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中小企业融资难背景下的商业银行信用风险缓释行为研究:信用风险转移or贷款出售?
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作者 刘志洋 马延安 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第6期214-219,共6页
在面临高风险的中小企业贷款时,商业银行如何签订信用衍生产品合约来缓解自身信用风险,进而在支持中小企业和民营企业融资时实现自身的最大效用,成为商业银行支持中小企业融资需要重点考虑的问题。本文将信用风险转移工具与贷款出售相结... 在面临高风险的中小企业贷款时,商业银行如何签订信用衍生产品合约来缓解自身信用风险,进而在支持中小企业和民营企业融资时实现自身的最大效用,成为商业银行支持中小企业融资需要重点考虑的问题。本文将信用风险转移工具与贷款出售相结合,比较了存在道德风险与不存在道德风险情况下商业银行的效用差异。理论模型分析表明,当不存在道德风险时,贷款出售市场会保证商业银行实现贷款的期望收益;但监管成本的存在使得信用风险转移工具的使用效用低于贷款的预期收益,且合约支付没有呈现出状态分离特征,商业银行会倾向于使用贷款出售来转移信用风险。在存在道德风险时,贷款出售市场并没有完全对冲商业银行的信用风险;而对于信用风险转移工具而言,当信用风险缓释工具卖方资产管理能力非常强,且大于监管惩罚的期望值时,商业银行能够获得高于贷款预期收益的效用,信用风险转移工具是更优的选择。 展开更多
关键词 信用风险缓释 信用风险转移 贷款出售 中小企业融资
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银行规模优势、关系建构与中小企业贷款的可获得性 被引量:13
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作者 李琳 粟勤 《改革》 CSSCI 北大核心 2011年第3期114-120,共7页
鉴于关系型银行在解决信息不对称中不可或缺的作用,实证分析其对中小企业贷款可获得性的影响表明:企业在银行办理的业务种类越多,贷款的可获得性越大;当中小企业业主或主要管理人员是银行的VIP客户时,贷款的可获得性显著增加;银企关系... 鉴于关系型银行在解决信息不对称中不可或缺的作用,实证分析其对中小企业贷款可获得性的影响表明:企业在银行办理的业务种类越多,贷款的可获得性越大;当中小企业业主或主要管理人员是银行的VIP客户时,贷款的可获得性显著增加;银企关系持续时间和银企距离对贷款可获得性没有显著影响。从总体上看,大银行的贷款可获得性低于小银行,但关系型银行变量对中小企业从大银行贷款的可获得性有显著的正向影响。 展开更多
关键词 中小企业 贷款 银行
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基于银行贷款下的中小企业信用行为的博弈分析 被引量:22
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作者 陈晓红 刘剑 《管理学报》 2004年第2期173-177,共5页
中小企业与商业银行之间的信息不对称 ,致使中小企业在向商业银行申请贷款后有可能采取失信行为 ,进而导致中小企业贷款难 ,可商业银行却“惜贷”严重的现象。用博弈论的方法分析了这种现象产生的动因及约束条件。结论是 ,在静态博弈的... 中小企业与商业银行之间的信息不对称 ,致使中小企业在向商业银行申请贷款后有可能采取失信行为 ,进而导致中小企业贷款难 ,可商业银行却“惜贷”严重的现象。用博弈论的方法分析了这种现象产生的动因及约束条件。结论是 ,在静态博弈的条件下 ,中小企业的信用行为受中小企业自身及商业银行的期望效用等因素的影响 ;在一次动态博弈中 ,中小企业有可能产生失信的机会主义行为 ;在无限重复博弈中 ,守信是中小企业的最优策略。建立中小企业“经济档案”、联合征信系统以及“事后惩罚机制”是有效解决中小企业失信及商业银行对中小企业的“惜贷” 展开更多
关键词 银行贷款 中小企业 诚信 博弈
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贷款利率市场化对中小银行和中小企业的影响 被引量:16
4
作者 任志宏 郁方 钱金保 《南方金融》 北大核心 2013年第11期11-14,共4页
本文探讨了贷款利率市场化对中小银行和中小企业的影响。从短期来看,贷款利率放开象征意义大于实际意义,对信贷规模和利率水平影响较小;从长期来看,贷款利率市场化的结果是中小银行对中小企业的信贷规模增加,同时平均贷款利率上升。进... 本文探讨了贷款利率市场化对中小银行和中小企业的影响。从短期来看,贷款利率放开象征意义大于实际意义,对信贷规模和利率水平影响较小;从长期来看,贷款利率市场化的结果是中小银行对中小企业的信贷规模增加,同时平均贷款利率上升。进一步地,本文认为高成长性的中小企业将首先从贷款利率市场化政策中获益,其他中小企业融资问题的解决取决于中小银行的风险管理水平和金融改革深化程度;贷款利率市场化对中小银行的影响是利大于弊,其挑战主要来自即将到来的存款利率市场化。 展开更多
关键词 贷款利率市场化 中小银行 中小企业
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中小企业贷款利率定价研究——基于银行竞争视角 被引量:5
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作者 叶莉 房颖 《技术经济与管理研究》 北大核心 2021年第5期49-55,共7页
优质中小企业贷款逐渐成为国有银行和中小银行价格竞争的主要空间,明晰国有银行与中小银行价格竞争策略对解决中小企业融资贵问题有重要意义。文章构建商业银行价格竞争的演化博弈模型并进行数值仿真研究,针对中小企业贷款利率定价探究... 优质中小企业贷款逐渐成为国有银行和中小银行价格竞争的主要空间,明晰国有银行与中小银行价格竞争策略对解决中小企业融资贵问题有重要意义。文章构建商业银行价格竞争的演化博弈模型并进行数值仿真研究,针对中小企业贷款利率定价探究中小银行与国有银行竞争策略的演化轨迹及内外部影响因素。结果表明:在价格竞争视角下,异质性银行竞争对中小企业贷款利率的作用机制主要是通过博弈双方的利益均衡来实现的;提高中小银行软信息分析能力和贷款市场竞争,能够促进中小银行与国有银行实现动态博弈均衡,推动博弈稳定策略向兼顾自主定价与低利率的理想区间转化,一定程度上有助于降低中小企业贷款利率,解决融资贵的难题。 展开更多
关键词 银行竞争 中小企业 贷款利率定价
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中小企业关系型贷款:银行组织结构视角的分析 被引量:15
6
作者 吴洁 《财经问题研究》 CSSCI 北大核心 2006年第5期48-54,共7页
不同的银行组织结构在贷款项目信息生产和信贷资金有效配置方面存在能力与效率的差异。管理层次少、决策权分散的小银行在基于企业软信息发放关系型贷款方面拥有比较优势,而集权式大银行则在依据硬信息发放市场交易型贷款方面表现更佳。
关键词 中小企业 关系型贷款 银行组织结构
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大银行中小企业贷款外包研究 被引量:4
7
作者 韩莉 杨宜 《金融与经济》 北大核心 2010年第8期36-39,共4页
大银行中小企业信贷业务需要效率、成本及对风险的控制,贷款外包或许是一个解决之道。作为一种新的商业模式,中小企业贷款外包可以帮助大银行专注于中小企业信贷的核心业务、降低贷款成本、提高贷款的规模效益和信贷效率、优化信贷流程... 大银行中小企业信贷业务需要效率、成本及对风险的控制,贷款外包或许是一个解决之道。作为一种新的商业模式,中小企业贷款外包可以帮助大银行专注于中小企业信贷的核心业务、降低贷款成本、提高贷款的规模效益和信贷效率、优化信贷流程和分散大银行中小企业信贷的风险,从而使大银行对中小企业的融资保持商业可持续性。中小企业贷款外包为大银行带来好处的同时,也会给大银行带来外包风险,认识并有效控制这些风险是做好贷款外包的关键。目前,已有一些金融服务外包商在中小企业信贷业务链的某些环节上与银行合作,共同促进我国中小企业信贷业务的创新。 展开更多
关键词 贷款外包 中小企业 国有大银行
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美国放松银行业地域管制与中小企业贷款 被引量:2
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作者 何婧 彭建刚 周鸿卫 《财贸研究》 CSSCI 2011年第2期92-98,共7页
美国放松银行业地域管制后出现大规模的银行并购,但银行业的并购和跨区域扩张并没有使美国银行业市场过度集中和对中小企业贷款造成明显冲击。中国银行业可以从中得到有益启示:放开中小银行跨区域限制的同时必须保证足够数量的中小银行... 美国放松银行业地域管制后出现大规模的银行并购,但银行业的并购和跨区域扩张并没有使美国银行业市场过度集中和对中小企业贷款造成明显冲击。中国银行业可以从中得到有益启示:放开中小银行跨区域限制的同时必须保证足够数量的中小银行业机构,使银行市场保持适度的竞争;中小银行应更多立足本地,积极发挥对中小企业关系型贷款优势;大型银行发展中小企业贷款必须进行贷款技术创新,以降低对中小企业交易型贷款成本。 展开更多
关键词 美国银行业 中小银行 地域管制 中小企业贷款
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中小企业关系型贷款定价行为研究——以江苏省某国有银行县级支行为例 被引量:5
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作者 吴洁 《南京师大学报(社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2005年第6期63-68,共6页
本文运用关系型贷款理论,以江苏省某国有银行县级支行为例,对基层地区中小企业贷款定价的影响因素进行了实证分析。主要结论有:第一,在地方信贷市场上,关系对贷款定价具有明显的影响,且关系越久,贷款利率越高;第二,企业的其他贷款行越多... 本文运用关系型贷款理论,以江苏省某国有银行县级支行为例,对基层地区中小企业贷款定价的影响因素进行了实证分析。主要结论有:第一,在地方信贷市场上,关系对贷款定价具有明显的影响,且关系越久,贷款利率越高;第二,企业的其他贷款行越多,贷款利率就越高;第三,企业年龄、资产规模、速动比率以及抵押方式等对贷款定价均存在一定影响。在垄断性信贷市场上,与银行关系长久的企业可能遭遇较高的贷款利率。应积极促进地方信贷市场上的银行业竞争,并将国有银行地方分支机构的信贷决策权下放,以更好地服务于地方中小企业。 展开更多
关键词 中小企业 关系型贷款 贷款定价 地方信贷市场
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银行贷款技术创新对中小企业融资的影响——对中小企业保理融资的实证研究 被引量:12
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作者 梁笛 张捷 《广东金融学院学报》 2007年第5期84-88,共5页
从获取中小企业贷款决策信息的角度,相对于大银行而言,小银行具有在关系型贷款和市场交易型贷款上的动态比较优势。保理等新型交易型贷款技术在缓解国内中小企业融资难方面具有不可替代的重要作用,因此应加以开发与推介。商业银行应加... 从获取中小企业贷款决策信息的角度,相对于大银行而言,小银行具有在关系型贷款和市场交易型贷款上的动态比较优势。保理等新型交易型贷款技术在缓解国内中小企业融资难方面具有不可替代的重要作用,因此应加以开发与推介。商业银行应加强市场交易型贷款技术的引进与创新,并通过开发适合中小企业的金融产品来解决信息不对称和风险控制问题。 展开更多
关键词 贷款技术创新 保理业务 中小企业融资
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信息透明度与中小企业贷款绩效分析——对“中小银行优势”的检验 被引量:4
11
作者 金银亮 李晏墅 《征信》 北大核心 2013年第11期22-25,共4页
中小银行具有结构与地缘上的优势,在为中小企业提供贷款融资方面具有大银行所不具备的优势,能够较好地掌握中小企业传递的软信息,以降低信息不对称的天然劣势。借助Probit模型,对147家中小企业所获得的贷款进行实证分析发现,中小企业由... 中小银行具有结构与地缘上的优势,在为中小企业提供贷款融资方面具有大银行所不具备的优势,能够较好地掌握中小企业传递的软信息,以降低信息不对称的天然劣势。借助Probit模型,对147家中小企业所获得的贷款进行实证分析发现,中小企业由于自身特点获得大银行贷款的难度较高,应通过设立大量中小银行及其他中小金融机构,以解决中小企业融资难题。 展开更多
关键词 信息透明度 中小企业贷款 PROBIT模型 中小银行优势
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银行贷款支持科技型中小企业的制约问题——基于北京市的调查分析 被引量:6
12
作者 李希义 缪海波 《中国科技论坛》 CSSCI 北大核心 2015年第8期116-121,共6页
本文从银行角度来研究目前制约银行贷款支持国内科技型中小企业的关键问题。以北京市为调查地区,采用实地调查研究的方法,基于银行人员视角提出了包括信息交流不通畅等在内的七个影响贷款支持科技型中小企业的关键问题,并分析了政府现... 本文从银行角度来研究目前制约银行贷款支持国内科技型中小企业的关键问题。以北京市为调查地区,采用实地调查研究的方法,基于银行人员视角提出了包括信息交流不通畅等在内的七个影响贷款支持科技型中小企业的关键问题,并分析了政府现有支持措施的局限性和不足。提出了制定科技型中小企业的标准、制定政府补助金的具体使用办法、提供明确的政府支持清单和创新政府资金使用方式等建议。 展开更多
关键词 科技型中小企业 银行 贷款难 制约问题
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银行对中小企业贷款的动态博弈模型 被引量:11
13
作者 尹锐 《财贸研究》 北大核心 2002年第4期101-103,共3页
博弈论作为分析个体决策相互作用的有利工具,正被广泛地运用于个体交易过程最优化的研究中。本文通过建立银行与中小企业的动态博弈模型,分析和揭示了我国中小企业贷款困难的成因,提出通过建立中小企业信用担保体系以及健全法律体系,促... 博弈论作为分析个体决策相互作用的有利工具,正被广泛地运用于个体交易过程最优化的研究中。本文通过建立银行与中小企业的动态博弈模型,分析和揭示了我国中小企业贷款困难的成因,提出通过建立中小企业信用担保体系以及健全法律体系,促进我国中小企业的健康发展。 展开更多
关键词 法律体系 纳什均衡 信用保担保体系 中国 银行 中小企业 贷款 动态博弈模型
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谈商业银行对中小企业贷款的风险防范 被引量:6
14
作者 张莉 《商业时代》 北大核心 2013年第36期86-87,共2页
中小企业在推动我国经济发展和社会稳定中扮演了重要角色。但由于中小企业自身的种种原因以及目前银行管理所处的现状等因素,造成中小企业贷款风险普遍较大型企业要高,从而影响中小企业从商业银行进行融资,也较大程度阻碍其进一步发展... 中小企业在推动我国经济发展和社会稳定中扮演了重要角色。但由于中小企业自身的种种原因以及目前银行管理所处的现状等因素,造成中小企业贷款风险普遍较大型企业要高,从而影响中小企业从商业银行进行融资,也较大程度阻碍其进一步发展。本文从分析中小企业贷款存在的风险入手,具体阐述中小企业贷款的风险成因,最后就促进中小企业贷款和推动中小企业贷款风险管理提出相关建议措施。 展开更多
关键词 中小企业 贷款 风险管理
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论中小企业融资约束程度的衡量——基于银行贷款审核报告的分析 被引量:2
15
作者 王冬梅 付雅雪 康蕤洁 《财会月刊》 北大核心 2017年第3期3-9,共7页
本文从银行贷款审核的角度,剖析了作为中小企业外部主要债权人——银行在贷款决策时所关注的企业财务指标,提出了衡量企业融资约束的两个维度,并将融资约束程度划分为四个象限。同时,从案例分析的角度指出了目前实证分析中经常用以衡量... 本文从银行贷款审核的角度,剖析了作为中小企业外部主要债权人——银行在贷款决策时所关注的企业财务指标,提出了衡量企业融资约束的两个维度,并将融资约束程度划分为四个象限。同时,从案例分析的角度指出了目前实证分析中经常用以衡量企业融资约束程度的指标,如有形资产净值率、流动比率、企业规模等所存在的缺陷,并证明中小企业在融资时还面临政治关联、银企关系、社会形象等融资软约束。因此,中小企业应当灵活地发挥这些非硬性财务因素的作用,走出融资困境。 展开更多
关键词 中小企业 融资约束 贷款审查 信贷融资
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中小企业贷款困境的新出路:现有政策性银行转型 被引量:5
16
作者 罗欢平 《南京审计学院学报》 2008年第3期1-4,共4页
为缓解中小企业贷款困境,我国金融当局和各级政府采取了一系列措施,但都未能从根本上解决问题。由政策性银行发放中小企业贷款是一项发达国家普遍采用的措施,我国现有政策性银行转型为中小企业银行已存在一定的基础。对现有市场已经成... 为缓解中小企业贷款困境,我国金融当局和各级政府采取了一系列措施,但都未能从根本上解决问题。由政策性银行发放中小企业贷款是一项发达国家普遍采用的措施,我国现有政策性银行转型为中小企业银行已存在一定的基础。对现有市场已经成熟的政策性银行,可以全盘转型为中小企业银行;对现有市场尚未成熟的政策性银行,可以考虑在原有业务领域内扩展其功能,加大对中小企业的扶持力度。 展开更多
关键词 中小企业贷款 政策性银行转型 中小企业银行
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地方性小银行对中小企业贷款的比较优势分析——基于江苏苏州县域中小企业的调查 被引量:2
17
作者 周月书 《农业经济与管理》 2012年第3期51-56,69,共7页
信息不对称是中小企业融资中的主要障碍。本文运用江苏苏州县域中小企业的抽样调查数据,在对样本企业基本特征描述分析的基础上,比较分析地方性小银行相对规模化经营的大银行在信息获取和金融交易成本上的比较优势。数据分析表明,地方... 信息不对称是中小企业融资中的主要障碍。本文运用江苏苏州县域中小企业的抽样调查数据,在对样本企业基本特征描述分析的基础上,比较分析地方性小银行相对规模化经营的大银行在信息获取和金融交易成本上的比较优势。数据分析表明,地方性小银行能有效缓解银企间的信息不对称问题,较好地为中小企业提供便利的融资服务。常熟农商行的经验证实立足本地、以中小企业为服务主导的地方性小银行,凭借灵活的经营机制和不断创新的金融产品,能实现银企双方的互赢。 展开更多
关键词 地方性小银行 大银行 中小企业贷款 比较优势
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民营银行——解决中小企业贷款难的有效途径
18
作者 王新雨 陶田 郑楚婕 《企业经济》 北大核心 2003年第11期180-181,共2页
随着经济的发展,中小企业越来越成为我国经济的重要组成部分之一。但是中小企业贷款难是目前我国经济发展过程中的一个非常突出问题,这不利于我国经济的持续、健康的发展。本文分析了中小企业贷款难的根源,认为兴办民营银行是解决中小... 随着经济的发展,中小企业越来越成为我国经济的重要组成部分之一。但是中小企业贷款难是目前我国经济发展过程中的一个非常突出问题,这不利于我国经济的持续、健康的发展。本文分析了中小企业贷款难的根源,认为兴办民营银行是解决中小企业贷款难的有效途径,并对民营银行的优势以及兴办民营银行的意义作了分析。 展开更多
关键词 民营银行 中小企业 企业贷款 银行信贷 贷款管理成本
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中小企业与银行消极贷款问题探讨
19
作者 郭令秀 《会计之友》 北大核心 2009年第20期22-23,共2页
在贷款资金供给充足的情况下,常常出现中小企业提出贷款申请而银行没有批准,或者由于感觉会被银行拒绝而使得中小企业不愿提出申请的情形,这两种情形都会影响到中小企业的融资效果。本文受Yoshinori Kon等学者的"消极借/贷款人&qu... 在贷款资金供给充足的情况下,常常出现中小企业提出贷款申请而银行没有批准,或者由于感觉会被银行拒绝而使得中小企业不愿提出申请的情形,这两种情形都会影响到中小企业的融资效果。本文受Yoshinori Kon等学者的"消极借/贷款人"理论的启发,以其分析过程为基础,从企业和银行两个角度对这两种情况进行更为全面的分析,并提出相应的对策。 展开更多
关键词 消极借款人 消极贷款人 中小企业 银行贷款
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中小企业商业贷款的影响因素及其溢出效应——以商业银行多渠道贷款组合为视角
20
作者 崔华泰 《企业经济》 北大核心 2019年第9期146-153,共8页
中小企业在我国经济发展中起着不可替代的作用,为中小企业解除融资困境是未来国民经济健康稳定发展的重要保障。要找到中小企业融资难的解决办法,必须了解影响中小企业商业贷款的主要因素。本文在对商业银行多渠道放贷进行分析的基础上... 中小企业在我国经济发展中起着不可替代的作用,为中小企业解除融资困境是未来国民经济健康稳定发展的重要保障。要找到中小企业融资难的解决办法,必须了解影响中小企业商业贷款的主要因素。本文在对商业银行多渠道放贷进行分析的基础上,推导出跨期操作后各渠道新增贷款的数学表达式,通过逐步放开贷款存量的流动性限制,得到规模以下新增贷款流向的组合模型。发现数据存在明显的空间溢出效应,并测算出包含空间滞后效应在内的中小企业新增商业贷款的影响因素系数。本文针对性地提出了监管部门合理搭配、正确引导新增贷款流向;商业银行因地制宜、对症下药处理贷款存量;政府机关通盘考虑、综合治理融资难困局的政策建议。 展开更多
关键词 中小企业 贷款组合模型 溢出效应 空间计量分析
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