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基于HAR模型的上证50ETF波动率指数特征及应用研究
被引量：
3
1
作者
杨艳军
安丽娟
《金融发展研究》
北大核心
2017年第7期47-52,共6页
本文基于HAR模型对上证50ETF波动率指数(中国波指)进行研究。根据2015年2月9日至2017年2月16日中国波指运行的真实数据,构建一般HAR模型和扩展的HAR模型研究中国波指的特征。实证结果表明:中国波指具有显著的正周一效应;中国波指与上证5...
本文基于HAR模型对上证50ETF波动率指数(中国波指)进行研究。根据2015年2月9日至2017年2月16日中国波指运行的真实数据,构建一般HAR模型和扩展的HAR模型研究中国波指的特征。实证结果表明:中国波指具有显著的正周一效应;中国波指与上证50指数的收益负相关,且这种负相关具有非对称性。根据中国波指的预测结果,结合我国上证50ETF期权进行期权交易模拟发现,基于中国波指构建的期权投资策略能够取得较好的收益。
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关键词
中国波指
HAR模型
期权投资
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职称材料
期权波动率指数在中美市场上运用的效果比较
被引量：
5
2
作者
李雪飞
霍仕胤
赵林
《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
2018年第1期40-45,共6页
波动率指数是期权市场中最主要、影响力最大的指数。本文针对美国市场中的VIX指数和偏度指数以及中国市场中的中国波指(i VX)和偏度指数的特性进行了分析,并在中美市场上共举了4个例子对期权波动率指数的运用方式及效果进行了说明。分...
波动率指数是期权市场中最主要、影响力最大的指数。本文针对美国市场中的VIX指数和偏度指数以及中国市场中的中国波指(i VX)和偏度指数的特性进行了分析,并在中美市场上共举了4个例子对期权波动率指数的运用方式及效果进行了说明。分析发现,运用了波动率指数后,各策略相对自身的基准收益均有所增加,波动、回撤均有所下降,夏普比例大幅提升。表明不论是在中国还是美国市场中,期权波动率指数在识别风险、指导交易方面均能起到非常大的作用。
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关键词
波
动率
指
数
VIX
中国波指
偏度
指
数
风险识别
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题名
基于HAR模型的上证50ETF波动率指数特征及应用研究
被引量：
3
1
作者
杨艳军
安丽娟
机构
中南大学商学院
出处
《金融发展研究》
北大核心
2017年第7期47-52,共6页
文摘
本文基于HAR模型对上证50ETF波动率指数(中国波指)进行研究。根据2015年2月9日至2017年2月16日中国波指运行的真实数据,构建一般HAR模型和扩展的HAR模型研究中国波指的特征。实证结果表明:中国波指具有显著的正周一效应;中国波指与上证50指数的收益负相关,且这种负相关具有非对称性。根据中国波指的预测结果,结合我国上证50ETF期权进行期权交易模拟发现,基于中国波指构建的期权投资策略能够取得较好的收益。
关键词
中国波指
HAR模型
期权投资
Keywords
SSE 50 ETF Volatility Index, heterogeneous autoregressive model, option investment
分类号
F832 [经济管理—金融学]
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题名
期权波动率指数在中美市场上运用的效果比较
被引量：
5
2
作者
李雪飞
霍仕胤
赵林
机构
中信证券股份有限公司
出处
《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
2018年第1期40-45,共6页
文摘
波动率指数是期权市场中最主要、影响力最大的指数。本文针对美国市场中的VIX指数和偏度指数以及中国市场中的中国波指(i VX)和偏度指数的特性进行了分析,并在中美市场上共举了4个例子对期权波动率指数的运用方式及效果进行了说明。分析发现,运用了波动率指数后,各策略相对自身的基准收益均有所增加,波动、回撤均有所下降,夏普比例大幅提升。表明不论是在中国还是美国市场中,期权波动率指数在识别风险、指导交易方面均能起到非常大的作用。
关键词
波
动率
指
数
VIX
中国波指
偏度
指
数
风险识别
Keywords
volatility index, VIX, iVX, skew, risk identification
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于HAR模型的上证50ETF波动率指数特征及应用研究
杨艳军
安丽娟
《金融发展研究》
北大核心
2017
3
在线阅读
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职称材料
2
期权波动率指数在中美市场上运用的效果比较
李雪飞
霍仕胤
赵林
《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
2018
5
在线阅读
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职称材料
已选择
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参考文献
引证文献
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