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基于不确定波动率的非套利流动模型数值解法: 1; 作者牛成虎周圣武《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第1期121-129,137,共10页; 通过引入两种不确定波动率,将已有非流动市场下的期权定价模型推广到更一般的情形.由于模型比较复杂,难以求得解析解,通过构建相应的差分方程,讨论了模型的数值解法,并对算法的稳定性、相容性给予了证明.最后,数值实例比较分析了各个变... 展开更多; 关键词非流动市场不确定波动率数值解期权差分格式; 在线阅读下载PDF 职称材料

不确定波动率模型下蝶式期权价格的数值近似被引量：1: 2; 作者刘春洋韩月才吕显瑞《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2016年第5期994-1000,共7页; 用隐式差分法给出不确定波动率模型下蝶式期权价格数值解的迭代格式,并证明了数值近似迭代格式的稳定性.; 关键词蝶式期权不确定波动率非线性Black-Scholes-Barenblatt偏微分方程; 在线阅读下载PDF 职称材料

波动率不确定情形下欧式双向期权定价: 3; 作者徐静吴慧珊《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第13期139-141,共3页; 欧式双向期权是金融市场上一类重要的期权,文章探讨了市场价格波动率不确定情形下,欧式双向期权的定价问题,且给出了投资策略。研究的结果涵盖了经典情形下,BS方法得到的期权定价公式。并且证明了在一定条件下,BS方法得到的期权定价公... 展开更多; 关键词欧式双向期权波动率不确定 GIRSANOV变换; 在线阅读下载PDF 职称材料

沪深300指数障碍期权的动态对冲研究被引量：2: 4; 作者储国强卫剑波王琦《武汉金融》北大核心 2014年第12期25-29,共5页; 本文研究的是基于沪深300指数障碍期权的动态对冲问题。首先我们简单展示了使用固定波动率和动态历史波动率方法对香草期权进行对冲的结果。随后重点研究了障碍期权的动态对冲问题。通过使用有限差分法定价,研究了障碍期权的参数特征,... 展开更多; 关键词期权对冲有限差分障碍期权带上限的delta对冲不确定波动率模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于不确定波动率的非套利流动模型数值解法: 1; 作者牛成虎周圣武; 机构中国矿业大学理学院; 出处《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第1期121-129,137,共10页; 基金中央高校基本科研业务费专项资金(2010LKSX03); 文摘通过引入两种不确定波动率,将已有非流动市场下的期权定价模型推广到更一般的情形.由于模型比较复杂,难以求得解析解,通过构建相应的差分方程,讨论了模型的数值解法,并对算法的稳定性、相容性给予了证明.最后,数值实例比较分析了各个变量对期权价格的影响,结果表明,文算法放宽了对步长的要求,在较少的运算量下可以得到较满意的数值结果.; 关键词非流动市场不确定波动率数值解期权差分格式; Keywords illiquid markets uncertain volatility numerical solution option difference scheme; 分类号 O211 [理学—概率论与数理统计] F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名不确定波动率模型下蝶式期权价格的数值近似被引量：1: 2; 作者刘春洋韩月才吕显瑞; 机构吉林大学数学学院; 出处《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2016年第5期994-1000,共7页; 基金国家自然科学基金(批准号:11371169); 文摘用隐式差分法给出不确定波动率模型下蝶式期权价格数值解的迭代格式,并证明了数值近似迭代格式的稳定性.; 关键词蝶式期权不确定波动率非线性Black-Scholes-Barenblatt偏微分方程; Keywords butterfly option uncertain volatility nonlinear Black-Scholes-Barenblatt PDE; 分类号 O211 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名波动率不确定情形下欧式双向期权定价: 3; 作者徐静吴慧珊; 机构重庆大学经济与工商管理学院中国人民大学统计学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第13期139-141,共3页; 基金国家自然科学基金资助项目(10901168 10771214) +1 种基金重庆市自然科学基金资助项目(2009BB2039); 文摘欧式双向期权是金融市场上一类重要的期权,文章探讨了市场价格波动率不确定情形下,欧式双向期权的定价问题,且给出了投资策略。研究的结果涵盖了经典情形下,BS方法得到的期权定价公式。并且证明了在一定条件下,BS方法得到的期权定价公式将低估期权价格。; 关键词欧式双向期权波动率不确定 GIRSANOV变换; 分类号 F224.9 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名沪深300指数障碍期权的动态对冲研究被引量：2: 4; 作者储国强卫剑波王琦; 机构中国农业银行外汇交易处方正证券股份有限公司; 出处《武汉金融》北大核心 2014年第12期25-29,共5页; 文摘本文研究的是基于沪深300指数障碍期权的动态对冲问题。首先我们简单展示了使用固定波动率和动态历史波动率方法对香草期权进行对冲的结果。随后重点研究了障碍期权的动态对冲问题。通过使用有限差分法定价,研究了障碍期权的参数特征,分析了传统动态对冲策略应用在障碍期权上的效果和缺陷。通过SLSG策略,对传统对冲策略进行了初步改进。最后通过对delta设置上限、不确定波动率模型的使用,极大提高了障碍期权动态对冲的效果。; 关键词期权对冲有限差分障碍期权带上限的delta对冲不确定波动率模型; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料