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通胀风险和最低保障约束下基于二次效用函数的DC型养老金最优投资策略
被引量：
1
1
作者
唐晓艺
刘伟
+1 位作者
吴婉莹
刘国欣
《应用数学》
CSCD
北大核心
2021年第4期984-991,共8页
本文以期望效用最大化为优化目标,研究在通货膨胀风险和最低保障约束影响下的DC型养老金最优投资组合问题.模型考虑将养老金投资于无风险资产,风险资产(股票和指数债券),缴费为随机过程.在二次效用下,运用鞅方法得出最优投资策略和期望...
本文以期望效用最大化为优化目标,研究在通货膨胀风险和最低保障约束影响下的DC型养老金最优投资组合问题.模型考虑将养老金投资于无风险资产,风险资产(股票和指数债券),缴费为随机过程.在二次效用下,运用鞅方法得出最优投资策略和期望效用值的显示表达式.最后,通过数值分析讨论通胀风险,风险厌恶系数等参数对最优投资策略的影响.
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关键词
通胀风险
最低保障
DC型养老金计划
二次效用函数
鞅方法
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职称材料
考虑部件使用寿命的FCEV能量管理策略
被引量：
2
2
作者
刘静
孙闫
夏长高
《电子测量技术》
北大核心
2022年第9期1-7,共7页
能量管理控制策略是提升燃料电池电动汽车经济性及部件耐久性的关键技术,为了解决已有能量管理控制策略存在的缺陷,本文提出了一种基于二次型效用函数的能量管理策略。首先建立了车辆和零部件的数学模型,并通过零部件试验验证模型的准...
能量管理控制策略是提升燃料电池电动汽车经济性及部件耐久性的关键技术,为了解决已有能量管理控制策略存在的缺陷,本文提出了一种基于二次型效用函数的能量管理策略。首先建立了车辆和零部件的数学模型,并通过零部件试验验证模型的准确性。其次应用二次型效用函数将需求功率分解为燃料电池和电池的输出功率,该策略考虑了电池及燃料电池的历史输出状态、变载率等,此外为了提高能源的耐久性和车辆的经济性,应用纳什均衡计算出所提出策略的最佳参数。仿真结果表明,所提出的控制策略可以有效提高燃料电池和电池的耐久性,降低氢气消耗,提升续驶里程。与基于有限状态机的策略相比,该策略可降低21.15%电池性能的衰退。与模糊控制策略相比,所提出的控制策略可减少36.52%燃料电池性能的衰退。
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关键词
能量管理
二
次
型
效用函数
纳什均衡
性能衰退
燃料电池
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职称材料
基于股票价格随机脉冲模型的保险人再保险和投资的最优动态组合选择
3
作者
付还宁
吴述金
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2010年第3期309-322,共14页
本文假设保险人可以进行再保险,并且允许其在金融市场中将资产投资于风险资产和无风险资产,其中风险资产价格采用随机脉冲模型来刻画.当目标是最大化在某一确定终止时刻所拥有财富的二次效用函数期望时,分别得到了超额损失再保险和比例...
本文假设保险人可以进行再保险,并且允许其在金融市场中将资产投资于风险资产和无风险资产,其中风险资产价格采用随机脉冲模型来刻画.当目标是最大化在某一确定终止时刻所拥有财富的二次效用函数期望时,分别得到了超额损失再保险和比例再保险情况下保险人的再保险和投资最优动态选择的显式解和闭解.利用得到的显式解,考虑了金融风险和保险风险之间相关性对最优动态选择的影响,做了相关数值计算.
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关键词
随机脉冲模型
超额损失再保险
比例再保险
二次效用函数
Hamilton-JacobiBellman(HJB)方程.
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职称材料
题名
通胀风险和最低保障约束下基于二次效用函数的DC型养老金最优投资策略
被引量：
1
1
作者
唐晓艺
刘伟
吴婉莹
刘国欣
机构
新疆大学数学与系统科学学院
河北工业大学理学院
出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2021年第4期984-991,共8页
基金
国家自然科学基金(11961064)
国家自然科学基金(12071107)。
文摘
本文以期望效用最大化为优化目标,研究在通货膨胀风险和最低保障约束影响下的DC型养老金最优投资组合问题.模型考虑将养老金投资于无风险资产,风险资产(股票和指数债券),缴费为随机过程.在二次效用下,运用鞅方法得出最优投资策略和期望效用值的显示表达式.最后,通过数值分析讨论通胀风险,风险厌恶系数等参数对最优投资策略的影响.
关键词
通胀风险
最低保障
DC型养老金计划
二次效用函数
鞅方法
Keywords
Inflation risk
Minimum security
Defined contribution pension plan
Quadratic utility function
Martingale method
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
考虑部件使用寿命的FCEV能量管理策略
被引量：
2
2
作者
刘静
孙闫
夏长高
机构
南京交通职业技术学院汽车工程学院
江苏大学汽车与交通工程学院
出处
《电子测量技术》
北大核心
2022年第9期1-7,共7页
基金
南京交通职业技术学院科研基金(JZ2104)
省重点研发计划(BE2018343-1)项目资助。
文摘
能量管理控制策略是提升燃料电池电动汽车经济性及部件耐久性的关键技术,为了解决已有能量管理控制策略存在的缺陷,本文提出了一种基于二次型效用函数的能量管理策略。首先建立了车辆和零部件的数学模型,并通过零部件试验验证模型的准确性。其次应用二次型效用函数将需求功率分解为燃料电池和电池的输出功率,该策略考虑了电池及燃料电池的历史输出状态、变载率等,此外为了提高能源的耐久性和车辆的经济性,应用纳什均衡计算出所提出策略的最佳参数。仿真结果表明,所提出的控制策略可以有效提高燃料电池和电池的耐久性,降低氢气消耗,提升续驶里程。与基于有限状态机的策略相比,该策略可降低21.15%电池性能的衰退。与模糊控制策略相比,所提出的控制策略可减少36.52%燃料电池性能的衰退。
关键词
能量管理
二
次
型
效用函数
纳什均衡
性能衰退
燃料电池
Keywords
energy management
quadratic utility function
Nash equilibrium
performance degradation
fuel cell
分类号
U469.72 [机械工程—车辆工程]
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职称材料
题名
基于股票价格随机脉冲模型的保险人再保险和投资的最优动态组合选择
3
作者
付还宁
吴述金
机构
华东师范大学金融与统计学院
集美大学理学院数学系
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2010年第3期309-322,共14页
基金
国家自然科学基金(10771070)
国家教育部博士点专项基金(20060269016)
上海市自然科学基金(08ZR1407000)资助
文摘
本文假设保险人可以进行再保险,并且允许其在金融市场中将资产投资于风险资产和无风险资产,其中风险资产价格采用随机脉冲模型来刻画.当目标是最大化在某一确定终止时刻所拥有财富的二次效用函数期望时,分别得到了超额损失再保险和比例再保险情况下保险人的再保险和投资最优动态选择的显式解和闭解.利用得到的显式解,考虑了金融风险和保险风险之间相关性对最优动态选择的影响,做了相关数值计算.
关键词
随机脉冲模型
超额损失再保险
比例再保险
二次效用函数
Hamilton-JacobiBellman(HJB)方程.
Keywords
Random impulsive model, excess-of-loss reinsurance, proportional reinsurance, quadratic utility, Hamilton-Jacobi-Bellman （HJB） equation.
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
O232 [理学—运筹学与控制论]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
通胀风险和最低保障约束下基于二次效用函数的DC型养老金最优投资策略
唐晓艺
刘伟
吴婉莹
刘国欣
《应用数学》
CSCD
北大核心
2021
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
考虑部件使用寿命的FCEV能量管理策略
刘静
孙闫
夏长高
《电子测量技术》
北大核心
2022
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
基于股票价格随机脉冲模型的保险人再保险和投资的最优动态组合选择
付还宁
吴述金
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2010
0
在线阅读
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职称材料
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