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不确定终止时间的多阶段最优投资组合
被引量：
23
1
作者
郭文旌
胡奇英
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2005年第2期13-19,85,共8页
研究了当终止时间不确定时的多阶段最优投资组合问题.假定终止时间是个服从某分布的随机变量,将不确定终止时间的问题转化为确定时间的问题,应用动态规划求解模型,得到最优投资策略以及有效边界的解析形式.实例证明所得的结论是对确定...
研究了当终止时间不确定时的多阶段最优投资组合问题.假定终止时间是个服从某分布的随机变量,将不确定终止时间的问题转化为确定时间的问题,应用动态规划求解模型,得到最优投资策略以及有效边界的解析形式.实例证明所得的结论是对确定终止时间情形的推广,最优投资策略受终止时间分布的影响.
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关键词
不确定终止时间
多阶段
动态规划
最优投资策略
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职称材料
带内生负债的不确定终止时间多期均值-方差资产-负债管理
被引量：
4
2
作者
姚海祥
马庆华
姜灵敏
《控制理论与应用》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第2期249-253,共5页
本文研究了带内生负债的不确定退出时间多期均值-方差资产-负债管理问题.和外生负债不可控所不同的是,内生负债可通过各种金融工具和投资者(机构)的决策来调控.在本文的模型中,投资者(机构)在考虑资产最优配置的同时,还需要考虑负债的...
本文研究了带内生负债的不确定退出时间多期均值-方差资产-负债管理问题.和外生负债不可控所不同的是,内生负债可通过各种金融工具和投资者(机构)的决策来调控.在本文的模型中,投资者(机构)在考虑资产最优配置的同时,还需要考虑负债的最优配置.本文采用Lagrange对偶理论、矩阵Hadamard乘积技术和动态规划方法对模型进行分析性求解,得到了模型的有效策略及有效边界的显式表达式.
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关键词
内生负债
不确定终止时间
多阶段均值-方差模型
动态规划
资产-负债管理
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职称材料
题名
不确定终止时间的多阶段最优投资组合
被引量：
23
1
作者
郭文旌
胡奇英
机构
南京财经大学金融学院
上海大学国际工商与管理学院
出处
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2005年第2期13-19,85,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(70271021).
文摘
研究了当终止时间不确定时的多阶段最优投资组合问题.假定终止时间是个服从某分布的随机变量,将不确定终止时间的问题转化为确定时间的问题,应用动态规划求解模型,得到最优投资策略以及有效边界的解析形式.实例证明所得的结论是对确定终止时间情形的推广,最优投资策略受终止时间分布的影响.
关键词
不确定终止时间
多阶段
动态规划
最优投资策略
Keywords
uncertain exit time
multi_period
dynamic programming
optimal investment strategy
分类号
O221.1 [理学—运筹学与控制论]
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职称材料
题名
带内生负债的不确定终止时间多期均值-方差资产-负债管理
被引量：
4
2
作者
姚海祥
马庆华
姜灵敏
机构
广东外语外贸大学思科信息学院
出处
《控制理论与应用》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第2期249-253,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(71003110
71271061)
+3 种基金
广东省自然科学基金资助项目(S2011010005503)
教育部人文社会科学研究基金青年资助项目(10YJC790339)
广东省高等院校(学科建设专项资金)科技创新资助项目(2012KJCX0050)
广东省科技计划资助项目(2011B040400015)
文摘
本文研究了带内生负债的不确定退出时间多期均值-方差资产-负债管理问题.和外生负债不可控所不同的是,内生负债可通过各种金融工具和投资者(机构)的决策来调控.在本文的模型中,投资者(机构)在考虑资产最优配置的同时,还需要考虑负债的最优配置.本文采用Lagrange对偶理论、矩阵Hadamard乘积技术和动态规划方法对模型进行分析性求解,得到了模型的有效策略及有效边界的显式表达式.
关键词
内生负债
不确定终止时间
多阶段均值-方差模型
动态规划
资产-负债管理
Keywords
endogenous liabilities
uncertain exit time
multi-period mean-variance model
dynamic programming
asset-liability management
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
不确定终止时间的多阶段最优投资组合
郭文旌
胡奇英
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2005
23
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职称材料
2
带内生负债的不确定终止时间多期均值-方差资产-负债管理
姚海祥
马庆华
姜灵敏
《控制理论与应用》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013
4
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职称材料
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