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中国股票市场的二因素模型
被引量：
18
1
作者
黄兴旺
胡四修
郭军
《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
2002年第5期50-57,共8页
参照Fama和French鉴定美国股票市场三因素模型的方法 ,研究中国股票市场的资产定价模型。在中国股票市场 ,账面市场效应并不存在 ,但与规模相关的某种系统风险因素在股票定价中起到了重要作用。由此鉴定出中国股票定价的二因素模型。
关键词
中国
股票市场
二因素模型
资本资产定价
模型
账面价值
市场价值
实证分析
在线阅读
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职称材料
适合我国证券市场投资组合模型的构建
2
作者
张敏
《南昌大学学报（人文社会科学版）》
北大核心
2005年第5期55-58,共4页
单指数横型和多指数横型不能准确地计量我国证券投资的风险。选取流通市值作为规模因素对夏普的证券组合模型进行修正,通过股票的周收益率的平均值或平均值之差来量化流通市值而构建出的证券市场投资组合的二因素模型的统计检验结果表明...
单指数横型和多指数横型不能准确地计量我国证券投资的风险。选取流通市值作为规模因素对夏普的证券组合模型进行修正,通过股票的周收益率的平均值或平均值之差来量化流通市值而构建出的证券市场投资组合的二因素模型的统计检验结果表明:流通市值对多数证券的周收益率具有较强的解释能力,且加入市值差异后,回归方程中残差的相关性有明显的下降。
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关键词
证券市场
模型
构建
市场风险
二因素模型
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职称材料
题名
中国股票市场的二因素模型
被引量：
18
1
作者
黄兴旺
胡四修
郭军
机构
陕西省渭南临渭区人民政府
湖北大学数学与计算机科学学院
西安交通大学管理学院
出处
《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
2002年第5期50-57,共8页
基金
国家社会科学基金资助项目 (0 1BJY0 89)
文摘
参照Fama和French鉴定美国股票市场三因素模型的方法 ,研究中国股票市场的资产定价模型。在中国股票市场 ,账面市场效应并不存在 ,但与规模相关的某种系统风险因素在股票定价中起到了重要作用。由此鉴定出中国股票定价的二因素模型。
关键词
中国
股票市场
二因素模型
资本资产定价
模型
账面价值
市场价值
实证分析
Keywords
capital and assets pricing model
coefficient β
scale
ratio of book value to market value
Fama - French model
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
适合我国证券市场投资组合模型的构建
2
作者
张敏
机构
华东交通大学经济与管理学院统计系
出处
《南昌大学学报（人文社会科学版）》
北大核心
2005年第5期55-58,共4页
文摘
单指数横型和多指数横型不能准确地计量我国证券投资的风险。选取流通市值作为规模因素对夏普的证券组合模型进行修正,通过股票的周收益率的平均值或平均值之差来量化流通市值而构建出的证券市场投资组合的二因素模型的统计检验结果表明:流通市值对多数证券的周收益率具有较强的解释能力,且加入市值差异后,回归方程中残差的相关性有明显的下降。
关键词
证券市场
模型
构建
市场风险
二因素模型
Keywords
security market
model building
market risk
two - factor model
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国股票市场的二因素模型
黄兴旺
胡四修
郭军
《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
2002
18
在线阅读
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职称材料
2
适合我国证券市场投资组合模型的构建
张敏
《南昌大学学报（人文社会科学版）》
北大核心
2005
0
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职称材料
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参考文献
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