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二次交替容度的AVaR的表示定理(英文)
1
作者
田德建
江龙
纪荣林
《华东师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第3期23-29,共7页
从分位数函数的角度出发,首先定义了金融头寸在容度空间下的VaR和AVaR.然后综合运用Choquet积分的性质以及概率测度空间下AVaR的结果,建立了基于二次交替容度的AVaR的表示定理.进一步得到了基于二次交替容度的AVaR为一致性风险度量,推...
从分位数函数的角度出发,首先定义了金融头寸在容度空间下的VaR和AVaR.然后综合运用Choquet积分的性质以及概率测度空间下AVaR的结果,建立了基于二次交替容度的AVaR的表示定理.进一步得到了基于二次交替容度的AVaR为一致性风险度量,推广了经典的结果.
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关键词
AVaR
分位数函数
表示定理
二次交替容度
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题名
二次交替容度的AVaR的表示定理(英文)
1
作者
田德建
江龙
纪荣林
机构
中国矿业大学理学院
出处
《华东师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第3期23-29,共7页
基金
国家自然科学基金(11371362,11101422)
全国优秀博士学位论文作者专项基金(200919)
中央高校基本科研业务费专项基金(2010LKSX04)
文摘
从分位数函数的角度出发,首先定义了金融头寸在容度空间下的VaR和AVaR.然后综合运用Choquet积分的性质以及概率测度空间下AVaR的结果,建立了基于二次交替容度的AVaR的表示定理.进一步得到了基于二次交替容度的AVaR为一致性风险度量,推广了经典的结果.
关键词
AVaR
分位数函数
表示定理
二次交替容度
Keywords
AVaR
quantile function
representation theorem
submodular capacity
分类号
O211 [理学—概率论与数理统计]
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出处
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1
二次交替容度的AVaR的表示定理(英文)
田德建
江龙
纪荣林
《华东师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2014
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