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具有AR(1)误差的线性随机效应模型中方差齐性和自相关性的检验被引量：2: 1; 作者刘应安韦博成林金官《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2004年第1期27-36,共10页; 在回归分析中,方差齐性是一个很基本的假设.本文对具有AR(1)误差的线性随机效应模型,研究了方差齐性和自相关性的检验问题.我们分别讨论了随机误差异方差、随机效应异方差、多元异方差以及自相关性的检验问题,并用score检验方法给出了... 展开更多; 关键词 ar(1)误差线性随机效应模型方差齐性自相关性 SCORE检验; 在线阅读下载PDF 职称材料

具有AR(1)误差的非线性模型中的Score检验: 2; 作者许两德夏乐天《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第20期11-13,共3页; 文章研究了具有AR(1)误差的非线性的模型中一般均值漂移存在性及方差齐性检验问题;利用Score函数和Fisher信息阵,获得了检验的Score统计量。; 关键词 ar(1)误差非线性回归模型均值漂移 SCORE检验异方差性; 在线阅读下载PDF 职称材料

带单个变点AR(1)模型的统计推断被引量：1: 3; 作者杨磊杨兰军吴刘仓《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2023年第6期909-928,共20页; 变点时间序列一直是计量经济学、工程学和统计学的一个重要研究课题,在金融、气象和工业等领域有着广泛的应用。研究了带单个变点一阶自回归(AR(1))模型的统计推断问题。基于极大似然(或拟似然)方法,针对带单个变点AR(1)模型给出了参数... 展开更多; 关键词 ar(1)模型变点参数估计假设检验渐近分布; 在线阅读下载PDF 职称材料

一种新的洪水随机模拟模型的应用被引量：5: 4; 作者陈元芳王文鹏 +1 位作者陈国新陈奥密《河海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2008年第1期6-10,共5页; 将俄罗斯水文学者Khristoforov等建立的一种能反映洪水涨快落慢特性的随机模拟模型应用于钱塘江流域衢江衢县站汛期洪水流量过程模拟,并提出了模型参数的提取方法,同时对参数的分布线型进行了统计检验,对模拟结果分别进行了长、短序列... 展开更多; 关键词随机模拟相关解集模型季节性ar(1)模型实用性检验; 在线阅读下载PDF 职称材料

香港恒生指数期权市场的过度反应现象研究被引量：6: 5; 作者柏杨方兆本谭智平《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2001年第4期412-418,共7页; 论文以香港恒生指数期权市场为实证 ,对期权隐含波动率的“期限结构”进行了建模和研究 .实证分析表明期权的隐含波动率具有很强的“中心回复”特性 ,那么 ,在有效市场假设和Black Scholes期权定价模型正确性的前提之下 ,当一个期限较... 展开更多; 关键词中心回复ar(1)模型检验回归分析香港期权市场市场有效性过度反应稳含波动率; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名具有AR(1)误差的线性随机效应模型中方差齐性和自相关性的检验被引量：2: 1; 作者刘应安韦博成林金官; 机构东南大学数学系; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2004年第1期27-36,共10页; 基金国家自然科学基金(10371016) 东南大学博士后基金.; 文摘在回归分析中,方差齐性是一个很基本的假设.本文对具有AR(1)误差的线性随机效应模型,研究了方差齐性和自相关性的检验问题.我们分别讨论了随机误差异方差、随机效应异方差、多元异方差以及自相关性的检验问题,并用score检验方法给出了三种方差齐性和自相关性的检验统计量.随机模拟的结果表明,当样本容量较大时,检验的功效较好.本文还给出一个数值例子说明检验方法的实用性.另外,模型的结果也可以推广到非线性情形.; 关键词 ar(1)误差线性随机效应模型方差齐性自相关性 SCORE检验; 分类号 O212.1 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名具有AR(1)误差的非线性模型中的Score检验: 2; 作者许两德夏乐天; 机构河海大学理学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第20期11-13,共3页; 文摘文章研究了具有AR(1)误差的非线性的模型中一般均值漂移存在性及方差齐性检验问题;利用Score函数和Fisher信息阵,获得了检验的Score统计量。; 关键词 ar(1)误差非线性回归模型均值漂移 SCORE检验异方差性; 分类号 O212.2 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名带单个变点AR(1)模型的统计推断被引量：1: 3; 作者杨磊杨兰军吴刘仓; 机构昆明理工大学理学院昆明理工大学应用统计学研究中心; 出处《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2023年第6期909-928,共20页; 基金国家自然科学基金(11861041).; 文摘变点时间序列一直是计量经济学、工程学和统计学的一个重要研究课题,在金融、气象和工业等领域有着广泛的应用。研究了带单个变点一阶自回归(AR(1))模型的统计推断问题。基于极大似然(或拟似然)方法,针对带单个变点AR(1)模型给出了参数估计表达式及自相关系数估计的一致性条件,同时得到了该条件下自相关系数极大似然(或拟似然)估计的渐近分布,并依此讨论了模型是否存在变点的假设检验及自相关系数变化增量的假设检验问题。最后通过数值模拟和上证综合指数日交易量的实证分析说明了所提理论和方法的有效性。; 关键词 ar(1)模型变点参数估计假设检验渐近分布; Keywords ar(1)model change-point parameter estimation hypothesis test asymptotic distribution; 分类号 O212.1 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一种新的洪水随机模拟模型的应用被引量：5: 4; 作者陈元芳王文鹏陈国新陈奥密; 机构河海大学水文水资源学院; 出处《河海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2008年第1期6-10,共5页; 文摘将俄罗斯水文学者Khristoforov等建立的一种能反映洪水涨快落慢特性的随机模拟模型应用于钱塘江流域衢江衢县站汛期洪水流量过程模拟,并提出了模型参数的提取方法,同时对参数的分布线型进行了统计检验,对模拟结果分别进行了长、短序列不同时段洪峰洪量统计特性的实用性检验.结果表明:该模型能够通过实用性检验;模拟出的汛期洪水流量过程线能较好地反映实际洪水变化特性;与传统且常用的相关解集模型及季节性AR(1)模型相比,该模型所用参数大为减少,而且模拟效果也优于以上2种模型.; 关键词随机模拟相关解集模型季节性ar(1)模型实用性检验; Keywords stochastic simulation relative disaggregation model seasonal ar（ 1 ） model validity test; 分类号 P333.6 [天文地球—水文科学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名香港恒生指数期权市场的过度反应现象研究被引量：6: 5; 作者柏杨方兆本谭智平; 机构中国科学技术大学商学院统计与金融系香港大学商学院金融创新与风险管理中心; 出处《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2001年第4期412-418,共7页; 基金国家 973金融信息工程 (G19980 30 418)资助项目; 文摘论文以香港恒生指数期权市场为实证 ,对期权隐含波动率的“期限结构”进行了建模和研究 .实证分析表明期权的隐含波动率具有很强的“中心回复”特性 ,那么 ,在有效市场假设和Black Scholes期权定价模型正确性的前提之下 ,当一个期限较短的期权的隐含波动率发生变动时 ,另一个其他方面与之完全相同 ,但期限较长的期权 ,其隐含波动率的变动幅度应小于前一个期权隐含波动率的变动幅度 .然而 ,通过对香港恒生指数期权市场的实证分析 ,两种不同统计检验方法的结果都对香港恒生指数期权市场的有效性假设提出了质疑———市场并不是有效的基于理性预期的 ,而是存在着显著的“过度反应”; 关键词中心回复ar(1)模型检验回归分析香港期权市场市场有效性过度反应稳含波动率; Keywords mean reversion ar(1) model linear regression Hong Kong option market market efficiency stochastic volatility model overr eaction implied volatility; 分类号 F832.5 [经济管理—金融学] F224.7 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	具有AR(1)误差的线性随机效应模型中方差齐性和自相关性的检验	刘应安韦博成林金官	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2004	2	在线阅读下载PDF 职称材料
2	具有AR(1)误差的非线性模型中的Score检验	许两德夏乐天	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2011	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	带单个变点AR(1)模型的统计推断	杨磊杨兰军吴刘仓	《工程数学学报》 CSCD 北大核心	2023	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	一种新的洪水随机模拟模型的应用	陈元芳王文鹏陈国新陈奥密	《河海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2008	5	在线阅读下载PDF 职称材料
5	香港恒生指数期权市场的过度反应现象研究	柏杨方兆本谭智平	《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心	2001	6	在线阅读下载PDF 职称材料