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通胀风险和最低保障约束下基于二次效用函数的DC型养老金最优投资策略
被引量：
1
1
作者
唐晓艺
刘伟
+1 位作者
吴婉莹
刘国欣
《应用数学》
CSCD
北大核心
2021年第4期984-991,共8页
本文以期望效用最大化为优化目标,研究在通货膨胀风险和最低保障约束影响下的DC型养老金最优投资组合问题.模型考虑将养老金投资于无风险资产,风险资产(股票和指数债券),缴费为随机过程.在二次效用下,运用鞅方法得出最优投资策略和期望...
本文以期望效用最大化为优化目标,研究在通货膨胀风险和最低保障约束影响下的DC型养老金最优投资组合问题.模型考虑将养老金投资于无风险资产,风险资产(股票和指数债券),缴费为随机过程.在二次效用下,运用鞅方法得出最优投资策略和期望效用值的显示表达式.最后,通过数值分析讨论通胀风险,风险厌恶系数等参数对最优投资策略的影响.
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关键词
通胀风险
最低保障
DC型养老金计划
二次效用函数
鞅方法
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职称材料
基于股票价格随机脉冲模型的保险人再保险和投资的最优动态组合选择
2
作者
付还宁
吴述金
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2010年第3期309-322,共14页
本文假设保险人可以进行再保险,并且允许其在金融市场中将资产投资于风险资产和无风险资产,其中风险资产价格采用随机脉冲模型来刻画.当目标是最大化在某一确定终止时刻所拥有财富的二次效用函数期望时,分别得到了超额损失再保险和比例...
本文假设保险人可以进行再保险,并且允许其在金融市场中将资产投资于风险资产和无风险资产,其中风险资产价格采用随机脉冲模型来刻画.当目标是最大化在某一确定终止时刻所拥有财富的二次效用函数期望时,分别得到了超额损失再保险和比例再保险情况下保险人的再保险和投资最优动态选择的显式解和闭解.利用得到的显式解,考虑了金融风险和保险风险之间相关性对最优动态选择的影响,做了相关数值计算.
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关键词
随机脉冲模型
超额损失再保险
比例再保险
二次效用函数
Hamilton-JacobiBellman(HJB)方程.
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职称材料
题名
通胀风险和最低保障约束下基于二次效用函数的DC型养老金最优投资策略
被引量：
1
1
作者
唐晓艺
刘伟
吴婉莹
刘国欣
机构
新疆大学数学与系统科学学院
河北工业大学理学院
出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2021年第4期984-991,共8页
基金
国家自然科学基金(11961064)
国家自然科学基金(12071107)。
文摘
本文以期望效用最大化为优化目标,研究在通货膨胀风险和最低保障约束影响下的DC型养老金最优投资组合问题.模型考虑将养老金投资于无风险资产,风险资产(股票和指数债券),缴费为随机过程.在二次效用下,运用鞅方法得出最优投资策略和期望效用值的显示表达式.最后,通过数值分析讨论通胀风险,风险厌恶系数等参数对最优投资策略的影响.
关键词
通胀风险
最低保障
DC型养老金计划
二次效用函数
鞅方法
Keywords
Inflation risk
Minimum security
Defined contribution pension plan
Quadratic utility function
Martingale method
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
基于股票价格随机脉冲模型的保险人再保险和投资的最优动态组合选择
2
作者
付还宁
吴述金
机构
华东师范大学金融与统计学院
集美大学理学院数学系
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2010年第3期309-322,共14页
基金
国家自然科学基金(10771070)
国家教育部博士点专项基金(20060269016)
上海市自然科学基金(08ZR1407000)资助
文摘
本文假设保险人可以进行再保险,并且允许其在金融市场中将资产投资于风险资产和无风险资产,其中风险资产价格采用随机脉冲模型来刻画.当目标是最大化在某一确定终止时刻所拥有财富的二次效用函数期望时,分别得到了超额损失再保险和比例再保险情况下保险人的再保险和投资最优动态选择的显式解和闭解.利用得到的显式解,考虑了金融风险和保险风险之间相关性对最优动态选择的影响,做了相关数值计算.
关键词
随机脉冲模型
超额损失再保险
比例再保险
二次效用函数
Hamilton-JacobiBellman(HJB)方程.
Keywords
Random impulsive model, excess-of-loss reinsurance, proportional reinsurance, quadratic utility, Hamilton-Jacobi-Bellman （HJB） equation.
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
O232 [理学—运筹学与控制论]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
通胀风险和最低保障约束下基于二次效用函数的DC型养老金最优投资策略
唐晓艺
刘伟
吴婉莹
刘国欣
《应用数学》
CSCD
北大核心
2021
1
在线阅读
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职称材料
2
基于股票价格随机脉冲模型的保险人再保险和投资的最优动态组合选择
付还宁
吴述金
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2010
0
在线阅读
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职称材料
已选择
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参考文献
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