期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
考虑常利率的二维离散风险模型的破产概率
被引量：
2
1
作者
王泉
张奕
《浙江大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2008年第5期501-506,共6页
考虑一个带常利率的二维离散风险模型.假设两险种的理赔服从二维一阶自回归模型,利用鞅方法导出最终破产概率的Lundberg型不等式及上界.并通过具体数值分析解释了各种不同参数对破产概率上界的影响.
关键词
二维离散风险模型
一阶自回归
模型
鞅
LUNDBERG不等式
Lundberg上界
FGM连接函数
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
考虑常利率的二维离散风险模型的破产概率
被引量：
2
1
作者
王泉
张奕
机构
浙江大学数学系
出处
《浙江大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2008年第5期501-506,共6页
文摘
考虑一个带常利率的二维离散风险模型.假设两险种的理赔服从二维一阶自回归模型,利用鞅方法导出最终破产概率的Lundberg型不等式及上界.并通过具体数值分析解释了各种不同参数对破产概率上界的影响.
关键词
二维离散风险模型
一阶自回归
模型
鞅
LUNDBERG不等式
Lundberg上界
FGM连接函数
Keywords
bidimensional discrete-time risk model
first order autoregression model
martingale
Lundberg-type inequality
Lundberg-type upper bound
Farlie-Gumbel-Morgenstern link copulas
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
考虑常利率的二维离散风险模型的破产概率
王泉
张奕
《浙江大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2008
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
