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基金发展对证券市场均衡及资产价格的影响研究
1
作者
吴晓亮
刘亮
《运筹与管理》
CSCD
北大核心
2010年第2期109-115,共7页
基金的迅速发展使得传统的投资结构发生改变,很多投资者不再是直接持有证券,而是通过申购基金间接持有,投资者结构的改变使得传统资产定价模型的一些假设不再适用。本文正是基于此背景,研究基金投资者和基金经理之间的委托代理问题对资...
基金的迅速发展使得传统的投资结构发生改变,很多投资者不再是直接持有证券,而是通过申购基金间接持有,投资者结构的改变使得传统资产定价模型的一些假设不再适用。本文正是基于此背景,研究基金投资者和基金经理之间的委托代理问题对资产价格的影响,通过理论分析得到两因素资产定价模型,并用我国A股市场的数据做了实证检验,从理论和实证两个角度都论证了投资者和基金经理之间的委托代理问题是资产定价中不可忽略的因素。
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关键词
金融学
两因素定价模型
理论建模
实证研究
委托代理
因素
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职称材料
题名
基金发展对证券市场均衡及资产价格的影响研究
1
作者
吴晓亮
刘亮
机构
清华大学经济管理学院
出处
《运筹与管理》
CSCD
北大核心
2010年第2期109-115,共7页
文摘
基金的迅速发展使得传统的投资结构发生改变,很多投资者不再是直接持有证券,而是通过申购基金间接持有,投资者结构的改变使得传统资产定价模型的一些假设不再适用。本文正是基于此背景,研究基金投资者和基金经理之间的委托代理问题对资产价格的影响,通过理论分析得到两因素资产定价模型,并用我国A股市场的数据做了实证检验,从理论和实证两个角度都论证了投资者和基金经理之间的委托代理问题是资产定价中不可忽略的因素。
关键词
金融学
两因素定价模型
理论建模
实证研究
委托代理
因素
Keywords
finance
two-factor pricing model
theoretical research
empirical study
principal-agent factor
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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1
基金发展对证券市场均衡及资产价格的影响研究
吴晓亮
刘亮
《运筹与管理》
CSCD
北大核心
2010
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