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ARFIMA-EGARCH-M模型在汇率收益率波动分析中的应用
被引量：
4
1
作者
杨瑞成
秦学志
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2009年第12期23-26,共4页
为了解决汇率收益率波动中的"尖峰厚尾"、中期记忆和非对称特征,提出了利用ARFIMA-EGARCH-M模型建立汇率收益率波动模型。以人民币/欧元的日汇率数据为例,在误差分布分别为正态分布、T分布、GED分布与SKT分布的前提下分别进...
为了解决汇率收益率波动中的"尖峰厚尾"、中期记忆和非对称特征,提出了利用ARFIMA-EGARCH-M模型建立汇率收益率波动模型。以人民币/欧元的日汇率数据为例,在误差分布分别为正态分布、T分布、GED分布与SKT分布的前提下分别进行模型拟合分析,得出基于GED分布的ARFIMA(1,d,1)-EGARCH(2,2)-M模型拟合人民币/欧元汇率收益率效果最好,能较好地解决"尖峰厚尾"、中期记忆和非对称现象。
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关键词
ARFIMA—EGARCH—M模型
尖峰厚尾
中期记忆
非对称
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职称材料
题名
ARFIMA-EGARCH-M模型在汇率收益率波动分析中的应用
被引量：
4
1
作者
杨瑞成
秦学志
机构
鲁东大学数学与信息学院
大连理工大学管理学院管理科学与工程博士后流动站
出处
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2009年第12期23-26,共4页
基金
国家自然科学基金No.70771018
中国博士后科学基金资助课题(No.20070410350)
+1 种基金
教育部人文社会科学基金资助项目(No.05JA62905)
教育部新世纪优秀人才计划联合资助项目(2005)~~
文摘
为了解决汇率收益率波动中的"尖峰厚尾"、中期记忆和非对称特征,提出了利用ARFIMA-EGARCH-M模型建立汇率收益率波动模型。以人民币/欧元的日汇率数据为例,在误差分布分别为正态分布、T分布、GED分布与SKT分布的前提下分别进行模型拟合分析,得出基于GED分布的ARFIMA(1,d,1)-EGARCH(2,2)-M模型拟合人民币/欧元汇率收益率效果最好,能较好地解决"尖峰厚尾"、中期记忆和非对称现象。
关键词
ARFIMA—EGARCH—M模型
尖峰厚尾
中期记忆
非对称
Keywords
ARFIMA-EGARCH-M model
higher peak and fat tail
immediate memory
asymmetric characterization
分类号
TP393.09 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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作者
出处
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被引量
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1
ARFIMA-EGARCH-M模型在汇率收益率波动分析中的应用
杨瑞成
秦学志
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2009
4
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