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两维异质性面板分位数模型的双惩罚回归方法
1
作者
任燕燕
李东霖
王文悦
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2024年第8期5-10,共6页
文章关注系数具有两维异质性结构的面板分位数模型,基于SCAD惩罚函数和MCP惩罚函数提出双惩罚最小加权绝对偏差目标函数,同时进行参数估计和两维异质性结构识别。利用ADMM算法求解目标函数,并使用BIC信息准则通过网格搜索选择最优调节...
文章关注系数具有两维异质性结构的面板分位数模型,基于SCAD惩罚函数和MCP惩罚函数提出双惩罚最小加权绝对偏差目标函数,同时进行参数估计和两维异质性结构识别。利用ADMM算法求解目标函数,并使用BIC信息准则通过网格搜索选择最优调节参数。根据蒙特卡洛模拟结果验证了所提方法的有限样本性质,最后使用实际数据检验了其应用效果。研究结果表明:所提出的方法能够准确识别两维异质性结构,并且Post估计量的参数估计精确度接近于Oracle估计量。
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关键词
两维异质性
面板数据
分位数回归
双惩罚
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职称材料
题名
两维异质性面板分位数模型的双惩罚回归方法
1
作者
任燕燕
李东霖
王文悦
机构
山东大学经济学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2024年第8期5-10,共6页
基金
国家社会科学基金资助项目(21BTJ046)
山东省自然科学基金资助项目(ZR2020MG035)
山东大学人文社科重大项目(22RWZD16)。
文摘
文章关注系数具有两维异质性结构的面板分位数模型,基于SCAD惩罚函数和MCP惩罚函数提出双惩罚最小加权绝对偏差目标函数,同时进行参数估计和两维异质性结构识别。利用ADMM算法求解目标函数,并使用BIC信息准则通过网格搜索选择最优调节参数。根据蒙特卡洛模拟结果验证了所提方法的有限样本性质,最后使用实际数据检验了其应用效果。研究结果表明:所提出的方法能够准确识别两维异质性结构,并且Post估计量的参数估计精确度接近于Oracle估计量。
关键词
两维异质性
面板数据
分位数回归
双惩罚
Keywords
two-dimensional heterogeneity
panel data
quantile regression
double penalty
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
两维异质性面板分位数模型的双惩罚回归方法
任燕燕
李东霖
王文悦
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2024
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