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M-V证券数变化时有效前沿的研究
被引量：
4
1
作者
邓英东
詹棠森
朱功勤
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
2003年第3期345-349,共5页
文章分析研究了在市场存在无风险资产收益证券且允许卖空时,证券数目所产生的有效前沿的变化问题,并利用两基金分离定理讨论了切点位置的变动情况,从切点的位置变化中分析证券的收益大小,与不存在无风险证券情况下的证券收益进行比较,...
文章分析研究了在市场存在无风险资产收益证券且允许卖空时,证券数目所产生的有效前沿的变化问题,并利用两基金分离定理讨论了切点位置的变动情况,从切点的位置变化中分析证券的收益大小,与不存在无风险证券情况下的证券收益进行比较,得出了一些比较有实际意义的结果。
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关键词
两基金分离定理
切点位置
证券收益
证券数
M-V证券组合选择理论
有效前沿
无风险资产收益证券
证券市场
风险资产投资组合
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职称材料
资本资产定价模型(CAPM)在我国股市的适用性研究
被引量：
2
2
作者
李凯璇
《环渤海经济瞭望》
2022年第4期157-160,共4页
一、资本资产定价模型(CAPM)的发展概述现代资产组合管理理论由Markowitz(1952)建立,而后Tobin(1958)在该理论的基础上提出了“两基金分离定理”,该定理表明:在风险资产组合的有效前沿上,任意两个分离的点都代表两个不同的有效投资组合...
一、资本资产定价模型(CAPM)的发展概述现代资产组合管理理论由Markowitz(1952)建立,而后Tobin(1958)在该理论的基础上提出了“两基金分离定理”,该定理表明:在风险资产组合的有效前沿上,任意两个分离的点都代表两个不同的有效投资组合,而有效组合边界上任意其他一点所代表的有效投资组合,都可由这两个分离的点所代表的投资组合线性表示。Sharp(1964)等人在二人的基础上提出了资本资产定价模型(CAPM),该模型指出,在市场无摩擦。
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关键词
投资组合
有效前沿
资产组合管理
两基金分离定理
我国股市
线性表示
适用性研究
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职称材料
题名
M-V证券数变化时有效前沿的研究
被引量：
4
1
作者
邓英东
詹棠森
朱功勤
机构
合肥工业大学理学院
景德镇陶瓷学院数学系
出处
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
2003年第3期345-349,共5页
文摘
文章分析研究了在市场存在无风险资产收益证券且允许卖空时,证券数目所产生的有效前沿的变化问题,并利用两基金分离定理讨论了切点位置的变动情况,从切点的位置变化中分析证券的收益大小,与不存在无风险证券情况下的证券收益进行比较,得出了一些比较有实际意义的结果。
关键词
两基金分离定理
切点位置
证券收益
证券数
M-V证券组合选择理论
有效前沿
无风险资产收益证券
证券市场
风险资产投资组合
Keywords
efficient frontier
asymptote
the minimum variance portfolio orbit
inefficient security
risk assets portfolio
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
资本资产定价模型(CAPM)在我国股市的适用性研究
被引量：
2
2
作者
李凯璇
机构
首都经济贸易大学经济学院
出处
《环渤海经济瞭望》
2022年第4期157-160,共4页
文摘
一、资本资产定价模型(CAPM)的发展概述现代资产组合管理理论由Markowitz(1952)建立,而后Tobin(1958)在该理论的基础上提出了“两基金分离定理”,该定理表明:在风险资产组合的有效前沿上,任意两个分离的点都代表两个不同的有效投资组合,而有效组合边界上任意其他一点所代表的有效投资组合,都可由这两个分离的点所代表的投资组合线性表示。Sharp(1964)等人在二人的基础上提出了资本资产定价模型(CAPM),该模型指出,在市场无摩擦。
关键词
投资组合
有效前沿
资产组合管理
两基金分离定理
我国股市
线性表示
适用性研究
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
M-V证券数变化时有效前沿的研究
邓英东
詹棠森
朱功勤
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
2003
4
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职称材料
2
资本资产定价模型(CAPM)在我国股市的适用性研究
李凯璇
《环渤海经济瞭望》
2022
2
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职称材料
已选择
0
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参考文献
引证文献
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