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中国股票市场Beta和收益关系的实证分析
被引量：
7
1
作者
郭多祚
徐占东
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2002年第11期50-52,共3页
本文利用Pettengill(1995)的剩余市场收益模型以及Fama的两阶段回归方法,考察了中国股市1997年1月—2001年5月上海证券交易所的21支股票的周收益率。当市场收益大于无风险收益时,Beta和收益显著正相关;当市场收益低于无风险收益时,Beta...
本文利用Pettengill(1995)的剩余市场收益模型以及Fama的两阶段回归方法,考察了中国股市1997年1月—2001年5月上海证券交易所的21支股票的周收益率。当市场收益大于无风险收益时,Beta和收益显著正相关;当市场收益低于无风险收益时,Beta和收益显著负相关。可见,Beta在解释股票间的差异方面是一个有用的工具。
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关键词
中国
股票市场
BETA
收益
两阶段回归方法
剩余市场收益模型
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职称材料
我国资本市场产出效率与生产函数的实证分析
被引量：
2
2
作者
毛定祥
《运筹与管理》
CSCD
2005年第4期107-110,共4页
本文运用数据包络分析对我国资本市场的产出效率进行了考察,运用两阶段的DEA—回归方法建立符合经济学定义的我国资本市场生产函数。在此基础上,对我国资本市场的产出效率作了实证分析。
关键词
计量经济学
资本市场产出效率
两
阶段
的DEA-
回归
方法
生产函数
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职称材料
题名
中国股票市场Beta和收益关系的实证分析
被引量：
7
1
作者
郭多祚
徐占东
机构
东北财经大学数量经济系
出处
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2002年第11期50-52,共3页
文摘
本文利用Pettengill(1995)的剩余市场收益模型以及Fama的两阶段回归方法,考察了中国股市1997年1月—2001年5月上海证券交易所的21支股票的周收益率。当市场收益大于无风险收益时,Beta和收益显著正相关;当市场收益低于无风险收益时,Beta和收益显著负相关。可见,Beta在解释股票间的差异方面是一个有用的工具。
关键词
中国
股票市场
BETA
收益
两阶段回归方法
剩余市场收益模型
Keywords
CAPM
Beta
two pass regression method
excess market returns model
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
我国资本市场产出效率与生产函数的实证分析
被引量：
2
2
作者
毛定祥
机构
上海大学国际工商与管理学院
出处
《运筹与管理》
CSCD
2005年第4期107-110,共4页
文摘
本文运用数据包络分析对我国资本市场的产出效率进行了考察,运用两阶段的DEA—回归方法建立符合经济学定义的我国资本市场生产函数。在此基础上,对我国资本市场的产出效率作了实证分析。
关键词
计量经济学
资本市场产出效率
两
阶段
的DEA-
回归
方法
生产函数
Keywords
econometrics
capital market output efficiency
two stages DEA-regression method
production function
分类号
F224.5 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国股票市场Beta和收益关系的实证分析
郭多祚
徐占东
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2002
7
在线阅读
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职称材料
2
我国资本市场产出效率与生产函数的实证分析
毛定祥
《运筹与管理》
CSCD
2005
2
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