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再论利率平价理论在中国的适用性——基于人民币汇率形成机制视角
1
作者
程海星
《武汉金融》
北大核心
2025年第3期15-23,共9页
利率平价理论是最为基础的汇率决定理论之一,其适用性对外汇管理及汇改方向具有重要意义。本文使用近十年的日度高频数据,以人民币汇率形成机制为阈值转换变量,运用平滑转换模型实证分析了利率平价理论在我国的适用性。研究发现:日频数...
利率平价理论是最为基础的汇率决定理论之一,其适用性对外汇管理及汇改方向具有重要意义。本文使用近十年的日度高频数据,以人民币汇率形成机制为阈值转换变量,运用平滑转换模型实证分析了利率平价理论在我国的适用性。研究发现:日频数据下,2015年至今利率平价理论在我国表现出适用性的天数占比约为36%;年度加总平均数据层面,利率平价理论尚未呈现出适用性;美元指数上升时期会对利率平价理论适用性产生较大干扰;中间价本身的变动对人民币即期汇率的影响并不显著,更多是起到预期引导和对冲外部冲击的作用。
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关键词
利率平
价
理论
中间价变动
美元指数
非线性特征
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题名
再论利率平价理论在中国的适用性——基于人民币汇率形成机制视角
1
作者
程海星
机构
中证金融研究院
出处
《武汉金融》
北大核心
2025年第3期15-23,共9页
文摘
利率平价理论是最为基础的汇率决定理论之一,其适用性对外汇管理及汇改方向具有重要意义。本文使用近十年的日度高频数据,以人民币汇率形成机制为阈值转换变量,运用平滑转换模型实证分析了利率平价理论在我国的适用性。研究发现:日频数据下,2015年至今利率平价理论在我国表现出适用性的天数占比约为36%;年度加总平均数据层面,利率平价理论尚未呈现出适用性;美元指数上升时期会对利率平价理论适用性产生较大干扰;中间价本身的变动对人民币即期汇率的影响并不显著,更多是起到预期引导和对冲外部冲击的作用。
关键词
利率平
价
理论
中间价变动
美元指数
非线性特征
分类号
F832.6 [经济管理—金融学]
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作者
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1
再论利率平价理论在中国的适用性——基于人民币汇率形成机制视角
程海星
《武汉金融》
北大核心
2025
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