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基于行为主从博弈模型的股票价格分析
1
作者
魏菊
纪颖
屈绍建
《金融理论与实践》
北大核心
2017年第9期58-63,共6页
资产定价问题随着金融产业的快速发展成为金融学家们争相研究的对象,影响风险资产价格变化的因素也随着研究的不断深入而不断显露出来。在Kyle模型的基础上,在股票市场中引入贴近实际的趋势交易商,构建了以知情交易商为主导,趋势交易商...
资产定价问题随着金融产业的快速发展成为金融学家们争相研究的对象,影响风险资产价格变化的因素也随着研究的不断深入而不断显露出来。在Kyle模型的基础上,在股票市场中引入贴近实际的趋势交易商,构建了以知情交易商为主导,趋势交易商采取适应性策略的主从博弈模型,给出了市场均衡时的股票价格。同时,运用数值方法分析了知情交易商和趋势交易商博弈行为对股票均衡价格的影响,结果显示趋势交易商的决策会影响市场的均衡价格,两类交易者博弈的结果甚至会造成不同方向的变化趋势。最后,通过案例验证了模型结论的有效性,并为市场分析和投资者实际决策提供理论的支撑。
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关键词
股票市场
不完全信息
股票价格
知情交易商
趋势交易商
主从博弈模型
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职称材料
基于体系工程的重大科技项目决策博弈分析
被引量：
3
2
作者
武志锋
刘伊生
《中国电子科学研究院学报》
北大核心
2021年第7期684-691,共8页
不同于一般的大型工程,重大科技项目具有投资规模大、技术风险高、建设周期长、涉及单位多、波及面广等特点,其研制建设是一项复杂的体系工程,需要突破传统系统思维和系统工程方法的束缚,创新运用体系工程方法去开展重大科技项目决策分...
不同于一般的大型工程,重大科技项目具有投资规模大、技术风险高、建设周期长、涉及单位多、波及面广等特点,其研制建设是一项复杂的体系工程,需要突破传统系统思维和系统工程方法的束缚,创新运用体系工程方法去开展重大科技项目决策分析工作,指导重大科技项目决策管理实践。文中在分析重大科技项目体系工程过程与决策分析过程基础上,针对重大科技项目决策分析特征,构建了重大科技项目决策网络架构,探讨了重大科技项目决策模式,建立了一种基于Stackelberg主从动态博弈理论的分层决策博弈框架,为重大科技项目决策管理提供理论依据与方法指导。
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关键词
体系工程
决策网络
决策模式
Stackelberg
主从博弈模型
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职称材料
考虑碳排放的新能源电网电力交易动态定价方法
被引量：
5
3
作者
关艳
高曦莹
+4 位作者
陆心怡
蔡亦浓
韩昕檀
宋轩宇
滕云
《可再生能源》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第1期112-118,共7页
随着“双碳”目标的持续推进,传统的电力交易体系面临新的挑战。为促进实现碳交易与电力交易市场的衔接,文章在考虑区域碳排放的基础上提出了一种基于电网需求侧响应的电能定价方法。首先,考虑碳减排激励及可控负荷参与调峰响应的经济补...
随着“双碳”目标的持续推进,传统的电力交易体系面临新的挑战。为促进实现碳交易与电力交易市场的衔接,文章在考虑区域碳排放的基础上提出了一种基于电网需求侧响应的电能定价方法。首先,考虑碳减排激励及可控负荷参与调峰响应的经济补偿,建立考虑碳排放及调峰成本的负荷调动成本模型;然后,基于博弈思想,将需求侧储能装置及可控负荷作为灵活性资源,制定了需求侧参与的电能定价体系,并构建了1-K型Stackelberg主从博弈决策模型;最后,针对定价问题的非线性特点,采用遗传算法的逆向归纳法对模型进行求解,并进行了实例验证。仿真结果表明,文章提出的考虑区域碳排放的新能源电网电能定价方法能够促进电力系统的最优运营,可实现新型配电网效率、效益双提升。
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关键词
电能定价方法
碳价需求侧响应
主从博弈模型
综合能源服务商
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职称材料
题名
基于行为主从博弈模型的股票价格分析
1
作者
魏菊
纪颖
屈绍建
机构
上海理工大学管理学院
出处
《金融理论与实践》
北大核心
2017年第9期58-63,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目"多目标鲁棒凸规划问题:理论算法及应用研究"(71571055)
上海市东方学者支持计划(TP2014043)
社科基金项目(17BGL083)
文摘
资产定价问题随着金融产业的快速发展成为金融学家们争相研究的对象,影响风险资产价格变化的因素也随着研究的不断深入而不断显露出来。在Kyle模型的基础上,在股票市场中引入贴近实际的趋势交易商,构建了以知情交易商为主导,趋势交易商采取适应性策略的主从博弈模型,给出了市场均衡时的股票价格。同时,运用数值方法分析了知情交易商和趋势交易商博弈行为对股票均衡价格的影响,结果显示趋势交易商的决策会影响市场的均衡价格,两类交易者博弈的结果甚至会造成不同方向的变化趋势。最后,通过案例验证了模型结论的有效性,并为市场分析和投资者实际决策提供理论的支撑。
关键词
股票市场
不完全信息
股票价格
知情交易商
趋势交易商
主从博弈模型
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于体系工程的重大科技项目决策博弈分析
被引量：
3
2
作者
武志锋
刘伊生
机构
北京交通大学
中国电子科学研究院
出处
《中国电子科学研究院学报》
北大核心
2021年第7期684-691,共8页
文摘
不同于一般的大型工程,重大科技项目具有投资规模大、技术风险高、建设周期长、涉及单位多、波及面广等特点,其研制建设是一项复杂的体系工程,需要突破传统系统思维和系统工程方法的束缚,创新运用体系工程方法去开展重大科技项目决策分析工作,指导重大科技项目决策管理实践。文中在分析重大科技项目体系工程过程与决策分析过程基础上,针对重大科技项目决策分析特征,构建了重大科技项目决策网络架构,探讨了重大科技项目决策模式,建立了一种基于Stackelberg主从动态博弈理论的分层决策博弈框架,为重大科技项目决策管理提供理论依据与方法指导。
关键词
体系工程
决策网络
决策模式
Stackelberg
主从博弈模型
Keywords
system of systems engineering
decision network
decision pattern
stackelberg master-slave game models
分类号
E11 [军事—军事理论]
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职称材料
题名
考虑碳排放的新能源电网电力交易动态定价方法
被引量：
5
3
作者
关艳
高曦莹
陆心怡
蔡亦浓
韩昕檀
宋轩宇
滕云
机构
国网辽宁省电力有限公司营销服务中心
沈阳工业大学
出处
《可再生能源》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第1期112-118,共7页
基金
国网辽宁电力有限公司科技项目(2022YF-93)。
文摘
随着“双碳”目标的持续推进,传统的电力交易体系面临新的挑战。为促进实现碳交易与电力交易市场的衔接,文章在考虑区域碳排放的基础上提出了一种基于电网需求侧响应的电能定价方法。首先,考虑碳减排激励及可控负荷参与调峰响应的经济补偿,建立考虑碳排放及调峰成本的负荷调动成本模型;然后,基于博弈思想,将需求侧储能装置及可控负荷作为灵活性资源,制定了需求侧参与的电能定价体系,并构建了1-K型Stackelberg主从博弈决策模型;最后,针对定价问题的非线性特点,采用遗传算法的逆向归纳法对模型进行求解,并进行了实例验证。仿真结果表明,文章提出的考虑区域碳排放的新能源电网电能定价方法能够促进电力系统的最优运营,可实现新型配电网效率、效益双提升。
关键词
电能定价方法
碳价需求侧响应
主从博弈模型
综合能源服务商
Keywords
electricity pricing method
carbon-oriented demand response
master-slave game decision-making model
comprehensive energy service providers
分类号
TK51 [动力工程及工程热物理—热能工程]
TK81 [动力工程及工程热物理—流体机械及工程]
TM73 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于行为主从博弈模型的股票价格分析
魏菊
纪颖
屈绍建
《金融理论与实践》
北大核心
2017
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
基于体系工程的重大科技项目决策博弈分析
武志锋
刘伊生
《中国电子科学研究院学报》
北大核心
2021
3
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
考虑碳排放的新能源电网电力交易动态定价方法
关艳
高曦莹
陆心怡
蔡亦浓
韩昕檀
宋轩宇
滕云
《可再生能源》
CAS
CSCD
北大核心
2024
5
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职称材料
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