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Threshold分红策略下带干扰的两类索赔风险模型的Geber-Shiu函数(英文)
1
作者
孙国红
张春生
季兰朋
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2011年第5期543-560,共18页
本文研究了在threshold分红策略下带干扰的两类索赔风险模型的Geber-Shiu函数.这里假设两个索赔计数过程为独立的更新过程,其中一个为Poisson过程另一个为时间间隔服从广义Erlang(2)分布的更新过程.本文得到了threshold分红策略下Gerber...
本文研究了在threshold分红策略下带干扰的两类索赔风险模型的Geber-Shiu函数.这里假设两个索赔计数过程为独立的更新过程,其中一个为Poisson过程另一个为时间间隔服从广义Erlang(2)分布的更新过程.本文得到了threshold分红策略下Gerber-Shiu函数所满足的积分-微分方程及其边界条件.最后,本文指出threshold分红策略下Gerber-Shiu函数可以由不分红(即:6=∞)时所对应的Geber-Shiu函数和一个齐次积分-微分方程的线性独立解表示出来.
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关键词
两类索赔
Geber-Shiu函数
threshold分红策略
积分-微分方程
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职称材料
具有随机收入的两类索赔干扰风险模型的破产前最大盈余分布
2
作者
江五元
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2019年第3期263-274,共12页
本文考虑了具有随机收入的两类索赔干扰风险模型.建立了破产前最大盈余分布■(u;d)所满足的积分-微分方程,假设年金收入量为指数分布时,得到了当d→+∞时,■(u;d)的拉普拉斯解,给出了当两类索赔数量分布均属于有理函数族时破产前最大盈...
本文考虑了具有随机收入的两类索赔干扰风险模型.建立了破产前最大盈余分布■(u;d)所满足的积分-微分方程,假设年金收入量为指数分布时,得到了当d→+∞时,■(u;d)的拉普拉斯解,给出了当两类索赔数量分布均属于有理函数族时破产前最大盈余分布的显式解.
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关键词
两类索赔
过程
扩散干扰
破产前最大盈余分布
随机收入
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职称材料
题名
Threshold分红策略下带干扰的两类索赔风险模型的Geber-Shiu函数(英文)
1
作者
孙国红
张春生
季兰朋
机构
天津农学院基础科学系
南开大学数学学院
瑞士洛桑大学精算系
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2011年第5期543-560,共18页
基金
supported by the Tianjin Natural Science Foundation(08JCYBJC02200)
the Keygrant Project of Chinese Ministry of Education(309009)
the Natural Science Foundation of China(11171164)
文摘
本文研究了在threshold分红策略下带干扰的两类索赔风险模型的Geber-Shiu函数.这里假设两个索赔计数过程为独立的更新过程,其中一个为Poisson过程另一个为时间间隔服从广义Erlang(2)分布的更新过程.本文得到了threshold分红策略下Gerber-Shiu函数所满足的积分-微分方程及其边界条件.最后,本文指出threshold分红策略下Gerber-Shiu函数可以由不分红(即:6=∞)时所对应的Geber-Shiu函数和一个齐次积分-微分方程的线性独立解表示出来.
关键词
两类索赔
Geber-Shiu函数
threshold分红策略
积分-微分方程
Keywords
Two classes of risks, Gerber-Shiu penalty functions, threshold dividend strategy, integro-differential equations.
分类号
O211.67 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
具有随机收入的两类索赔干扰风险模型的破产前最大盈余分布
2
作者
江五元
机构
湖南理工学院数学学院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2019年第3期263-274,共12页
基金
国家社会科学基金项目(批准号:17BJY206)资助
文摘
本文考虑了具有随机收入的两类索赔干扰风险模型.建立了破产前最大盈余分布■(u;d)所满足的积分-微分方程,假设年金收入量为指数分布时,得到了当d→+∞时,■(u;d)的拉普拉斯解,给出了当两类索赔数量分布均属于有理函数族时破产前最大盈余分布的显式解.
关键词
两类索赔
过程
扩散干扰
破产前最大盈余分布
随机收入
Keywords
two classes of claims
perturb by di usion
distribution of the maximum surplus before ruin
stochastic income
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
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1
Threshold分红策略下带干扰的两类索赔风险模型的Geber-Shiu函数(英文)
孙国红
张春生
季兰朋
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2011
0
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职称材料
2
具有随机收入的两类索赔干扰风险模型的破产前最大盈余分布
江五元
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2019
0
在线阅读
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职称材料
已选择
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参考文献
引证文献
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