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中国沿海散货运价指数波动特性研究
被引量：
3
1
作者
贾红雨
周晨昕
+1 位作者
王宇涵
林岩
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2021年第3期158-161,共4页
为研究中国沿海散货运价指数(CBFI)波动特性,文章提出一种经验模态分解(EMD)方法,从航运指数自身序列特性出发来揭露指数内在的波动规律。采用EMD方法,先把CBFI序列分解成有限个本征模态分量(IMF)和趋势项,再运用fine-to-coarse重构方法...
为研究中国沿海散货运价指数(CBFI)波动特性,文章提出一种经验模态分解(EMD)方法,从航运指数自身序列特性出发来揭露指数内在的波动规律。采用EMD方法,先把CBFI序列分解成有限个本征模态分量(IMF)和趋势项,再运用fine-to-coarse重构方法对IMF分量进行重构,分为高频、低频部分以及趋势项,同时结合统计算法分析指数内在波动和经济内涵。结果表明:沿海散货运输市场长期发展呈下降态势;低频分量主要受我国经济发展状况及宏观政策的影响较大;短期市场不规则波动主要受油价、天气、疫情等事件所影响,持续时间短,影响程度范围小。
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关键词
中国沿海散货运价指数
经验模态分解(EMD)
fine-to-coarse重构方法
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职称材料
金融危机前后BDI指数与CBFI指数的多重分形研究
被引量：
2
2
作者
张佳惠
何红弟
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2019年第5期237-243,共7页
针对BDI指数和CBFI指数收益时间序列的相关性特征,运用多重分形去趋势波动分析法(MF-DFA)和多重分形去趋势交叉相关分析法(MF-DCCA),对2004-01-01到2008-09-15(危机前)和2008-09-16到2013-12-31(危机后)BDI指数和CBFI指数自相关的多重...
针对BDI指数和CBFI指数收益时间序列的相关性特征,运用多重分形去趋势波动分析法(MF-DFA)和多重分形去趋势交叉相关分析法(MF-DCCA),对2004-01-01到2008-09-15(危机前)和2008-09-16到2013-12-31(危机后)BDI指数和CBFI指数自相关的多重分形性以及二者交互相关的多重分形特征进行分析。首先,基于MF-DFA方法分析BDI和CBFI指数收益序列的自相关性,发现金融危机前后,BDI指数和CBFI指数收益序列演变呈现出非平稳性、自相关的多重分形特征,危机后自相关性的多重分形强度大于危机前。其次,基于MF-DCCA方法分析BDI和CBFI指数收益序列的交叉相关性,结果表明两者交叉相关关系具有很强的多重分形特征,呈现出时间序列的长程相关性,危机后互相关的多重分形强度大于危机前。同时也证实多重性归因于时间序列波动的持续性和胖尾分布。
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关键词
金融危机前后
波罗的海干货
指数
(BDI)
中国沿海散货运价指数
(CBFI)
多重分形
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职称材料
题名
中国沿海散货运价指数波动特性研究
被引量：
3
1
作者
贾红雨
周晨昕
王宇涵
林岩
机构
大连海事大学航运经济与管理学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2021年第3期158-161,共4页
基金
国家自然科学基金面上项目(71571025)
文摘
为研究中国沿海散货运价指数(CBFI)波动特性,文章提出一种经验模态分解(EMD)方法,从航运指数自身序列特性出发来揭露指数内在的波动规律。采用EMD方法,先把CBFI序列分解成有限个本征模态分量(IMF)和趋势项,再运用fine-to-coarse重构方法对IMF分量进行重构,分为高频、低频部分以及趋势项,同时结合统计算法分析指数内在波动和经济内涵。结果表明:沿海散货运输市场长期发展呈下降态势;低频分量主要受我国经济发展状况及宏观政策的影响较大;短期市场不规则波动主要受油价、天气、疫情等事件所影响,持续时间短,影响程度范围小。
关键词
中国沿海散货运价指数
经验模态分解(EMD)
fine-to-coarse重构方法
分类号
F552 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
金融危机前后BDI指数与CBFI指数的多重分形研究
被引量：
2
2
作者
张佳惠
何红弟
机构
上海海事大学物流研究中心
出处
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2019年第5期237-243,共7页
基金
国家自然科学基金(No.11672176)
上海市科委资助项目(No.17DZ2280200)
文摘
针对BDI指数和CBFI指数收益时间序列的相关性特征,运用多重分形去趋势波动分析法(MF-DFA)和多重分形去趋势交叉相关分析法(MF-DCCA),对2004-01-01到2008-09-15(危机前)和2008-09-16到2013-12-31(危机后)BDI指数和CBFI指数自相关的多重分形性以及二者交互相关的多重分形特征进行分析。首先,基于MF-DFA方法分析BDI和CBFI指数收益序列的自相关性,发现金融危机前后,BDI指数和CBFI指数收益序列演变呈现出非平稳性、自相关的多重分形特征,危机后自相关性的多重分形强度大于危机前。其次,基于MF-DCCA方法分析BDI和CBFI指数收益序列的交叉相关性,结果表明两者交叉相关关系具有很强的多重分形特征,呈现出时间序列的长程相关性,危机后互相关的多重分形强度大于危机前。同时也证实多重性归因于时间序列波动的持续性和胖尾分布。
关键词
金融危机前后
波罗的海干货
指数
(BDI)
中国沿海散货运价指数
(CBFI)
多重分形
Keywords
before and after financial crisis
Baltic Dry Index(BDI)
China coastal Bulk Freight Index(CBFI)
multifrac-tal analysis
分类号
F740.6 [经济管理—国际贸易]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国沿海散货运价指数波动特性研究
贾红雨
周晨昕
王宇涵
林岩
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2021
3
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
金融危机前后BDI指数与CBFI指数的多重分形研究
张佳惠
何红弟
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2019
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
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