期刊文献+
共找到15篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
基于机器学习的个人信用风险预测研究
1
作者 仝清艳 《管理学家》 2024年第16期19-21,共3页
在大数据时代,数据量的爆发式增长使得传统风控方法难以满足银行业信贷业务的发展需求。文章提出了基于机器学习的个人信用风险预测方法,利用UCI德国信用数据集和Kaggle的lending club数据集,通过构建逻辑回归、随机森林、K近邻和极限... 在大数据时代,数据量的爆发式增长使得传统风控方法难以满足银行业信贷业务的发展需求。文章提出了基于机器学习的个人信用风险预测方法,利用UCI德国信用数据集和Kaggle的lending club数据集,通过构建逻辑回归、随机森林、K近邻和极限梯度提升模型,验证了机器学习技术在信用风险评估中的有效性。实验结果表明,极限梯度提升模型在两个数据集上均表现最佳,显示了机器学习在信用风险评估中的应用前景。 展开更多
关键词 个人信用风险 机器学习 XGboost
在线阅读 下载PDF
基于特征衍生的个人信用风险评估组合模型研究 被引量:4
2
作者 黄宝凤 祁婷婷 《征信》 北大核心 2021年第7期51-57,共7页
在特征选择和特征衍生的基础上,分别基于特征扰动和XGBoost与Lightgbm的算法差异建立了四个单一模型;利用单一模型性能确定权重,构建了个人信用风险评估的线性组合模型。实证分析发现,有衍生特征的四个单一模型的AUC和KS均优于无衍生特... 在特征选择和特征衍生的基础上,分别基于特征扰动和XGBoost与Lightgbm的算法差异建立了四个单一模型;利用单一模型性能确定权重,构建了个人信用风险评估的线性组合模型。实证分析发现,有衍生特征的四个单一模型的AUC和KS均优于无衍生特征的四个单一模型,有衍生特征组合模型的AUC和KS均优于无衍生特征组合模型。实证结果表明,基于特征衍生的组合模型能显著提升个人信用风险评估的预测性能。 展开更多
关键词 个人信用风险评估 特征衍生 组合模型
在线阅读 下载PDF
如何防范个人信用风险
3
作者 王坚 《现代金融》 北大核心 2006年第8期46-46,共1页
一是建立一套个人信贷偿债能力评价系统。评价系统的主要内容应该包括个人自然情况、职业情况、家庭情况、与贷款银行的关系等。
关键词 个人信用风险 评价系统 偿债能力 个人信贷 家庭情况 贷款银行
在线阅读 下载PDF
基于PCA和SVM的个人信用风险评估研究
4
作者 沈桂芳 《宜春学院学报》 2022年第10期49-52,120,共5页
对借款人个人信用风险进行准确评估,有利于借贷金融机构合理放款,减少经济案件纠纷。采用人工蜂群算法优化支持向量机寻找最优惩罚系数C和核参数,构建ABC-SVM的个人信用风险评估模型。基于美国最大的P2P网贷平台的Lending Club的数据集... 对借款人个人信用风险进行准确评估,有利于借贷金融机构合理放款,减少经济案件纠纷。采用人工蜂群算法优化支持向量机寻找最优惩罚系数C和核参数,构建ABC-SVM的个人信用风险评估模型。基于美国最大的P2P网贷平台的Lending Club的数据集,对数据集进行了清洗处理后,基于SPSS采用主成分分析法进行指标筛选,挑选了16个指标构建个人信用风险评估指标体系,并通过对比网格搜索的SVM、GA-SVM、PSO-SVM进行实验验证本模型的性能。实验结果表明ABC-SVM模型的分类准确率最高,具有较好的泛化能力。 展开更多
关键词 个人信用风险 人工蜂群算法 支持向量机 主成分分析
在线阅读 下载PDF
如何加强个人信用风险的防范
5
作者 徐剑寒 《电脑与信用卡》 1999年第8期18-19,共2页
中国人民银行新近颁布的《银行卡业务管理办法》,对银行卡业务中的借记卡和贷记卡作出了明确的界定,并开放了贷记卡业务,为全面开展真正意义上的信用卡(贷记卡)业务提供了政策支持,我国银行卡业务从此进入了新的时期。由于我国已发行的... 中国人民银行新近颁布的《银行卡业务管理办法》,对银行卡业务中的借记卡和贷记卡作出了明确的界定,并开放了贷记卡业务,为全面开展真正意义上的信用卡(贷记卡)业务提供了政策支持,我国银行卡业务从此进入了新的时期。由于我国已发行的银行卡基本上是“先存款,后消费” 的借记卡,“先消费,后付款”的贷记卡的推出,为银行信用卡业务提供了更广阔的空间,但同时也对银行卡风险管理提出了更高的要求。 展开更多
关键词 个人信用风险 持卡人 银行卡业务 贷记卡 恶意透支 不确定性 行为准则 道德风险 业务提供 信用状况
在线阅读 下载PDF
基于RF的Elastic Net-Logistic个人信用违约风险评估 被引量:4
6
作者 陈倩 贺兴时 杨新社 《西安工程大学学报》 CAS 2021年第3期116-122,共7页
以南德信贷数据为基础,针对信贷数据中解释变量维数高、类型丰富、好坏客户数量不均衡等特点,通过分析影响个人信用违约风险的因素,构建了一种基于随机森林(random forest,RF)的Elastic Net-Logistic个人信用违约风险评估模型。并与传统... 以南德信贷数据为基础,针对信贷数据中解释变量维数高、类型丰富、好坏客户数量不均衡等特点,通过分析影响个人信用违约风险的因素,构建了一种基于随机森林(random forest,RF)的Elastic Net-Logistic个人信用违约风险评估模型。并与传统Elastic Net-Logistic模型、基于RF的Lasso-Logistic模型进行比较,证明所提出的模型表现更优。为更进一步验证模型有效性,采用澳大利亚信贷数据进行实例分析。结果表明,该模型的违约召回率与分类精度比Elastic Net-Logistic模型和基于RF的Lasso-Logistic模型分别提高了0.88%、8.78%和0.79%、6.06%。验证了基于RF的Elastic Net-Logistic模型对信贷数据有更好的分类效果。 展开更多
关键词 个人信用风险 随机森林 Elastic Net-Logistic模型 Lasso-Logistic模型
在线阅读 下载PDF
基层央行征信监管的权能梳理与质效提升——以个人信用信息处理风险的管控为视角 被引量:2
7
作者 顾男飞 张帆 《征信》 北大核心 2023年第5期45-51,共7页
企业自律难以替代行政监管。2022年1月至6月征信违规的行政处罚数量较同期增长了700%,鉴于个人征信的重要价值,应当重视并积极回应个人信用信息处理过程中的违规查询及买卖等风险,《征信业务管理办法》也赋予省会(首府)城市中心支行以... 企业自律难以替代行政监管。2022年1月至6月征信违规的行政处罚数量较同期增长了700%,鉴于个人征信的重要价值,应当重视并积极回应个人信用信息处理过程中的违规查询及买卖等风险,《征信业务管理办法》也赋予省会(首府)城市中心支行以上的基层央行以征信监管职责,强化监管势在必行。基层央行监管的针对性和时效性更强,但是在实践中面临着监管与服务角色混同、监管覆盖范围不全面等障碍。为更好提升基层央行的征信监管质效,应优化调整内设机构以促成监管的相对独立,以“行为标准”拓展征信监管范围。同时,借助隐私计算及区块链等监管科技来落实穿透式与全流程的监管要求。 展开更多
关键词 个人信用信息处理风险 基层央行 征信监管 行为标准 监管科技
在线阅读 下载PDF
城市,呼唤个人信用征信制度 被引量:2
8
作者 中国人民银行宁波市中心支行课题组 《浙江金融》 2002年第5期10-12,共3页
关键词 个人信用评价指标 银行 个人信用风险管理 个人信用体系 个人信用征信制度
在线阅读 下载PDF
神经网络技术与商业银行个人信用管理
9
作者 刘昕 《农村金融研究》 北大核心 2007年第6期63-64,共2页
目前,我国商业银行面临着很高的个人信用风险,每年因客户的失信行为造成的经济损失达上千亿元。
关键词 商业银行 个人信用管理 神经网络技术 个人信用风险 经济损失 失信行为 客户
在线阅读 下载PDF
试论个人住房贷款的风险防范
10
作者 仲伟光 《锦州师范学院学报(哲学社会科学版)》 2002年第1期67-69,共3页
个人住房贷款正以其标准化、高品质、高效益成为银行优先发展的精品贷款业务之一。为了促进这项工作的健康发展 ,文中分析了其中的主要风险及其防范办法。
关键词 个人住房贷款 风险防范 信贷风险 个人信用风险 价格风险 管理风险 管理 偿还能力风险 个人信用评价机制
在线阅读 下载PDF
如何完善个人业务风险管理制度 被引量:1
11
作者 李松 《现代金融》 北大核心 2007年第4期14-15,共2页
完善个人业务风险管理制度是大力发展个人业务的重要前提。一、健全信用制度,加强个人业务的风险预警1.完善个人信用档案登记制度。建立个人信用档案是建立信用制度的基础。首先,建立个人信用档案管理机构。
关键词 借款人 投资者 银行 金融机构 住房抵押贷款 个人信用档案 风险防范 SPV 存款保险制度 证券化 原始权益人 贷款保险制度 个人信用风险
在线阅读 下载PDF
基于GA-BP神经网络的信用卡贷后风险评级模型与实证 被引量:1
12
作者 鲁皓 韦怡 焦柳丹 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第6期192-198,共7页
随着消费信贷市场的扩张和下沉,信用卡的逾期和违约风险问题日益突出。本文从贷后风险管理的视角出发,基于西部地区某银行2019年全年的消费贷流水纪录数据,将遗传算法(GA)与BP神经网络相结合建立了消费贷贷后风险等级评价模型,并以此为... 随着消费信贷市场的扩张和下沉,信用卡的逾期和违约风险问题日益突出。本文从贷后风险管理的视角出发,基于西部地区某银行2019年全年的消费贷流水纪录数据,将遗传算法(GA)与BP神经网络相结合建立了消费贷贷后风险等级评价模型,并以此为基础比较了不同风险等级客户群的表现差异。结果表明:基于GA-BP神经网络的消费贷贷后风险等级评价模型能够实现客户信用风险等级的有效分类。在贷后风险监控过程中,只需实时监测0.637%的账户即可有效降低整体的逾期率和违约率;不同信用风险等级客户群的行为差异可从资金往来、收入水平和还款倾向三个维度体现。高风险Ⅴ和Ⅳ等级客户在支出水平和支出比例两个方面与其他客户存在显著的差异。 展开更多
关键词 贷后风险管理 个人信用风险 消费贷 遗传算法 BP神经网络
在线阅读 下载PDF
基于区块链的修正KMV模型在互联网金融征信中的应用——以弱信用群体为例 被引量:8
13
作者 王俊生 何清素 +1 位作者 聂二保 陈绍真 《征信》 2017年第9期35-39,共5页
随着个人消费金融市场规模的不断扩大,互联网金融出现了个人信用风险定价的技术缺位及由此产生的互联网借款乱象。如何解决诸如"校园贷"类消费金融中弱信用群体的征信问题,可将修正后的KMV模型用于预测个人信用风险、判定个... 随着个人消费金融市场规模的不断扩大,互联网金融出现了个人信用风险定价的技术缺位及由此产生的互联网借款乱象。如何解决诸如"校园贷"类消费金融中弱信用群体的征信问题,可将修正后的KMV模型用于预测个人信用风险、判定个人信用等级。区别于常规的KMV规模型,修正后的模型将个人资产视为外生变量,个人负债水平变动决定其违约距离。在此基础上,拟出解决互联网消费金融信用定价的框架性方案,并对初步架构进行了设计,以期为开发信用风险评价平台提供参考。 展开更多
关键词 互联网金融 KMV模型 区块链 征信 信用群体 个人信用风险
在线阅读 下载PDF
从投资组合理论视角观察互联网消费金融平台的授信决策 被引量:1
14
作者 徐爽 黄震 蒲琳 《广东经济》 2020年第9期68-79,共12页
本研究应用现代投资组合理论研究互联网消费金融背景下,消费信贷发放平台评估个人授信决策的主要影响因素以及这些因素对个人信用额度的作用机制。本文首先建立了一个理论模型,发现影响单一借款人信用额度的三个重要方面:对借款人收入... 本研究应用现代投资组合理论研究互联网消费金融背景下,消费信贷发放平台评估个人授信决策的主要影响因素以及这些因素对个人信用额度的作用机制。本文首先建立了一个理论模型,发现影响单一借款人信用额度的三个重要方面:对借款人收入信息的甄别,对借款人守约行为的机制设计,以及对大量借款人的资产配置。在一个可以求解的具体模型中,我们得到了借款人授信金额的一个简单公式,比较静态分析结果是:信用额度与信用等级、年龄和收入呈正相关关系;与借款人个人的行为不稳定性呈负相关关系,与其成功借款笔数正相关;借款期限对信用额度的影响不是单调的,当期限较短时,二者是正相关的;当期限较长时,二者是负相关的。通过在人人贷平台上收集借款人个人信息作为样本数据,运用Eviews软件进行多元线性回归分析,最终找到对借款人信用额度有显著性影响的变量。 展开更多
关键词 互联网金融创新 个人信用风险管理 最优投资组合理论
在线阅读 下载PDF
谁掀起汽车消费信贷的涛头
15
作者 李定 《金融经济》 2003年第2期8-9,共2页
有个记者问科学家波尔:你为什么总是站在科学的涛头?波尔说:难道你没有看见吗,这个涛头就是我掀起的。2002年,随着汽车市场波翻浪卷,消费信贷也涛起潮涌,这个涛头又是谁掀起的呢?
关键词 汽车消费信贷 信贷模式 个人信用风险 市场规模 服务方式 保险模式
在线阅读 下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部