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题名一种新型二次变差
被引量：4
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作者
张卓奎
刘三阳
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机构
西安电子科技大学应用数学系
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出处
《应用数学》
CSCD
2000年第3期70-72,共3页
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文摘
证明了基于停线的局部平方可积强鞅的二次变差的存在性 ,得到了重要的Burkholder-Davis-Gundy不等式 .
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关键词
停线
局部平方可积强鞅
二次变差
随机积分
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Keywords
Stopping line
Local square strong martingales
Quadratic variation
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
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题名平面随机积分的若干性质
被引量：2
- 2
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作者
李高明
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机构
西安武警技术学院数学教研室
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出处
《纺织基础科学学报》
1994年第2期96-99,共4页
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文摘
证明了如下结果：设Ｍ，Ｎ为平方可积鞅，φ，ψ为可料过程，且Ｅ分别表示Ｍ，Ｎ的二次变差，Ｒｔ＝［０，ｔ］，［Ｍ，Ｎ］＝（１／２）（［Ｍ＋Ｎ］－［Ｍ］－［Ｎ］）．这一结论推广和改进了ｃｈｅｖａｌｉｅｒ在文［１］中的结果．同时，还证明了平面随机积分两个类似于Ｌ—Ｓ积分的性质．
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关键词
平方可积鞅
二次变差
随机积分
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Keywords
square integrable martingales
quadratic vairation
stochastic integral
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
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题名A股市场系统跳跃风险研究
被引量：3
- 3
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作者
赵久伟
肖庆宪
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机构
上海理工大学管理学院
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出处
《上海理工大学学报》
CAS
北大核心
2012年第4期381-388,共8页
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基金
国家自然科学基金资助项目(11171221)
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文摘
β系数是现代资本资产定价模型理论研究的热点之一,在新的理论框架下对β系数进行分解,利用二次协变差方法对上海股票市场的β系数进行深入探讨.通过非参数一致估计量分别估计了上海股票市场的系统扩散风险和系统跳跃风险,并对其中30只股票的月扩散风险系数和月跳跃风险系数进行了统计分析.研究表明:上海A股市场的系统扩散风险系数和系统跳跃风险系数存在明显差异,并且系统扩散风险系数普遍大于系统跳跃风险系数.
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关键词
系统风险
跳跃风险
二次协变差
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Keywords
systematic risk； jump risk； quadratic covariance；
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分类号
F830
[经济管理—金融学]
F224.1
[经济管理—国民经济]
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题名中国证券市场中资产价格跳跃的实证分析
被引量：1
- 4
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作者
易俊双
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机构
首都经济贸易大学经济学院
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出处
《环渤海经济瞭望》
2019年第12期29-30,共2页
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文摘
中国的证券市场中资产价格总是不断出现异常的、大幅的变动,即跳跃。跳跃现象一旦发生,总是会给市场带来巨大的冲击,给国民经济造成恶劣的影响。为研究我国证券市场中资产价格的跳跃行为,本文选取2017年7月10日到2019年7月19日的上证综指和深证综指的5min收盘价数据,利用已实现波动和二次幂变差理论,构造跳跃检验统计量分离出连续性波动和跳跃性波动,再对跳跃性波动进行回归建模。结果说明上证综指和深证综指的收益率是不服从正态分布的,并具有尖峰厚尾特征。而且两者均存在大比例的跳跃行为。跳跃性波动具有集聚性和滞后相关性,但是随着滞后期的增加,相关性逐渐减弱。收益率对跳跃性波动并不具有杠杆效应。
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关键词
资产价格
跳跃行为
已实现波动
二次幂变差
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分类号
F832.51
[经济管理—金融学]
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