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A股市场系统跳跃风险研究
被引量：
3
1
作者
赵久伟
肖庆宪
《上海理工大学学报》
CAS
北大核心
2012年第4期381-388,共8页
β系数是现代资本资产定价模型理论研究的热点之一,在新的理论框架下对β系数进行分解,利用二次协变差方法对上海股票市场的β系数进行深入探讨.通过非参数一致估计量分别估计了上海股票市场的系统扩散风险和系统跳跃风险,并对其中30只...
β系数是现代资本资产定价模型理论研究的热点之一,在新的理论框架下对β系数进行分解,利用二次协变差方法对上海股票市场的β系数进行深入探讨.通过非参数一致估计量分别估计了上海股票市场的系统扩散风险和系统跳跃风险,并对其中30只股票的月扩散风险系数和月跳跃风险系数进行了统计分析.研究表明:上海A股市场的系统扩散风险系数和系统跳跃风险系数存在明显差异,并且系统扩散风险系数普遍大于系统跳跃风险系数.
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关键词
系统风险
跳跃风险
二次协变差
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职称材料
题名
A股市场系统跳跃风险研究
被引量：
3
1
作者
赵久伟
肖庆宪
机构
上海理工大学管理学院
出处
《上海理工大学学报》
CAS
北大核心
2012年第4期381-388,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(11171221)
文摘
β系数是现代资本资产定价模型理论研究的热点之一,在新的理论框架下对β系数进行分解,利用二次协变差方法对上海股票市场的β系数进行深入探讨.通过非参数一致估计量分别估计了上海股票市场的系统扩散风险和系统跳跃风险,并对其中30只股票的月扩散风险系数和月跳跃风险系数进行了统计分析.研究表明:上海A股市场的系统扩散风险系数和系统跳跃风险系数存在明显差异,并且系统扩散风险系数普遍大于系统跳跃风险系数.
关键词
系统风险
跳跃风险
二次协变差
Keywords
systematic risk； jump risk； quadratic covariance；
分类号
F830 [经济管理—金融学]
F224.1 [经济管理—国民经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
A股市场系统跳跃风险研究
赵久伟
肖庆宪
《上海理工大学学报》
CAS
北大核心
2012
3
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