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题名带注资的二维复合泊松模型的最优分红(英文)
被引量：7
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作者
张帅琪
刘国欣
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机构
中南大学数学科学与统计学院
河北工业大学理学院
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出处
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2012年第3期119-131,共13页
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基金
supported by the National Natural Science Foundation of China(No.10971048)
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文摘
研究建立两类理赔关系的二维复合泊松模型的最优分红与注资问题,目标为最大化分红减注资的折现,该问题由随机控制问题刻画,通过解相应的哈密尔顿-雅克比,贝尔曼(HJB)方程,得到了最优分红策略,并在指数理赔时明确地解决该问题。
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关键词
最优分红
注资
哈密尔顿-雅克比-贝尔曼(HJB)方程
随机控制
二维复合泊松模型
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Keywords
optimal dividends, capital injection, Hamilton-Jacobi-Bellman （HJB） equation, stochastic control, two-dimensional compound Poisson risk model
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分类号
O211
[理学—概率论与数理统计]
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