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分数布朗运动与二元市场模型
1
作者
陈耀辉
《重庆大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2004年第8期86-91,共6页
证明了对于Hurst指数大于二分之一情形的分数布朗运动的Donsker型逼近定理,使用这种逼近,构造了一个弱收敛于Black-Scholes模型的分数模拟的初级市场模型,得到在此模型中存在着套利机会。
关键词
分数布朗运动
随机游动
股票价格
模型
二元市场模型
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职称材料
题名
分数布朗运动与二元市场模型
1
作者
陈耀辉
机构
华中科技大学数学系
出处
《重庆大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2004年第8期86-91,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(70071012)
湖北省教育厅科学研究基金资助项目(2002A04004)
文摘
证明了对于Hurst指数大于二分之一情形的分数布朗运动的Donsker型逼近定理,使用这种逼近,构造了一个弱收敛于Black-Scholes模型的分数模拟的初级市场模型,得到在此模型中存在着套利机会。
关键词
分数布朗运动
随机游动
股票价格
模型
二元市场模型
Keywords
fractional brownian motion
random walk
stock price model
binary market model
分类号
O211.9 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
分数布朗运动与二元市场模型
陈耀辉
《重庆大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2004
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