检索结果-维普期刊中文期刊服务平台

中美股市跳跃溢出效应及跳跃对未来波动的影响研究被引量：1: 1; 作者潘群星孙羽佳 +1 位作者高天晴杜修立《金融理论与实践》北大核心 2023年第1期12-24,共13页; 选取新冠肺炎疫情暴发前后上证综合指数和标普500指数的日内与隔夜收益率数据为样本,分别基于跳跃相依随机波动率(SVCJ)模型和广义自回归得分(GAS)模型实证研究了中美股市之间的跳跃溢出效应(包括溢出概率、强度和幅度)以及跳跃对未来... 展开更多; 关键词跳跃成分跳跃溢出不对称性跳跃杠杆效应中美股市公共卫生突发事件; 在线阅读下载PDF 职称材料

国际石油价格与中美股票市场影响关系的计量分析被引量：8: 2; 作者戚倩旻朱洪亮《金融理论与实践》北大核心 2011年第7期82-87,共6页; 本文应用VAR模型和误差修正模型,研究了中美股市价格和国际石油价格间的关系,及油价对中国股市板块指数的影响。研究表明国际石油价格同中美股市指数都存在协整关系,在油价与美国股市指数的关系中,油价处于主导地位;在油价与中国股市指... 展开更多; 关键词中美股市国际石油价格协整关系 VAR模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

中美股票市场风险传染效应分析——基于相关性结构分解被引量：1: 3; 作者郑延婷栾昕黄凤《北京工商大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2022年第3期85-97,共13页; 股票市场的“溢出效应”是学术界持续关注的热点问题。在全球政治经济格局日益复杂的当下,研究中美两国股市之间的传染效应也具有现实意义。基于2001年1月—2020年7月上证综合指数和标普500指数的日收盘价数据,运用分块混合Copula模型,... 展开更多; 关键词中美股市相关性结构分解分块混合Copula 风险传染效应传染方向; 在线阅读下载PDF 职称材料

中美股票市场经济周期中的行业效应差异及成因分析: 4; 作者卢文伟《浙江工商大学学报》 CSSCI 2014年第1期82-90,共9页; 本文分析了过去15年来中国股票市场在经济周期的四个不同阶段的强势行业的表现,并与美林模型关于美国股票市场在经济周期中不同阶段的行业效应进行了比较。美林模型对美国股票市场行业效应的分析,是基于美国的经济结构和经济周期特点而... 展开更多; 关键词经济周期中美股市行业效应差异成因分析; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中美股市跳跃溢出效应及跳跃对未来波动的影响研究被引量：1: 1; 作者潘群星孙羽佳高天晴杜修立; 机构南京财经大学金融学院; 出处《金融理论与实践》北大核心 2023年第1期12-24,共13页; 基金教育部人文社会科学(规划基金)研究项目“贸易摩擦背景下中美股市波动若干典型事实特征和跨国风险传染性研究”(20YJAZH080) 江苏省社会科学基金重点项目“投资者有限注意力约束下的政策投机与股市动态研究”(19EYA001) +1 种基金江苏省自然科学基金项目“企业环境行为的演化博弈模型”(BK20190791)的阶段性成果。; 文摘选取新冠肺炎疫情暴发前后上证综合指数和标普500指数的日内与隔夜收益率数据为样本,分别基于跳跃相依随机波动率(SVCJ)模型和广义自回归得分(GAS)模型实证研究了中美股市之间的跳跃溢出效应(包括溢出概率、强度和幅度)以及跳跃对未来波动的影响。相关结论如下:中美股市在疫情暴发前后均存在跳跃成分;中国股市对美国股市的跳跃溢出概率更高、强度更大;中美股市的跳跃溢出概率和强度存在一日滞后效应;跳跃对中国股市未来波动的影响更加深远,美国股市存在跳跃杠杆效应。这些结论对公共卫生突发事件下投资决策和金融监管具有一定的意义。; 关键词跳跃成分跳跃溢出不对称性跳跃杠杆效应中美股市公共卫生突发事件; Keywords jumping components jump spillover asymmetry jump leverage effect Sino-US stock markets public health emergencies; 分类号 F831.51 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名国际石油价格与中美股票市场影响关系的计量分析被引量：8: 2; 作者戚倩旻朱洪亮; 机构南京大学工程管理学院; 出处《金融理论与实践》北大核心 2011年第7期82-87,共6页; 基金国家自然科学基金项目(70701016) 教育部科技创新工程重大项目培育资金项目(708044)支持; 文摘本文应用VAR模型和误差修正模型,研究了中美股市价格和国际石油价格间的关系,及油价对中国股市板块指数的影响。研究表明国际石油价格同中美股市指数都存在协整关系,在油价与美国股市指数的关系中,油价处于主导地位;在油价与中国股市指数的关系中,两者没有一个处于主导地位,变动影响主要由自身所解释。板块研究中金融、航空、石油、有色金属、钢铁和造纸板块与油价有长期协整关系,油价在其中占主导地位。; 关键词中美股市国际石油价格协整关系 VAR模型; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中美股票市场风险传染效应分析——基于相关性结构分解被引量：1: 3; 作者郑延婷栾昕黄凤; 机构北京工商大学国际经管学院中信期货北京分公司北京工商大学经济学院; 出处《北京工商大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2022年第3期85-97,共13页; 基金国家自然科学基金项目“双向开放提速背景下金融风险传染效应的识别及应用研究——基于相关性的结构分解模型”(71971004)。; 文摘股票市场的“溢出效应”是学术界持续关注的热点问题。在全球政治经济格局日益复杂的当下,研究中美两国股市之间的传染效应也具有现实意义。基于2001年1月—2020年7月上证综合指数和标普500指数的日收盘价数据,运用分块混合Copula模型,对不同市场行情下中美股市之间的相关性结构进行分解并识别了风险传染方向。研究发现:中美股市之间风险传染效应在低迷与繁荣两种极端市场行情下具有非对称性;在两种极端市场行情的更迭过程中,风险传染效应以较大概率伴随出现。传染强度上,2005年以后能够检测到中美股市之间存在显著的风险传染效应,而2012—2019年传染效应达到最强。传染方向上,次贷危机之前,美国股市对中国股市存在单向风险传染;次贷危机之后,美国股市的主导地位有所减弱,中国A股一度表现出对美股的单向传染效应。因此,挖掘更多的相关性结构信息,有助于全球投资者制定精细化的风险管理方案。; 关键词中美股市相关性结构分解分块混合Copula 风险传染效应传染方向; Keywords Chinese and the US stock markets correlation structure decomposition the patched bivariate Fréchet copula risk contagion effect contagious direction; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中美股票市场经济周期中的行业效应差异及成因分析: 4; 作者卢文伟; 机构上海社会科学院经济研究所; 出处《浙江工商大学学报》 CSSCI 2014年第1期82-90,共9页; 文摘本文分析了过去15年来中国股票市场在经济周期的四个不同阶段的强势行业的表现,并与美林模型关于美国股票市场在经济周期中不同阶段的行业效应进行了比较。美林模型对美国股票市场行业效应的分析,是基于美国的经济结构和经济周期特点而展开的。本文分析认为行业效应差异的成因主要在于中美两国在经济结构和周期波动特征方面的差异,指出中国资本市场在过去的经济短周期中,行业效应与投资驱动的经济结构和周期特征高度相关。; 关键词经济周期中美股市行业效应差异成因分析; Keywords economic cycle China and US stock market industry effect differences analysis on causes; 分类号 F832.5 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	中美股市跳跃溢出效应及跳跃对未来波动的影响研究	潘群星孙羽佳高天晴杜修立	《金融理论与实践》北大核心	2023	1	在线阅读下载PDF 职称材料
2	国际石油价格与中美股票市场影响关系的计量分析	戚倩旻朱洪亮	《金融理论与实践》北大核心	2011	8	在线阅读下载PDF 职称材料
3	中美股票市场风险传染效应分析——基于相关性结构分解	郑延婷栾昕黄凤	《北京工商大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心	2022	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	中美股票市场经济周期中的行业效应差异及成因分析	卢文伟	《浙江工商大学学报》 CSSCI	2014	0	在线阅读下载PDF 职称材料