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基于幂律型分布的动态VaR模型及实证研究
被引量：
2
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作者
宋鹏燕
刘琼荪
《系统管理学报》
北大核心
2009年第1期117-120,共4页
针对金融资产回报时间序列的尖峰厚尾性和波动集聚性,提出了基于AR(1)-GARCH(1,1)模型与幂律型分布相结合计算VaR的方法。用GARCH模型对时间序列建模刻画波动集聚性,用基于幂律型分布的扩展形式拟合GARCH模型的残差分布尾部,刻画回报时...
针对金融资产回报时间序列的尖峰厚尾性和波动集聚性,提出了基于AR(1)-GARCH(1,1)模型与幂律型分布相结合计算VaR的方法。用GARCH模型对时间序列建模刻画波动集聚性,用基于幂律型分布的扩展形式拟合GARCH模型的残差分布尾部,刻画回报时间序列的厚尾特征,两者结合更好地描述回报时序的动态波动现象。对上证综指进行实证分析,结果表明,文中提出的方法比基于正态分布的GARCH模型和静态幂律尾法更精确。
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关键词
风险价值
AR(1)-GARCH(1
1)模型
幂律尾
二阶矩估计
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职称材料
题名
基于幂律型分布的动态VaR模型及实证研究
被引量：
2
1
作者
宋鹏燕
刘琼荪
机构
重庆大学数理学院
出处
《系统管理学报》
北大核心
2009年第1期117-120,共4页
文摘
针对金融资产回报时间序列的尖峰厚尾性和波动集聚性,提出了基于AR(1)-GARCH(1,1)模型与幂律型分布相结合计算VaR的方法。用GARCH模型对时间序列建模刻画波动集聚性,用基于幂律型分布的扩展形式拟合GARCH模型的残差分布尾部,刻画回报时间序列的厚尾特征,两者结合更好地描述回报时序的动态波动现象。对上证综指进行实证分析,结果表明,文中提出的方法比基于正态分布的GARCH模型和静态幂律尾法更精确。
关键词
风险价值
AR(1)-GARCH(1
1)模型
幂律尾
二阶矩估计
Keywords
value at risk
AR（1）-GARCH（1,1） model
power law tail
second moment estimation
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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被引量
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1
基于幂律型分布的动态VaR模型及实证研究
宋鹏燕
刘琼荪
《系统管理学报》
北大核心
2009
2
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