政府干预对新兴企业技术创新的影响研究——基于负二项式模型 被引量：9

1

作者 李小静 孙柏 《华东经济管理》 CSSCI 北大核心 2015年第9期159-164,共6页

新兴企业技术创新能力弱的问题严重制约其发展,仅凭市场力量难以解决,此时是否需要政府引导和激励?针对此问题,文章利用面板因子分析法对政府干预变量进行量化测度;利用负二项式模型,研究政府干预对新兴企业技术创新的影响。结果表明:... 新兴企业技术创新能力弱的问题严重制约其发展,仅凭市场力量难以解决,此时是否需要政府引导和激励?针对此问题,文章利用面板因子分析法对政府干预变量进行量化测度;利用负二项式模型,研究政府干预对新兴企业技术创新的影响。结果表明:政府干预与技术创新呈倒U型关系;政府干预对于渐进式创新初期具有显著性促进作用,当干预超过最优值时,反而抑制其创新;对突破式创新初期具有抑制作用,当干预达到一定程度,有助于促进其增加。 展开更多

关键词 政府干预 新兴企业 技术创新 面板因子分析 负二项式模型

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地震危险性分析中的二项式模型 被引量：1

2

作者 王健 时振梁 《地震学报》 CSCD 北大核心 1992年第S1期696-701,737,共7页

围绕对地震活动时间和空间不确定性的不同认识和处理方法,分析了地震区划中现有的确定性方法和概率分析方法的不足.分析、总结了地震之间相互关系随时间、空间和震级的变化特征,认为时间和空间不确定性是相互联系、相互制约的,并用最多... 围绕对地震活动时间和空间不确定性的不同认识和处理方法,分析了地震区划中现有的确定性方法和概率分析方法的不足.分析、总结了地震之间相互关系随时间、空间和震级的变化特征,认为时间和空间不确定性是相互联系、相互制约的,并用最多地震数来反映这种变化特征,进而推导出二项式模型.二项式模型能够反映不同程度的时间和空间不确定性认识.分析了二项式模型与确定性方法和概率分析方法中泊松模型的异、同之处,指出确定性方法和泊松模型分别是二项式模型的两个极限,在时间和空间不确定程度极小和很大两种情况下,二项式模型分别趋近于确定性方法和泊松模型.给出了一种估算隐含概率的方法,具体分析了1977年全国烈度区划图中华北地区5个高烈度区隐含概率的上限值. 展开更多

关键词 地震活动时间和空间不确定性 二项式模型 隐含概率

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基于贝叶斯二项式模型分析棕头鸥种群多度与环境因子间的关系 被引量：1

3

作者 纪托 杨敏 +2 位作者 杨乐 操胜 李来兴 《四川动物》 CSCD 北大核心 2012年第4期524-532,共9页

传统的种群多度调查方法由于默认观察率 p 等于 1,因此极有可能低估种群大小,进而误判种群多度与环境因子间的关系。为了了解禽流感爆发后青海湖棕头鸥种群与环境因子间的关系,为棕头鸥管理提供有效依据,于 2010 年和 2011 年的 4 ～6 ... 传统的种群多度调查方法由于默认观察率 p 等于 1,因此极有可能低估种群大小,进而误判种群多度与环境因子间的关系。为了了解禽流感爆发后青海湖棕头鸥种群与环境因子间的关系,为棕头鸥管理提供有效依据,于 2010 年和 2011 年的 4 ～6 月调查了青海湖保护区 23 个观测点的棕头鸥种群数量及环境因子。通过包含观察率的贝叶斯二项式混合模型分析棕头鸥种群多度与环境因子间的关系,采用 DIC 准则进行因子筛选。结果表明: 种群数量亚模型包含取样面积、放牧强度、距公路距离和植被盖度 4 个参数,种群数量随取样面积、距公路距离和植被盖度的增加而增加,随放牧强度的增加而减少; 观察率亚模型包含观察经验和棕头鸥的行为月节律 2 个参数,观察率随观察月的递增而降低,随观察经验的增加而升高,高经验观察者平均每千米观察到 18. 1 只棕头鸥,低经验观察者可以平均观察到 13. 7 只。天气状况不影响观察率,这可能与棕头鸥的觅食栖息地距岸边较近,不影响观察者的观察有关。 展开更多

关键词 青海湖 观察率 贝叶斯统计 二项式混合模型 DIC 棕头鸥

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基于二项式期权定价模型的风险投资最优时机选择研究 被引量：3

4

作者 党兴华 涂宴卿 何凌燕 《科技进步与对策》 CSSCI 北大核心 2007年第9期177-179,共3页

针对传统风险投资最优时机选择方法的局限性,分析了风险投资最优时机选择过程中的实物期权特性,在二项式期权定价模型的基础上,对风险投资最优时机选择中采用的净现值法(NPV)进行了修正,构建了一种适用于风险投资项目最优时机选择的决... 针对传统风险投资最优时机选择方法的局限性,分析了风险投资最优时机选择过程中的实物期权特性,在二项式期权定价模型的基础上,对风险投资最优时机选择中采用的净现值法(NPV)进行了修正,构建了一种适用于风险投资项目最优时机选择的决策模型,并利用该模型进行了实例分析。 展开更多

关键词 二项式期权定价模型 风险投资 最优投资时机

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用二项式期权定价模型估价美式再装期权的价值 被引量：7

5

作者 冯广波 刘再明 侯振挺 《长沙铁道学院学报》 CSCD 北大核心 2002年第3期71-73,共3页

介绍了如何运用二项式期权定价模型 ,根据再装期权的定义 ,导出再装期权的定价公式 ,同时 ,通过实例说明了若忽略再装期权的再装特征 ,将低估再装期权的价值 .

关键词 二项式期权定价模型 再装期权 股票价格树 价格计算 价值估算

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基于二项式-正态层次模型框架下比例的贝叶斯Meta分析方法及实现 被引量：9

6

作者 张天嵩 《中国循证儿科杂志》 CSCD 北大核心 2019年第2期123-128,共6页

目的:介绍适用于比例Meta分析的二项式-正态层次模型及其贝叶斯方法实现。方法:阐述二项式-正态层次模型和正态-正态层次模型,分别在此两模型框架下,选择随机效应模型对两个文献数据重新分析。采用贝叶斯和频率学方法拟合二项式-正态层... 目的:介绍适用于比例Meta分析的二项式-正态层次模型及其贝叶斯方法实现。方法:阐述二项式-正态层次模型和正态-正态层次模型,分别在此两模型框架下,选择随机效应模型对两个文献数据重新分析。采用贝叶斯和频率学方法拟合二项式-正态层次模型;对数据未经或经logit转换后,采用倒方差法等经典频率学方法拟合正态-正态层次模型。结果:在二项式-正态层次模型框架下,采用贝叶斯方法获得合并比例的点估计及95%可信区间分别为0.057(0.039,0.077)和0.799(0.693,0.897),研究间方差分别为0.488和0.919;采用频率学方法获得合并比例的点估计及95%置信区间分别为0.056(0.041,0.078)和0.798(0.692,0.875),研究间方差分别为0.400和0.589。在正态-正态层次模型框架下,经logit转换后获得合并比例的点估计及95%置信区间分别为0.073(0.057,0.094)和0.754(0.661,0.827),研究间方差分别为0.170和0.301;直接合并原始数据获得合并比例的点估计及95%置信区间分别为0.049(0.032,0.065)和0.804(0.719,0.888),研究间方差分别为0.001和0.018。结论:不同模型可以获得不同的结果,NNHM可能低估研究间方差。基于二项式-正态层次模型框架下贝叶斯方法更适用于比例的Meta分析。 展开更多

关键词 比例 META分析 二项式-正态层次模型 贝叶斯方法 R软件

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上升敲出的障碍期权的二项式定价模型 被引量：7

7

作者 吴素琴 杜雪樵 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2006年第4期500-502,共3页

文章首先给出了一种奇异期权———障碍期权的涵义;然后利用鞅测度和概率论理论讨论了离散时间的上升敲出期权的二项式定价模型,并推导出其定价公式,此公式推广了标准的二项式定价公式;最后给出了一个实例。

关键词 障碍期权 鞅测度 二项式定价模型

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二项式期权定价模型的商标权价值评估方法 被引量：4

8

作者 戴琰琦 《科学技术与工程》 2010年第26期6591-6594,共4页

通过分析商标权的期权性质,考虑商标权具有多种实物期权的特点,从商标投产后,商标权所有人在商标投资项目中拥有的不同选择权的角度出发,应用二项式定价模型评估商标权价值,并结合案例说明商标权所包含的期权价值,以期为商标权价值评估... 通过分析商标权的期权性质,考虑商标权具有多种实物期权的特点,从商标投产后,商标权所有人在商标投资项目中拥有的不同选择权的角度出发,应用二项式定价模型评估商标权价值,并结合案例说明商标权所包含的期权价值,以期为商标权价值评估提供一个新的视角。 展开更多

关键词 商标权 实物期权 二项式期权定价模型

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金融衍生产品单期二项式定价模型及其风险估计

9

作者 崔洁 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第23期159-162,共4页

金融衍生品,尤其是美式期权可于到期前的任意约定时点行权,最优行权时间的确定,是金融衍生品研究的一个重要课题。文章引入金融衍生产品单期二项式定价模型及其风险估计模型及方法,利用无套利原则,构建了以时间和状态为变量的金融衍生... 金融衍生品,尤其是美式期权可于到期前的任意约定时点行权,最优行权时间的确定,是金融衍生品研究的一个重要课题。文章引入金融衍生产品单期二项式定价模型及其风险估计模型及方法,利用无套利原则,构建了以时间和状态为变量的金融衍生品定价函数,并利用风险统计推断方法对金融衍生品的违约风险进行无偏估计。 展开更多

关键词 金融工具 单期二项式定价模型 风险无偏估计

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基于动态形成路径的关系资本投资决策——一个多阶段二项式实物期权方法 被引量：3

10

作者 袁业虎 乾宏阁 《会计之友》 北大核心 2017年第9期84-88,共5页

关系资本不是外生或免费获得的,而是企业与其利益相关者经过长期互动合作、进行专用性投资等形成的信任、默契、声誉等属于企业的独特关系资源,但目前学术界尚缺乏与此内涵相对应的投资决策模型。文章通过挖掘关系资本的动态形成路径—... 关系资本不是外生或免费获得的,而是企业与其利益相关者经过长期互动合作、进行专用性投资等形成的信任、默契、声誉等属于企业的独特关系资源,但目前学术界尚缺乏与此内涵相对应的投资决策模型。文章通过挖掘关系资本的动态形成路径——关系资本初步形成、加强阶段和高度异质化三个阶段,发现关系资本投资具有不确定、不可逆、动态多阶段等特征,而多阶段二项式实物期权模型是与之最为匹配的投资决策方法,它能够给出随标的资产变动路径的各阶段最优投资决策。由此,文章以客户关系资本为例,介绍了客户关系资本多阶段二项式实物期权投资决策模型的构建及求解过程,为企业在不确定环境下进行合理有效的关系资本投资决策提供了理论上的指导。 展开更多

关键词 关系资本 实物期权 二项式模型 投资决策

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登陆中国的热带气旋强度和频数物理统计预测模型及其应用 被引量：7

11

作者 翁向宇 胡丽甜 +2 位作者 李晓娟 谢定升 梁健 《热带气象学报》 CSCD 北大核心 2010年第4期470-474,共5页

使用1949—2008年美国的再分析资料及中国热带气旋年鉴,分析60年来北半球500 hPa高度场和海面温度场与登陆中国热带气旋(以下简称TC)的强度和频数显著相关区的统计特征及其物理意义。选取相关系数高的格点构成组合因子,建立二项式曲线... 使用1949—2008年美国的再分析资料及中国热带气旋年鉴,分析60年来北半球500 hPa高度场和海面温度场与登陆中国热带气旋(以下简称TC)的强度和频数显著相关区的统计特征及其物理意义。选取相关系数高的格点构成组合因子,建立二项式曲线预测模型,制作登陆我国热带气旋的年、月强度和频数预测。检验结果表明,该模型有较高的拟合能力,在业务中可广泛应用。 展开更多

关键词 气候预测 二项式预测模型 登陆中国TC 强度和频数

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基于实物期权的企业价值评估模型比较研究 被引量：5

12

作者 李创 胡德朝 《现代管理科学》 2007年第3期69-70,78,共3页

目前利用实物期权对企业价值进行评估,主要采用的是Black—Scholes模型。文章通过Black—Scholes模型和二项式模型的比较,指出了Black—Scholes模型在实际应用中的局限,并以案例说明了二项式模型在企业价值评估应用中的有效性和可行性。

关键词 实物期权 BLACK-SCHOLES期权定价模型 二项式期权定价模型 企业价值评估

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基于SAS NLMIXED的广义线性混合效应模型在发病率数据Meta分析中的应用 被引量：5

13

作者 郑建清 黄碧芬 +1 位作者 吴敏 肖丽华 《中国循证儿科杂志》 CSCD 北大核心 2019年第2期129-133,共5页

目的:介绍利用SAS软件中的PROC NLMIXED过程步实现发病率数据的META分析方法。方法:基于广义线性混合效应模型(GLMM)的二项式-正态模型(BN)和泊松-正态模型(PNM)等,可方便地实现发病率数据的随机效应Meta分析,尤其当Meta分析纳入含0事... 目的:介绍利用SAS软件中的PROC NLMIXED过程步实现发病率数据的META分析方法。方法:基于广义线性混合效应模型(GLMM)的二项式-正态模型(BN)和泊松-正态模型(PNM)等,可方便地实现发病率数据的随机效应Meta分析,尤其当Meta分析纳入含0事件研究时。以Schutz等发表的血管内皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂治疗的癌症患者发生致命不良事件风险的系统评价作为实例数据,利用SAS软件实现发病率数据的META分析,并提供编程代码。结果:对于含0事件研究,使用PNM模型进行Meta分析,无需进行连续校正法。删除0事件研究对于PNM模型影响较大。与标准正态模型相比,PNM和BNM模型给出的效应值更高,而P值则更小,具有更好的灵敏性。结论:基于广义线性混合效应模型,利用SAS的PROCNLMIXED实现发病率数据Meta分析是优选的方法。 展开更多

关键词 发病率数据 广义线性混合效应模型 正态-正态模型 二项式-正态模型 泊松-正态模型

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基于期权的风险投资项目的多目标优化决策模型 被引量：2

14

作者 沈洪 卢国志 《山东科技大学学报（自然科学版）》 CAS 2003年第1期43-46,共4页

在风险投资项目优化过程中 ,构建基于期权的多目标优化决策模型 ,以期获得风险投资项目期末时风险与收益的最优化。

关键词 投资决策 期权 二项式(二叉树)模型 多目标模型

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高新科技产业中的高管团队(TMT)定价模型研究

15

作者 陈进 骆晓华 《科技进步与对策》 CSSCI 北大核心 2009年第1期68-71,共4页

从人力资本期权的新视角出发,利用TMT的人力资本期权的性质,把期权的二项式定价模型引入到人力资本期权中,从而更加准确地为TMT人力资本进行定价。

关键词 高新科技产业 TMT 人力资本期权 二项式定价模型 高管团队

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技术管理型人力资本定价模型研究——基于人力资本期权的角度 被引量：1

16

作者 骆晓华 崔英 《商业时代》 北大核心 2011年第29期94-95,共2页

人力资本定价的研究已经成为有关人力资本课题一个热点,正确认识和估量人力资本的价值是人力资本最大限度发挥其价值的前提,通过合理正确地对人力资本的价值进行计量,有效对人力资本进行投资和激励,可以更好地发挥人力资本的主观能动性... 人力资本定价的研究已经成为有关人力资本课题一个热点,正确认识和估量人力资本的价值是人力资本最大限度发挥其价值的前提,通过合理正确地对人力资本的价值进行计量,有效对人力资本进行投资和激励,可以更好地发挥人力资本的主观能动性,为处于高度不确定环境中的企业创造更多价值和战略机遇。本文从该目的出发,更有针对性的对技术管理型人力资本的价值提出了较为准确的人力资本期权定价模型。该模型通过模拟金融期权中的二项式定价模型中的各种变量,将人力资本投资过程分解,动态地展现了各个阶段中人力资本的价值变动情况。该方法不仅充分肯定了技术管理人员所创造的价值,更较为创新地结合当代中国企业所处的动态竞争的复杂环境,对由人力资本投资所产生的管理者的决策灵活性的价值进行有效计量,使管理者更好地认识、选择和把握最优战略机遇,以最小的经济成本获得最大的经济收益。 展开更多

关键词 技术管理型人力资本 人力资本期权 二项式定价模型

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基于美式期权估价的风险投资策略研究 被引量：8

17

作者 沈洪 赵明清 +1 位作者 刘勇 任培民 《山东科技大学学报（自然科学版）》 CAS 2001年第4期72-75,78,共5页

通过讨论支付红利的美式看涨期权的期权价值估价 (且红利支付遵循某种规律 ) ,得出在此基础上的最佳风险投资策略 ,并通过算例分析了在市场不确定条件下 ,如何对一个风险投资项目做出决策 。

关键词 风险投资 期权定价 二项式模型 美式买权 红利

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用实物期权法确定日本落叶松纸浆林的最优轮伐期 被引量：4

18

作者 李子敬 张守攻 +2 位作者 孙晓梅 陈东升 李忠国 《林业科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第5期61-66,共6页

为了更加科学地采伐利用北亚热带高山区日本落叶松工业纸浆林,利用实物期权法分析评价纸浆材价格波动条件下日本落叶松的经济效益,确定不同价格水平条件下日本落叶松的柔性最优轮伐期,并得出不同林龄时实施采伐的价格阈值。结果表明:在... 为了更加科学地采伐利用北亚热带高山区日本落叶松工业纸浆林,利用实物期权法分析评价纸浆材价格波动条件下日本落叶松的经济效益,确定不同价格水平条件下日本落叶松的柔性最优轮伐期,并得出不同林龄时实施采伐的价格阈值。结果表明:在当前日本落叶松纸浆材价格为500元·m-3的情况下,立地指数为15,17,19和21的日本落叶松最优轮伐期分别为25,23,21和19年,在价格较高时的最短轮伐期分别为23,20,17和15年;在林龄小于最短轮伐期时,无论纸浆材价格为何值都应选择等待策略。 展开更多

关键词 日本落叶松 实物期权法 二项式模型 均值回复过程

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清洁发展机制(CDM)项目在中国区域分布结构——基于中国各省市面板数据的实证研究 被引量：10

19

作者 朱智洺 何冰雁 沈天苗 《华东经济管理》 CSSCI 2014年第8期46-51,共6页

清洁发展机制(CDM)是我国实现低碳经济发展的需要。文章考察了我国2007-2012年31个省、市、自治区的CDM项目数量,借鉴离散型非线性模型——负二项式模型,运用面板数据对CDM在中国区域分布结构进行回归分析。结果表明,地区人均GDP、电力... 清洁发展机制(CDM)是我国实现低碳经济发展的需要。文章考察了我国2007-2012年31个省、市、自治区的CDM项目数量,借鉴离散型非线性模型——负二项式模型,运用面板数据对CDM在中国区域分布结构进行回归分析。结果表明,地区人均GDP、电力消费、第三产业发展水平以及外商投资对CDM项目分布结构存在影响:地区人均GDP和第三产业发展水平对CDM项目分布存在负向影响;电力消费对CDM项目分布存在正向影响;外商投资与CDM项目则存在非线性U型关系。最后,从我国碳减排、碳交易市场建立方面给出政策启示。 展开更多

关键词 清洁发展机制 电力消耗 外商投资 人均GDP 负二项式模型

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有交易成本的期权定价研究 被引量：16

20

作者 郑小迎 陈金贤 《管理工程学报》 CSSCI 2001年第3期35-37,共3页

Black Scholes模型成功解决了有效证券市场下的欧式期权定价问题。然而 ,在现实的证券市场中 ,投资者将面临数量可观、不容忽视的交易成本。本文在界定交易成本的基础上 ,用证券组合模拟期权收益来构造有交易成本的欧式期权定价基本方... Black Scholes模型成功解决了有效证券市场下的欧式期权定价问题。然而 ,在现实的证券市场中 ,投资者将面临数量可观、不容忽视的交易成本。本文在界定交易成本的基础上 ,用证券组合模拟期权收益来构造有交易成本的欧式期权定价基本方程 ,并利用二项式定价模型予以验证 ,两者所得结论完全一致。 展开更多

关键词 BLACK-SCHOLES模型 交易成本 证券组合 二项式模型 证券市场 期权定价 期权收益

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