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跳分形过程下延展期权定价(英文)
被引量：
3
1
作者
彭斌
彭菲
《华东师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2012年第3期30-40,共11页
当标的资产遵循跳分形过程时,构建了延展期权的评估框架.首先,在风险中性环境里,对标的资产发生跳跃次数的收益求条件期望现值,导出了延展一期的看涨期权解析定价公式,并探讨了公式的一些特殊情形.然后,将定价公式延展到M期,该延展期权...
当标的资产遵循跳分形过程时,构建了延展期权的评估框架.首先,在风险中性环境里,对标的资产发生跳跃次数的收益求条件期望现值,导出了延展一期的看涨期权解析定价公式,并探讨了公式的一些特殊情形.然后,将定价公式延展到M期,该延展期权价值在M趋于无穷极限状态时,将收敛于永久延展期权.提出了一种简单有效的两点外推法求极限.最后,提供数值结果,阐述了定价表达式的简单实用.
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关键词
跳分形过程
延展期权
两点外推技术
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题名
跳分形过程下延展期权定价(英文)
被引量：
3
1
作者
彭斌
彭菲
机构
中国人民大学商学院
大不列颠哥伦比亚大学电子计算机学院
出处
《华东师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2012年第3期30-40,共11页
基金
国家自然科学基金(71002098)
文摘
当标的资产遵循跳分形过程时,构建了延展期权的评估框架.首先,在风险中性环境里,对标的资产发生跳跃次数的收益求条件期望现值,导出了延展一期的看涨期权解析定价公式,并探讨了公式的一些特殊情形.然后,将定价公式延展到M期,该延展期权价值在M趋于无穷极限状态时,将收敛于永久延展期权.提出了一种简单有效的两点外推法求极限.最后,提供数值结果,阐述了定价表达式的简单实用.
关键词
跳分形过程
延展期权
两点外推技术
Keywords
jump fraction process
extendible option
extrapolated technique with two points
分类号
O211.9 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
跳分形过程下延展期权定价(英文)
彭斌
彭菲
《华东师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2012
3
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