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应用变点模型来研究沪深股股市波动性突变行为
被引量：
17
1
作者
宿成建
陈洁
《重庆大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2003年第10期152-155,共4页
股票价格的每日变化呈现随机漫步的特征,其一定程度的波动反映了股票变化的内在规律,但未能预期的股价的突然变化对投资者及社会经济却产生着巨大的影响,如股价突然大幅下跌会令投资者损失惨重。笔者提出一种方差变点模型(波动性突变点...
股票价格的每日变化呈现随机漫步的特征,其一定程度的波动反映了股票变化的内在规律,但未能预期的股价的突然变化对投资者及社会经济却产生着巨大的影响,如股价突然大幅下跌会令投资者损失惨重。笔者提出一种方差变点模型(波动性突变点模型),并用该模型分析从1992年到2002年上证和深证综合指数的方差变点,应用二分分段法结合西沃兹信息标准(Chen和Gupta1997),找出股指收益率序列中的所有方差(波动性)突变点,对这些变点的经济意义进行解释。
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关键词
变点
假设检验
西沃兹信息标准(SIC)
二分分段法
收益率序列
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职称材料
转变点判定及其在我国居民消费中的应用分析
被引量：
1
2
作者
沈卉卉
《商业时代》
北大核心
2010年第9期9-10,共2页
转变点问题一直是统计学前沿研究的热点问题,具有重要的应用价值。本文将转变点应用到我国居民消费与收入的线性回归模型中,以检测它们之间的线性关系是否发生变化,将二分分段法和Schwarz信息准则有效结合,给出了一个简单而迅速的方法...
转变点问题一直是统计学前沿研究的热点问题,具有重要的应用价值。本文将转变点应用到我国居民消费与收入的线性回归模型中,以检测它们之间的线性关系是否发生变化,将二分分段法和Schwarz信息准则有效结合,给出了一个简单而迅速的方法来找出从1980年到2003年我国居民消费转变点的数量及其位置,并对这些变点的经济意义进行了解释。
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关键词
转变点
二分分段法
SCHWARZ
信息准则
线性回归
居民消费
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职称材料
题名
应用变点模型来研究沪深股股市波动性突变行为
被引量：
17
1
作者
宿成建
陈洁
机构
重庆大学经济与工商管理学院
美国坎萨斯城密苏里大学统计数学系
出处
《重庆大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2003年第10期152-155,共4页
文摘
股票价格的每日变化呈现随机漫步的特征,其一定程度的波动反映了股票变化的内在规律,但未能预期的股价的突然变化对投资者及社会经济却产生着巨大的影响,如股价突然大幅下跌会令投资者损失惨重。笔者提出一种方差变点模型(波动性突变点模型),并用该模型分析从1992年到2002年上证和深证综合指数的方差变点,应用二分分段法结合西沃兹信息标准(Chen和Gupta1997),找出股指收益率序列中的所有方差(波动性)突变点,对这些变点的经济意义进行解释。
关键词
变点
假设检验
西沃兹信息标准(SIC)
二分分段法
收益率序列
Keywords
change points
statistical inferences
schwarz information criterion
binary segmentation
return series
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
转变点判定及其在我国居民消费中的应用分析
被引量：
1
2
作者
沈卉卉
机构
湖北经济学院统计与应用数学系
出处
《商业时代》
北大核心
2010年第9期9-10,共2页
文摘
转变点问题一直是统计学前沿研究的热点问题,具有重要的应用价值。本文将转变点应用到我国居民消费与收入的线性回归模型中,以检测它们之间的线性关系是否发生变化,将二分分段法和Schwarz信息准则有效结合,给出了一个简单而迅速的方法来找出从1980年到2003年我国居民消费转变点的数量及其位置,并对这些变点的经济意义进行了解释。
关键词
转变点
二分分段法
SCHWARZ
信息准则
线性回归
居民消费
分类号
F126.1 [经济管理—世界经济]
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职称材料
题名
作者
出处
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1
应用变点模型来研究沪深股股市波动性突变行为
宿成建
陈洁
《重庆大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2003
17
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职称材料
2
转变点判定及其在我国居民消费中的应用分析
沈卉卉
《商业时代》
北大核心
2010
1
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职称材料
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参考文献
引证文献
统计分析
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