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1
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两因子CIR模型对上交所利率期限结构的实证研究 |
范龙振
张国庆
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2005 |
19
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2
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基于双因素利率期限结构模型的国债市场利率行为研究 |
张绍斌
齐中英
张亚光
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《运筹与管理》
CSCD
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2005 |
5
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3
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宏观经济因素对利率期限结构的动态影响——基于Nelson-Siegel模型的实证研究 |
张旭
文忠桥
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《武汉金融》
北大核心
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2014 |
2
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4
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基于两因素期限结构模型的RMBS定价研究 |
潘志煜
田金信
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《哈尔滨工程大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2008 |
0 |
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5
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非参数利率期限结构模型的实证检验 |
李和金
郑兴山
李湛
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《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2003 |
14
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6
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中国的货币政策与利率期限结构:基于宏观—金融模型的研究途径 |
孙皓
石柱鲜
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《经济科学》
CSSCI
北大核心
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2011 |
30
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7
|
中国国债利率期限结构估计——基于面板数据的两步法 |
康书隆
艾广青
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《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
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2010 |
6
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8
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中国利率期限结构与宏观经济运行的关系——基于动态Nelson-Siegel模型的研究 |
何晓群
王彦飞
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《经济理论与经济管理》
CSSCI
北大核心
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2014 |
14
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9
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基于Hull-White模型的债券市场利率期限结构研究 |
宋逢明
石峰
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《运筹与管理》
CSCD
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2006 |
9
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10
|
中国利率期限结构对经济周期波动的预测能力检验——基于动态Probit模型的研究途径 |
孙皓
石柱鲜
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《经济与管理研究》
CSSCI
北大核心
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2011 |
8
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11
|
银行间国债利率期限结构的三因子仿射模型 |
陈盛业
陈宁
王义克
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《运筹与管理》
CSCD
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2006 |
3
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12
|
基于动态Svensson模型的国债利率期限结构实证分析 |
陈映洲
张健
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《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
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2015 |
4
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13
|
基于Nelson-Siegel模型的中国利率期限结构实证研究 |
黄德权
苏国强
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《金融理论与实践》
北大核心
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2016 |
4
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14
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基于局部线性逼近的利率期限结构动态NS模型 |
文兴易
黎实
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《管理学报》
CSSCI
北大核心
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2012 |
5
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15
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中国国债利率期限结构突变与动因分析--基于无套利宏观金融模型的视角 |
郭俊芳
王雪标
周生宝
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《南方经济》
CSSCI
北大核心
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2017 |
2
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16
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基于VAR方法和期限结构动态模型的利率风险度量 |
王飞航
张莉
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2016 |
2
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17
|
利率期限结构与宏观经济因素关联性的实证研究 |
于震
马庆魁
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《学习与探索》
CSSCI
北大核心
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2011 |
3
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18
|
基于多因子DTQTSM模型的动态利率期限结构研究 |
操君
吴吉林
江百灵
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2009 |
2
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19
|
基于EKF与UKF的利率期限结构模型估计及对比 |
杨宝臣
苏云鹏
李玲珍
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《系统管理学报》
北大核心
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2009 |
2
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20
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一个动态化的利率期限结构模型群 |
谢赤
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《预测》
CSSCI
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2000 |
10
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