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我国期货市场与国际期货市场关联度分析与协整检验
被引量：
35
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作者
赵进文
《中国软科学》
CSSCI
北大核心
2004年第5期34-40,共7页
本文以中国大连商品交易所数据为例,分析了中国期货市场与国际期货市场的接轨程度和关联度,表明中国期货市场已基本具备市场的有效性,并形成了价格自我约束机制。最后,给出了模型结果的政策启示与几点建议。
关键词
关联度
期货与现货价格
扩展Dickey—Fuller检验统计量
两步engle—granger协整回归
I(0)序列与I(1)序列
协
整
关系
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职称材料
题名
我国期货市场与国际期货市场关联度分析与协整检验
被引量：
35
1
作者
赵进文
机构
东北财经大学统计系
出处
《中国软科学》
CSSCI
北大核心
2004年第5期34-40,共7页
基金
国家社科基金项目"复杂数据的统计诊断方法及其应用"(批准号:02BTJ002)的研究成果之一
文摘
本文以中国大连商品交易所数据为例,分析了中国期货市场与国际期货市场的接轨程度和关联度,表明中国期货市场已基本具备市场的有效性,并形成了价格自我约束机制。最后,给出了模型结果的政策启示与几点建议。
关键词
关联度
期货与现货价格
扩展Dickey—Fuller检验统计量
两步engle—granger协整回归
I(0)序列与I(1)序列
协
整
关系
Keywords
degree of association
futures price & spot price
augmented Dickey - Fuller test statistic
two - stage
engle
granger
co - integration regression
Ⅰ(0)& Ⅰ(1)series
co - integration relationship
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
我国期货市场与国际期货市场关联度分析与协整检验
赵进文
《中国软科学》
CSSCI
北大核心
2004
35
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