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不良贷款率影响因素的实证分析——基于2005—2014年省级面板数据 被引量:32
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作者 邹克 蔡晓春 《金融理论与实践》 北大核心 2017年第2期10-18,共9页
首次利用2005—2014年省级面板数据实证分析不良贷款率的影响因素,主要使用不良贷款率的差分值作为被解释变量,运用了双向固定效应模型、基于GMM的动态面板模型相结合的方法。得出:宽松的货币政策、较高的经济增速与经济发展水平有利于... 首次利用2005—2014年省级面板数据实证分析不良贷款率的影响因素,主要使用不良贷款率的差分值作为被解释变量,运用了双向固定效应模型、基于GMM的动态面板模型相结合的方法。得出:宽松的货币政策、较高的经济增速与经济发展水平有利于不良贷款率的降低,过快的信贷增长与过高的存贷余额比例不利于不良贷款率的降低,金融深化程度加大有利于不良贷款率的降低,地方政府财政收支压力过大会导致不良贷款率相对上升,产业结构的优化降低了因第二产业占比过高导致的不良贷款率上升。不良贷款率变化趋势一定程度上反映系统性风险的积累,十分有必要加强控制不良贷款率。目前,货币政策能够发挥积极效应,同时应通过结构优化保持较快的经济增速、控制信贷过快增长、化解地方政府性债务风险,需要注意的是,在调控过程中要处理好相关政策的反作用。 展开更多
关键词 不良贷款率 不良贷款率差分值 宏观经济 货币政策
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不良贷款率对银行业影响的统计关系检验 被引量:13
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作者 彭建刚 邹克 张倚胜 《湖南大学学报(社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2015年第5期58-64,共7页
在5%的显著性水平下,不良贷款率对资本利润率、净利差、资本充足率有单向格兰杰因果关系;而存贷比、流动性比率对不良贷款率有单向格兰杰因果关系;拨备覆盖率与不良贷款率在不同滞后期格兰杰因果关系不同。当不良贷款率上升时,商业银行... 在5%的显著性水平下,不良贷款率对资本利润率、净利差、资本充足率有单向格兰杰因果关系;而存贷比、流动性比率对不良贷款率有单向格兰杰因果关系;拨备覆盖率与不良贷款率在不同滞后期格兰杰因果关系不同。当不良贷款率上升时,商业银行不应通过承担更高的风险选择高贷款利率的贷款项目以实现其经营绩效;在系统性风险可控的前提下,监管部门和中央银行实施逆周期调整,可适当有选择性地提高容忍度,允许部分商业银行或业务条线调整对资本的计提标准,降低其顺周期性;商业银行应注重盈利性、流动性、安全性之间的平衡,理性对待不良贷款率上升。 展开更多
关键词 不良贷款率 格兰杰因果检验 信用风险 宏观审慎监管 微观审慎监管
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产权性质、不良贷款率与审计费用——来自上市商业银行的经验证据 被引量:21
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作者 高雷 张杰 《审计研究》 CSSCI 北大核心 2010年第2期77-82,共6页
本文运用2003—2008年我国A股上市商业银行的数据,采用偏最小二乘法和广义最小二乘法,实证分析了我国银行产权性质、不良贷款率与审计费用之间的关系。研究发现:国有控股银行的审计费用更高,且流动性比例对审计费用的影响更大;不良贷款... 本文运用2003—2008年我国A股上市商业银行的数据,采用偏最小二乘法和广义最小二乘法,实证分析了我国银行产权性质、不良贷款率与审计费用之间的关系。研究发现:国有控股银行的审计费用更高,且流动性比例对审计费用的影响更大;不良贷款率高的银行审计费用也较高。不同产权性质的银行中,各类风险对审计费用的影响存在着一定的差异,如国家控股银行的流动性比例对审计费用的影响更为明显。所以,审计机构需根据产权性质对各类风险指标给予不同程度的关注。 展开更多
关键词 产权性质 不良贷款率 审计费用 偏最小二乘法
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经济增长与商业银行不良贷款率波动的VAR模型分析 被引量:23
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作者 岳蓓蓓 郑循刚 《金融与经济》 北大核心 2011年第1期28-31,共4页
本文在对商业银行不良贷款率进行Hodrick-Prescott滤波的基础上,建立了经济增长与不良贷款率波动的VAR模型,运用脉冲响应函数及方差分解方法分析了经济增长与商业银行不良贷款率波动之间的相关性,结果表明不良贷款率波动对经济增长的速... 本文在对商业银行不良贷款率进行Hodrick-Prescott滤波的基础上,建立了经济增长与不良贷款率波动的VAR模型,运用脉冲响应函数及方差分解方法分析了经济增长与商业银行不良贷款率波动之间的相关性,结果表明不良贷款率波动对经济增长的速度有较大的制约作用,而经济增长只是对不良贷款率向下的变动趋势有明显影响,对不良贷款率本身波动作用并不明显。 展开更多
关键词 经济增长 不良贷款率波动 脉冲响应函数 方差分解
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银行业不良贷款率的国际比较及我国商业银行的对策研究 被引量:4
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作者 邓芳芳 陈娟 周亚虹 《现代管理科学》 CSSCI 北大核心 2016年第6期30-32,共3页
文章分析了各国银行不良贷款率的变动趋势、成因以及我国商业银行不良贷款率与经济增长的关系,并据此提出了一系列政策建议。研究表明一些发达国家银行业不良贷款率随着全球次贷危机的爆发而上升,随着次贷危机影响的消除而逐年下降,我... 文章分析了各国银行不良贷款率的变动趋势、成因以及我国商业银行不良贷款率与经济增长的关系,并据此提出了一系列政策建议。研究表明一些发达国家银行业不良贷款率随着全球次贷危机的爆发而上升,随着次贷危机影响的消除而逐年下降,我国银行不良贷款率则一直处于快速下降的态势;外资银行不良贷款率最低,受宏观经济波动的影响也最微弱,而大型商业银行不良贷款率最高,且容易随着宏观经济波动而剧烈变动。文章的研究对于实现我国银行业健康发展、推进供给侧结构性改革以及提升信贷资源的配置效率具有一定的政策启示。 展开更多
关键词 银行不良贷款率 次贷危机 GDP增长
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利率对不良贷款率影响的非对称性研究 被引量:3
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作者 刘阳 刘亚 《金融与经济》 北大核心 2016年第3期16-19,92,共5页
我国不良贷款率一直居高不下,影响了商业银行对市场经济的支持能力。从利率的角度探索利率对不良贷款率影响的程度及大小对解决我国不良贷款率偏高的问题具有理论意义和实践意义。首先,运用博弈理论分析利率对不良贷款率影响的非对称... 我国不良贷款率一直居高不下,影响了商业银行对市场经济的支持能力。从利率的角度探索利率对不良贷款率影响的程度及大小对解决我国不良贷款率偏高的问题具有理论意义和实践意义。首先,运用博弈理论分析利率对不良贷款率影响的非对称性。其次,基于2005—2014年季度数据运用VAR模型作出利率对不良贷款率影响的实证检验。最后,结果显示:利率下降引起不良贷款率下降的程度高于利率上升引起的不良贷款率上升的程度,即存在非对称性。 展开更多
关键词 不良贷款率 非对称性 博弈理论 VAR模型
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经济增速、银行业不良贷款率和量化宽松 被引量:13
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作者 肖浩 《金融理论与实践》 北大核心 2015年第12期30-33,共4页
经济下行期商业银行不良贷款率增加是次贷危机后世界主要经济体金融运行中的一种普遍现象。但数据分析发现,发达经济体和新兴市场国家经济增速下降对银行业资产质量的影响是存在区别的:在危机爆发和深化的阶段(2007—2010年),发达经济... 经济下行期商业银行不良贷款率增加是次贷危机后世界主要经济体金融运行中的一种普遍现象。但数据分析发现,发达经济体和新兴市场国家经济增速下降对银行业资产质量的影响是存在区别的:在危机爆发和深化的阶段(2007—2010年),发达经济体和新兴市场经济国家经济增速下行都导致银行业不良贷款率显著上升,并且在统计检验上都是显著的;在后危机时代(2011—2014年),发达国家经济增速下行并没有导致银行业不良贷款率显著上升,而新兴经济体国家的经济增速下行则对银行业不良贷款率上升有比较显著的影响;无论是在危机爆发和深化的阶段(2007—2010年)还是在后危机时代(2011—2014年),新兴市场国家经济增速下行对银行业不良贷款率的影响都比发达经济体大。进一步的研究表明,宏观层面的量化宽松是本轮经济下行期发达国家经济体银行业走出泥潭的重要影响因素。 展开更多
关键词 经济增速 经济新常态 银行业不良贷款率 量化宽松
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利率与商业银行不良贷款率波动研究 被引量:11
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作者 卢盼盼 《西南金融》 北大核心 2012年第6期50-53,共4页
本文采用2004年第1季度至2010年第4季度的时间序列数据,在VAR模型的基础上,对利率与商业银行不良贷款率的波动进行了实证分析。结果表明:在我国,提高利率会推高商业银行不良贷款率。一年期贷款基准利率(LBIR)对商业银行不良贷款率(CNPL... 本文采用2004年第1季度至2010年第4季度的时间序列数据,在VAR模型的基础上,对利率与商业银行不良贷款率的波动进行了实证分析。结果表明:在我国,提高利率会推高商业银行不良贷款率。一年期贷款基准利率(LBIR)对商业银行不良贷款率(CNPL)有正向冲击,一年期存款基准利率(DBIR)对商业银行不良贷款率(CNPL)有负向冲击,但综合影响是正向冲击。 展开更多
关键词 VAR模型 不良贷款率 脉冲响应 方差分解
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关于降低我国商业银行不良贷款率的思考——基于不良贷款警戒率的分析 被引量:21
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作者 王丹娜 《金融与经济》 北大核心 2010年第2期26-29,82,共5页
随着我国银行业的改革与发展,商业银行在资产质量、盈利能力、核心竞争力等方面都有了质的提高。但是,较高的不良贷款额和不良贷款率一直是困扰我国商业银行发展的重大问题。因此,如何降低我国不良贷款的产生已成为目前值得探讨的重要... 随着我国银行业的改革与发展,商业银行在资产质量、盈利能力、核心竞争力等方面都有了质的提高。但是,较高的不良贷款额和不良贷款率一直是困扰我国商业银行发展的重大问题。因此,如何降低我国不良贷款的产生已成为目前值得探讨的重要课题。 展开更多
关键词 不良贷款 不良贷款率 不良贷款警戒 贷款管理
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产能过剩影响商业银行不良贷款率的机制--基于各省市面板数据的实证研究 被引量:4
10
作者 孙光林 王海军 艾永芳 《当代经济管理》 CSSCI 2017年第3期90-97,共8页
选取2005年到2014年中国31个省级单位面板数据,采用静态面板和动态面板计量模型,分别从企业存货规模和产能利用率两个角度实证考察了产能过剩与不良贷款率的关系。研究结果表明:企业存货规模变动对商业银行不良贷款影响显著为正,产能利... 选取2005年到2014年中国31个省级单位面板数据,采用静态面板和动态面板计量模型,分别从企业存货规模和产能利用率两个角度实证考察了产能过剩与不良贷款率的关系。研究结果表明:企业存货规模变动对商业银行不良贷款影响显著为正,产能利用率对商业银行不良贷款影响显著为负;由此表明,产能过剩是引起商业银行不良贷款规模上升的重要原因。据此,建议政府坚定不移的推动去产能步伐,以有效控制产能过剩带来的金融风险。 展开更多
关键词 产能过剩 存货增长变动 产能利用 不良贷款率
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央行微观调查数据适合作为不良贷款率的预测指标吗——基于MIDAS模型的研究 被引量:1
11
作者 张润驰 杜亚斌 +2 位作者 薛立国 徐源浩 孙明明 《当代经济科学》 CSSCI 北大核心 2017年第3期1-11,共11页
相比于传统宏观经济指标,央行的微观调查数据是否更加适合作为我国商业银行不良贷款率的预测指标?本文首先提出了利用微观调查数据进行预测的相关理论,接着基于适合解决混频数据预测问题的MIDAS模型进行了实证研究。研究发现:央行微观... 相比于传统宏观经济指标,央行的微观调查数据是否更加适合作为我国商业银行不良贷款率的预测指标?本文首先提出了利用微观调查数据进行预测的相关理论,接着基于适合解决混频数据预测问题的MIDAS模型进行了实证研究。研究发现:央行微观指标在平均样本外预测误差等多个方面均优于传统的宏观指标,同时人民币名义有效汇率指数、基金及理财投资意愿比例、房价过高难以接受比例等指标尤其适合作为预测指标。本文的结论是:央行的微观调查数据更加适合作为不良贷款率的预测指标。 展开更多
关键词 央行微观调查数据 不良贷款率 MIDAS模型 预测 预测指标
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国有商业银行应警惕银行业全面开放后不良贷款率反弹
12
作者 郑群峰 《经济前沿》 2007年第6期48-51,共4页
2006年年底我国银行业全面对外资银行开放,外资银行的大规模进入中国,国有商业银行面临的竞争将越来越激烈,国有商业银行的资产管理也面临着越来越严峻的考验。虽然目前从中行、建行、工行的年报、半年报来看,3家银行的不良贷款率均控... 2006年年底我国银行业全面对外资银行开放,外资银行的大规模进入中国,国有商业银行面临的竞争将越来越激烈,国有商业银行的资产管理也面临着越来越严峻的考验。虽然目前从中行、建行、工行的年报、半年报来看,3家银行的不良贷款率均控制在较低的水平,很多学者也对3家国有股份制商业银行的不良贷款率持乐观态度,但是本人认为随着外资银行入华进程的加快,国有商业银行控制不良贷款率任务依然艰巨,在一定程度上很有可能反弹。本文通过在外资银行入华引起国有商业银行不良贷款率反弹的分析基础上,提出了国有商业银行控制不良贷款率反弹的相关措施。 展开更多
关键词 国有商业银行 外资银行 不良贷款率
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金融自由化与商业银行不良贷款率 被引量:3
13
作者 鲍星 李巍 程孝强 《商业研究》 CSSCI 北大核心 2022年第3期99-111,共13页
本文构建内含金融自由化的银行系统模型,通过数值模拟研究了金融自由化进程与不良贷款率之间的动态演化机理。基于96个经济体2002-2017年的跨国面板数据,对金融自由化与不良贷款率之间的复杂关系进行了实证检验。研究结果表明:金融自由... 本文构建内含金融自由化的银行系统模型,通过数值模拟研究了金融自由化进程与不良贷款率之间的动态演化机理。基于96个经济体2002-2017年的跨国面板数据,对金融自由化与不良贷款率之间的复杂关系进行了实证检验。研究结果表明:金融自由化与东道国不良贷款率之间呈现显著的“倒U”型关系;在既定的金融自由化水平下,制度质量能够显著改善商业银行的信贷风险;我国处于金融自由化“倒U”型曲线的左半端,仍面临着金融自由化改革的“阵痛期”,短期内放松金融监管的政策仍会对我国金融系统造成一定冲击。基于“倒U”型的关系,处于中等监管水平的国家,其金融稳定状况反而更加恶劣。在一国金融自由化进程中,需要不断夯实制度质量,来抵御不良贷款率攀升的风险冲击。 展开更多
关键词 金融自由化 不良贷款率 制度质量
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数字经济对商业银行不良贷款率的影响机制研究 被引量:47
14
作者 孙光林 蒋伟 《证券市场导报》 CSSCI 北大核心 2021年第5期37-44,54,共9页
商业银行不良贷款率是否可控,对于守住不发生系统性风险的底线起着至关重要的作用。本文基于2008―2017年30个省市面板数据,利用动态面板模型与中介效应方法,实证考察了数字经济对商业银行不良贷款率的影响及作用机制。研究发现,数字经... 商业银行不良贷款率是否可控,对于守住不发生系统性风险的底线起着至关重要的作用。本文基于2008―2017年30个省市面板数据,利用动态面板模型与中介效应方法,实证考察了数字经济对商业银行不良贷款率的影响及作用机制。研究发现,数字经济对商业银行不良贷款率具有显著负向影响,发展数字经济有利于降低商业银行不良贷款率,从而抑制商业银行风险。内在机制表明,数字经济可以通过提高商业银行金融效率与创新效率来降低商业银行不良贷款率,即存在"数字经济发展→提高金融效率与创新效率→降低商业银行不良贷款率"的传导路径。 展开更多
关键词 数字经济 金融效 创新效 商业银行 不良贷款率
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政商关系对城市商业银行不良贷款率的影响 被引量:16
15
作者 丁浩 方盈赢 《经济与管理研究》 CSSCI 北大核心 2019年第10期47-59,共13页
本文基于2004-2016年95家城市商业银行数据,分析了政商关系对城市商业银行不良贷款率的影响。研究发现,政商关系越"亲清",城市商业银行不良贷款率越低。其中,政府与市场关系、市场中介组织发育和法律制度环境两者存在互补关系... 本文基于2004-2016年95家城市商业银行数据,分析了政商关系对城市商业银行不良贷款率的影响。研究发现,政商关系越"亲清",城市商业银行不良贷款率越低。其中,政府与市场关系、市场中介组织发育和法律制度环境两者存在互补关系,政府对企业的服务、政府透明度、市场分配经济资源比重、减轻农民税费负担、减轻企业税外负担、律师等市场中介服务条件以及消费者权益保护对降低城市商业银行不良贷款率的影响较为显著。此外,政商关系对城市商业银行不良贷款率还存在异质性影响,相比低不良贷款率省份和外资入股的城市商业银行,"亲清"的政商关系更能降低高不良贷款率省份和无外资入股城市商业银行的不良贷款率。本文的研究对建设现代金融体系和防控金融风险具有重要的现实意义。 展开更多
关键词 金融风险 政商关系 城市商业银行 不良贷款率 经济环境
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民营资本入股降低了城市商业银行的不良贷款率吗? 被引量:7
16
作者 洪正 何美玲 +1 位作者 张琳 包健 《当代经济科学》 CSSCI 北大核心 2019年第4期88-99,共12页
基于2007-2016年中国城市商业银行数据,本文分析了民营资本入股对城市商业银行不良贷款率的影响,结果表明,民营资本入股降低不良贷款率的效果仅在地方政府控股型城商行存在,且该效应在国有经济占比高以及金融发展落后等地方政府干预程... 基于2007-2016年中国城市商业银行数据,本文分析了民营资本入股对城市商业银行不良贷款率的影响,结果表明,民营资本入股降低不良贷款率的效果仅在地方政府控股型城商行存在,且该效应在国有经济占比高以及金融发展落后等地方政府干预程度高的地区更为明显。进一步探究地方政府控股型城商行中民营资本异质性特征与降低不良贷款率的关系后发现:与外地股东相比,本地股东因在监督城商行和信息提供方面具有比较优势,更有助于降低不良贷款率;仅有“散沙式”民营小股东难以制衡地方政府对城商行的掏空作用。尽管民营资本大股东一般在降低城商行不良贷款率中起重要作用,但当民营股东处于依赖外源融资的资本密集型行业时,引入多个大股东反而不利于降低不良贷款率。 展开更多
关键词 城市商业银行 股权结构 民营资本入股 地方政府控股 不良贷款率
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市场化与城商行不良贷款率 被引量:6
17
作者 丁浩 《武汉金融》 北大核心 2018年第6期54-59,共6页
本文基于2003-2016年96家城市商业银行数据,分析了市场化对我国城商行不良贷款率的影响。本文以非政府消费占最终消费的比重、国企总资产占GDP的比重来衡量市场化,研究发现市场化程度越高,城商行不良贷款率越低。其中,市场化五个维度的... 本文基于2003-2016年96家城市商业银行数据,分析了市场化对我国城商行不良贷款率的影响。本文以非政府消费占最终消费的比重、国企总资产占GDP的比重来衡量市场化,研究发现市场化程度越高,城商行不良贷款率越低。其中,市场化五个维度的影响效果从大到小排序为:政府与市场的关系>金融业市场化>非国有经济发展>产品市场发育程度>市场中介组织发育与法律制度环境。此外,市场化对城商行不良贷款率存在异质性影响,相比处于低不良率省份和有外资入股的城商行,市场化更能降低高不良率省份城商行和无外资入股城商行的不良贷款率。本文的研究对发挥市场在资源配置中的决定性作用和维护金融稳定具有重要现实意义。 展开更多
关键词 市场化 城市商业银行 不良贷款率 资源配置
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基于隐含不良贷款率加强商业银行信用风险预判的研究 被引量:6
18
作者 熊利平 蔡幸 《金融监管研究》 2012年第10期48-63,共16页
本文在梳理和比较当前商业银行信用风险评估技术的基础上,引出了隐含不良贷款率指标。通过汇总计算非金融上市企业相关财务数据,我们对国际、国内上市非金融企业的隐含不良贷款率与商业银行不良贷款率进行了比较分析,对利用隐含不良贷... 本文在梳理和比较当前商业银行信用风险评估技术的基础上,引出了隐含不良贷款率指标。通过汇总计算非金融上市企业相关财务数据,我们对国际、国内上市非金融企业的隐含不良贷款率与商业银行不良贷款率进行了比较分析,对利用隐含不良贷款率指标加强商业银行信用风险预判的有效性进行了研究。结果表明,虽然该指标存在局限性,但在揭示企业信贷风险方面仍具有一定的先导性和可参考性,可以用于辅助预判银行信贷风险。 展开更多
关键词 商业银行 信用风险 EBITDA 隐含不良贷款率
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基于系统GMM的农商行不良贷款率影响因素研究
19
作者 何杰坤 黄大金 《农业展望》 2020年第11期34-40,共7页
近年来,农商行不良贷款问题令人担忧。为寻找遏制农商行不良贷款率上升的对策,基于2011—2018年53家农商行面板数据,建立动态面板模型,使用系统GMM估计研究宏观环境变量、地方政府变量和银行变量3个方面的因素对农商行不良贷款率的影响... 近年来,农商行不良贷款问题令人担忧。为寻找遏制农商行不良贷款率上升的对策,基于2011—2018年53家农商行面板数据,建立动态面板模型,使用系统GMM估计研究宏观环境变量、地方政府变量和银行变量3个方面的因素对农商行不良贷款率的影响。结果表明,经济发展水平越低和M2增速越低,农商行不良贷款率越高;地方政府干预程度越低和财政收支压力越高,农商行不良贷款率越高;拨备覆盖率越低、盈利能力越低,农商行不良贷款率越高;农商行股票公开上市有利于遏制不良贷款率上升。在此基础上,提出加大逆周期调节力度、降低农商行上市难度、提高农商行盈利能力和引入金融科技等的建议。 展开更多
关键词 农商行 不良贷款率 银行风险 动态面板模型 系统GMM
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提高认识 知难而进 多管齐下 努力降低不良贷款率──建设银行广东省分行近几年压缩不良贷款的做法和今年主要措施
20
《南方金融》 北大核心 2001年第4期18-20,共3页
关键词 建设银行 广东省分行 不良贷款率 对策
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