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题名主力交易行为结构模型的构建:盘口异动的视角
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作者
杜战其
王洪伟
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机构
同济大学经济与管理学院
上海海洋大学工程学院
香港理工大学商学院
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出处
《华东经济管理》
CSSCI
北大核心
2017年第3期111-116,共6页
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基金
国家自然科学基金项目(70971099
71371144)
+5 种基金
中央高校基本科研业务费专项资金项目(1200219198)
上海市科技发展基金软科学研究博士生学位论文资助项目(12692193000)
上海市哲学社会科学规划课题一般项目(2013BGL004)
2016上海市教委高校教师培养计划专项(B1-5407-15-0001-12)
上海市优秀技术带头人计划项目(14XD1424300)
国家海洋局2013年专项(SHME2013JS01)
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文摘
文章基于盘口异动和行为金融的视角,研究个股主力的交易行为是股市研究的热点问题。总结了国内外的已有相关研究文献,并借鉴了已有成果的研究理念和方法,从盘口异动的细节数据和微观数据入手,应用大系统的研究思想和研究方法,提出了基于盘口异动的主力交易结构模型(文中定义为第0类的主力交易结构模型),并用数学的程式化语言和结构化的图表语言对模型进行了详细说明和解释。文中构建的主力交易结构模型(W_n)主要包括八大指标或因素:研究假设(H_1),界定概念(C2),盘口异动(X_1),主力心理(Y_1),主力行为(Y_2),主力交易特征(Z_3~0),股价波动特征(P_3~0),主力交易结构模型(W_n);并对该模型以及模型指标的含义进行了深入阐述。本文所构建的主力交易结构模型将为后续研究提供重要理论基础。
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关键词
个股主力
交易行为
盘口异动
结构模型
股市操纵
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Keywords
stock banker
trading behavior
intraday anomalies
structure model
stock manipulation
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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