中和"概念股收益率序列之间存在多重分形行为,深圳能源与其余个股收益率序列之间具有显著的多重分形交互相关性,且深圳能源与中航沈飞股票收益率序列之间的多重分形程度最强,深圳能源与福建金森股票收益率序列之间的多重分形程度最弱.
关键词
"碳中和"
交互相关性
多重分形分析
分类号
F224.9 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中小板股票交互相关性研究
成丹丹
周明华
胡征慧
李阿明
《科技通报》
北大核心
2011
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
沪港通对我国股票市场与黄金市场交互相关性的影响研究——基于MM-DCCA模型
贾娜
陈国庆
龙云安
《当代金融研究》
2021
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
"碳中和"概念股的交互相关性分析
魏静雯
《现代营销（下）》
2022
0
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职称材料
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