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具有随机寿命的二维期权定价
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作者
冯广波
陈伟芳
《国防科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2002年第5期93-98,共6页
由于期权合约在到期日之前可能被终止及标的资产的价格可能会因重大信息的到达而发生跳跃 ,文中在假设合约被终止的风险与重大信息导致的价格跳跃风险皆为非系统的风险情况下 ,应用无套利资本资产定价及Feynman kac公式 ,首先研究了标...
由于期权合约在到期日之前可能被终止及标的资产的价格可能会因重大信息的到达而发生跳跃 ,文中在假设合约被终止的风险与重大信息导致的价格跳跃风险皆为非系统的风险情况下 ,应用无套利资本资产定价及Feynman kac公式 ,首先研究了标的资产服从连续扩散过程和跳—扩散过程具有随机寿命的交换期权定价 ,得到相应的定价公式 ;然后 ,研究了标的资产服从跳—扩散过程及利率随机变化具有随机寿命的期权定价 。
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关键词
二维期权定价
随机寿命
跳-扩散过程
无套利资本资产
定价
Feynmankac公式
股票价格
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题名
具有随机寿命的二维期权定价
被引量：
2
1
作者
冯广波
陈伟芳
机构
中南大学铁道校区科研所
国防科技大学航天与材料工程学院
出处
《国防科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2002年第5期93-98,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目 (198710 0 6/A0 10 110 )
文摘
由于期权合约在到期日之前可能被终止及标的资产的价格可能会因重大信息的到达而发生跳跃 ,文中在假设合约被终止的风险与重大信息导致的价格跳跃风险皆为非系统的风险情况下 ,应用无套利资本资产定价及Feynman kac公式 ,首先研究了标的资产服从连续扩散过程和跳—扩散过程具有随机寿命的交换期权定价 ,得到相应的定价公式 ;然后 ,研究了标的资产服从跳—扩散过程及利率随机变化具有随机寿命的期权定价 。
关键词
二维期权定价
随机寿命
跳-扩散过程
无套利资本资产
定价
Feynmankac公式
股票价格
Keywords
stochastic life
jump diffusion process
option
risk
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
F224.7 [经济管理—国民经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
具有随机寿命的二维期权定价
冯广波
陈伟芳
《国防科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2002
2
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