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统计中一些相关系数的关系及其在投资组合中的应用研究
被引量：
2
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作者
董毅
《蚌埠学院学报》
2012年第1期29-32,共4页
在投资组合管理中,积差相关系数、等级相关系数、二列相关系数、点二列相关系数和Φ相关系数在描述两种股票的线性相关程度方面有着重要的应用。通过证明,积差相关系数可作为二维随机变量的相关系数,二列相关系数可作为二维正态随机变...
在投资组合管理中,积差相关系数、等级相关系数、二列相关系数、点二列相关系数和Φ相关系数在描述两种股票的线性相关程度方面有着重要的应用。通过证明,积差相关系数可作为二维随机变量的相关系数,二列相关系数可作为二维正态随机变量的相关系数的估计。等级相关系数、点二列相关系数是积差相关系数在不同数据下的变形,Φ相关系数是点二列相关系数的变形。最后,通过一个实例说明各种情形下股票线性相关程度的计算。
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关键词
投资组合
积差
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系数
等级
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二列相关系数
点
二列相关系数
Φ
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系数
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职称材料
题名
统计中一些相关系数的关系及其在投资组合中的应用研究
被引量：
2
1
作者
董毅
机构
蚌埠学院数学与物理系
出处
《蚌埠学院学报》
2012年第1期29-32,共4页
基金
安徽省高校自然科学研究项目(KJ2010A237)
文摘
在投资组合管理中,积差相关系数、等级相关系数、二列相关系数、点二列相关系数和Φ相关系数在描述两种股票的线性相关程度方面有着重要的应用。通过证明,积差相关系数可作为二维随机变量的相关系数,二列相关系数可作为二维正态随机变量的相关系数的估计。等级相关系数、点二列相关系数是积差相关系数在不同数据下的变形,Φ相关系数是点二列相关系数的变形。最后,通过一个实例说明各种情形下股票线性相关程度的计算。
关键词
投资组合
积差
相关
系数
等级
相关
系数
二列相关系数
点
二列相关系数
Φ
相关
系数
Keywords
portfolio
product-moment correlation coefficient
rank correlation coefficient
two-column correlation coefficient
point-two-column correlation coefficient
Ф correlation coefficient
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
统计中一些相关系数的关系及其在投资组合中的应用研究
董毅
《蚌埠学院学报》
2012
2
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