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基于HMM-GJR的中国燃油期货市场VaR风险测度
1
作者
徐凯
陈粘
傅祺炜
《会计之友》
北大核心
2015年第16期27-31,共5页
以中国燃油期货市场为研究对象,首先引入了隐马尔科夫模型(Hidden Markov Models,HMM)对其进行波动状态刻画,进而采用HMM-GJR模型对燃油期货市场波动率进行描述,再对燃油期货市场进行VaR风险测度,并运用Back-testing方法检验了VaR风险...
以中国燃油期货市场为研究对象,首先引入了隐马尔科夫模型(Hidden Markov Models,HMM)对其进行波动状态刻画,进而采用HMM-GJR模型对燃油期货市场波动率进行描述,再对燃油期货市场进行VaR风险测度,并运用Back-testing方法检验了VaR风险测度模型的可靠性。研究结果表明:中国燃油期货市场表现出了明显的高、低两种波动状态,且HMM模型对燃油期货市场的高波动状态刻画具有显著的灵敏性;HMM(2)-GJR模型能够准确刻画燃油期货市场收益波动率;基于HMM(2)-GJR模型的燃油期货市场VaR风险测度更加有效。
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关键词
中国燃油期货市场
HMM-GJR模型
VaR风险测度
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题名
基于HMM-GJR的中国燃油期货市场VaR风险测度
1
作者
徐凯
陈粘
傅祺炜
机构
成都学院经济管理学院
成都理工大学管理科学学院
成都理工大学商学院
出处
《会计之友》
北大核心
2015年第16期27-31,共5页
基金
成都学院校青年基金项目"‘成渝经济区’企业经营危机的智能预警方法及应用"(2013XJR07)
四川省教育厅人文社科项目"西部地区企业财务风险的PSO-SVM预警方法及应用"(14SB0359)
四川省省级大学生创新创业训练计划项目"典型事实特征约束下金融市场极端风险危机的SVM智能预警研究"(201410616031)
文摘
以中国燃油期货市场为研究对象,首先引入了隐马尔科夫模型(Hidden Markov Models,HMM)对其进行波动状态刻画,进而采用HMM-GJR模型对燃油期货市场波动率进行描述,再对燃油期货市场进行VaR风险测度,并运用Back-testing方法检验了VaR风险测度模型的可靠性。研究结果表明:中国燃油期货市场表现出了明显的高、低两种波动状态,且HMM模型对燃油期货市场的高波动状态刻画具有显著的灵敏性;HMM(2)-GJR模型能够准确刻画燃油期货市场收益波动率;基于HMM(2)-GJR模型的燃油期货市场VaR风险测度更加有效。
关键词
中国燃油期货市场
HMM-GJR模型
VaR风险测度
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于HMM-GJR的中国燃油期货市场VaR风险测度
徐凯
陈粘
傅祺炜
《会计之友》
北大核心
2015
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