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最优去杠杆化问题的新分枝定界算法
1
作者
罗和治
张宏伟
《浙江工业大学学报》
CAS
北大核心
2018年第2期233-236,共4页
在不限制临时性和永久性价格影响的大小关系下,最优去杠杆化问题可归结为一个带有箱子和二次约束的非凸二次规划问题,它是NP难问题.现有的拉格朗日方法未能保证找到问题的全局最优解.结合二次凸松弛技术和拉格朗日方法,提出了求最优去...
在不限制临时性和永久性价格影响的大小关系下,最优去杠杆化问题可归结为一个带有箱子和二次约束的非凸二次规划问题,它是NP难问题.现有的拉格朗日方法未能保证找到问题的全局最优解.结合二次凸松弛技术和拉格朗日方法,提出了求最优去杠杆化问题全局最优解的新分枝定界算法,其中下界由拉格朗日方法得到,而上界由二次凸松弛求得,分析了算法的全局收敛性.数值结果表明:该算法可以有效地找到最优去杠杆化问题的全局最优解.
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关键词
最优去杠杆
临时性和永久性价格影响
非凸二次规划
凸松弛
分枝定界算法
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题名
最优去杠杆化问题的新分枝定界算法
1
作者
罗和治
张宏伟
机构
浙江工业大学经贸管理学院
浙江工业大学理学院
出处
《浙江工业大学学报》
CAS
北大核心
2018年第2期233-236,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(11371324)
浙江省自然科学基金资助项目(LY17A010023)
文摘
在不限制临时性和永久性价格影响的大小关系下,最优去杠杆化问题可归结为一个带有箱子和二次约束的非凸二次规划问题,它是NP难问题.现有的拉格朗日方法未能保证找到问题的全局最优解.结合二次凸松弛技术和拉格朗日方法,提出了求最优去杠杆化问题全局最优解的新分枝定界算法,其中下界由拉格朗日方法得到,而上界由二次凸松弛求得,分析了算法的全局收敛性.数值结果表明:该算法可以有效地找到最优去杠杆化问题的全局最优解.
关键词
最优去杠杆
临时性和永久性价格影响
非凸二次规划
凸松弛
分枝定界算法
Keywords
optimal deleveraging
permanent and temporary priceimpact
nonconvex quadratic program
convex relaxation
branch-and-bound algorithm
分类号
O221.2 [理学—运筹学与控制论]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
最优去杠杆化问题的新分枝定界算法
罗和治
张宏伟
《浙江工业大学学报》
CAS
北大核心
2018
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