-
题名商业银行非零售主标尺设计及优化研究
被引量：1
- 1
-
-
作者
章彰
胡广立
范坤
-
机构
中国银行风险管理部
-
出处
《金融监管研究》
2015年第3期25-38,共14页
-
文摘
在商业银行内部评级体系中,建立非零售主标尺的目的在于区分不同类型客户的信用风险,进行违约概率区间划分。通过在违约概率和信用等级之间建立统一的对应关系,实现不同客户违约风险的比较,从而为实施差别化的风险管理奠定基础。主标尺设计不当,不仅会造成评级结果过于集中于某些特定的级别,而且容易造成部分或全部级别预测的违约概率大幅偏离实际违约率,监管资本计算失真以及经济资本错误分配等后果,直接影响风险预测的合理性。本文主要介绍主标尺构建的方法论、评估主标尺合理性的标准,探讨中国银行业在设计和优化主标尺过程中存在的问题及解决思路。
-
关键词
信用风险
主标尺
内部评级
违约概率
监管资本
-
Keywords
Credit Risk
Master Scale
Internal Ratings
Probability of Default
Regulatory Capital
-
分类号
F832.33
[经济管理—金融学]
-
