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基于广义期望效用理论的主观概率调整的一致性风险测度
被引量：
4
1
作者
吴晓霖
蒋祥林
孙绍荣
《上海理工大学学报》
CAS
北大核心
2010年第5期479-487,共9页
在对广义期望效用理论进行综述的基础上,将该理论与一致性性风险测度联系起来,并利用广义期望效用理论中的Choquet期望效用函数,提出了一个主观概率调整的一致性风险测度.以中国股市中的一个资产组合为样本,利用二元随机波动率模型对资...
在对广义期望效用理论进行综述的基础上,将该理论与一致性性风险测度联系起来,并利用广义期望效用理论中的Choquet期望效用函数,提出了一个主观概率调整的一致性风险测度.以中国股市中的一个资产组合为样本,利用二元随机波动率模型对资产组合收益率分布进行描述,并使用马尔克夫链蒙特卡罗的模拟方法对该分布进行模拟,计算了主观概率调整的风险值.
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关键词
金融风险测度
广义期望效用理论
Choquet期望效用函数
主观概率调整
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职称材料
题名
基于广义期望效用理论的主观概率调整的一致性风险测度
被引量：
4
1
作者
吴晓霖
蒋祥林
孙绍荣
机构
上海理工大学管理学院
复旦大学金融研究院
出处
《上海理工大学学报》
CAS
北大核心
2010年第5期479-487,共9页
基金
国家自然科学基金资助项目(70503006
70471066)
+1 种基金
上海市哲学社会科学规划项目(2005BJB002)
教育部人文社会科学研究资助项目(06JC790009)
文摘
在对广义期望效用理论进行综述的基础上,将该理论与一致性性风险测度联系起来,并利用广义期望效用理论中的Choquet期望效用函数,提出了一个主观概率调整的一致性风险测度.以中国股市中的一个资产组合为样本,利用二元随机波动率模型对资产组合收益率分布进行描述,并使用马尔克夫链蒙特卡罗的模拟方法对该分布进行模拟,计算了主观概率调整的风险值.
关键词
金融风险测度
广义期望效用理论
Choquet期望效用函数
主观概率调整
Keywords
financial risk measurement
general expected utility theory
Choquet expected utility function
subjective probability adjusted
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于广义期望效用理论的主观概率调整的一致性风险测度
吴晓霖
蒋祥林
孙绍荣
《上海理工大学学报》
CAS
北大核心
2010
4
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